国泰中证500指数增强A,国泰中证500指数增强C: 国泰中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

国泰中证 500 指数增强型证券投资基金       更新招募说明书      （2024 年第一号）    基金管理东说念主：国泰基金管理有限公司    基金托管东说念主：宁波银行股份有限公司                                            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                               目              录               国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                     弥留教导 益依期绽开无邪配置夹杂型证券投资基金变更注册而来。自 2019 年 3 月 12 日至 召开基金份额执有东说念主大会，会议审议通过了《对于国泰宁益依期绽开无邪配置混 合型证券投资基金转型相关事项的议案》，内容包括国泰宁益依期绽开无邪配置 夹杂型证券投资基金修改基金类别、运作面孔、基金合同休止条件、投资目的、 投资范围、投资策略、投资比例限定、功绩相比基准、基金用度、改名为“国泰 中证 500 指数增强型证券投资基金”并改进《国泰宁益依期绽开无邪配置夹杂型 证券投资基金基金合同》等事项。上述基金份额执有东说念主大会决议事项自表决通过 之日起顺利。自 2019 年 5 月 17 日起，由《国泰宁益依期绽开无邪配置夹杂型证 券投资基金基金合同》改进而成的《国泰中证 500 指数增强型证券投资基金基金 合同》顺利，原《国泰宁益依期绽开无邪配置夹杂型证券投资基金基金合同》同 日起失效。   国泰宁益依期绽开无邪配置夹杂型证券投资基金经中国证券监督管理委员 会证监许可[2018]1593 号文准予变更注册为本基金。基金管理东说念主保证招募说明书 的内容信得过、准确、好意思满。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对国 泰宁益依期绽开无邪配置夹杂型证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表 明其对本基金的投资价值、商场远景和收益作念出推行性判断或保证，也不标明投 资于本基金莫得风险。   （1）样本空间   同沪深 300 指数的样本空间   （2）选样方法 的证券； 排行后 20%的证券；                   国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的证券当作指数样本。    相关标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 投资东说念主在投成本基金前，需全面意志本基金家具的风险收益特征和家具特性，充 分接洽自身的风险承受智商，感性判断商场，对投成本基金的意愿、时机、数目 等投资行为作出孤苦决策。投资东说念主根据所执有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因经济、政事、社会等环 境因素的变化对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别行业或个别证券特 有的非系统性风险，流动性风险，基金管理东说念主在基金管理运作过程中产生的运作 管理风险，本基金的特定风险以及由某些不可抗力因素等形成的其他风险等。本 基金可能出现追踪错误抑止未达约定目的、指数编制机构罢手服务、成份股停牌 等风险。    本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种， 其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金和货币商场基金。本基 金将投资港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、商场制 度以及来回司法等互异带来的专有风险。    本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，遴荐将部分基金金钱投资于 科创板股票或遴荐不将基金金钱投资于科创板股票，基金金钱并非势必投资于科 创板股票。    本基金投资科创板股票时，会濒临因投资标的、商场轨制以及来回司法等差 异带来的专有风险，包括退市风险、商场风险、流动性风险、麇集度风险、系统 性风险和政策风险等。    本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，遴荐将部分基金 金钱投资于港股或遴荐不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资港股。    本基金金钱投资于港股时，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场轨制以及来回司法等互异带来的专有风险，包括港股商场股价波动较大的风险 （港股商场实行 T+0 反转来回，且对个股不设涨跌幅限定，港股股价可能进展 出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造               国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 成损失）、港股通机制下来回日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的 情形下，港股通弗成往常来回，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。具体风险请参见本招募说明书“风险揭示”章节的相关内容。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东说念主及境表里来回机制相关的风险可能顺利或蜿蜒成为本基金风险。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，遴荐将部分基金金钱投资于 存托凭证或遴荐不将基金金钱投资于存托凭证，基金金钱并非势必投资存托凭 证。   本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于刊行东说念主自身特色，存在 一定的失约风险。同期单只债券刊行范围较小，且只可通过两大来回所特定渠说念 进行转让来回，存在流动性风险。本基金可投资金钱支执证券，存在与基础金钱 相关的风险、与金钱支执证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风 险。   投资有风险，投资东说念主申购本基金时应谨慎阅读基金合同、本招募说明书、基 金家具府上纲目等信息走漏文献。   基金的过往功绩并不预示其改日进展，基金管理东说念主管理的其他基金的功绩也 不组成对本基金功绩进展的保证。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自诩” 原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东说念主自行办事。当投资东说念主赎回时，所得或会高于或低于投资东说念主先前所支付的 金额。   基金管理东说念主依照恪称职守、真诚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金金钱， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资东说念主应当谨慎阅读基金合同、基金招募说明书、基金家具府上纲目等信息 走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本招募说明书根据本基金管理东说念主于 2024 年 10 月 23 日走漏的《国泰中证 500 指数增强型证券投资基金基金份额执有东说念主大会表决结果暨决议顺利的公告》更新 了相关内容，更新内容自 2024 年 10 月 23 日起顺利。本招募说明书所载投资组 合禀报为 2023 年 2 季度禀报，净值进展数据截止日为 2023 年 6 月 30 日，主要              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 东说念主员情况截止日为 2024 年 10 月 23 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载 内容截止日为 2023 年 9 月 30 日。（本禀报中财务数据未经审计）                 第一部分      引子   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管理办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息走漏管理办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、《公 开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理章程》                      （以下简称“《流动性风险管理 章程》”）和其他相关法律法例的章程以及《国泰中证 500 指数增强型证券投资基 金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假纪录、误导性论述或者要紧遗 漏，并对其信得过性、准确性、好意思满性承担法律办事。本基金由国泰宁益依期绽开 无邪配置夹杂型证券投资基金变更注册而来。本基金管理东说念主莫得寄予或授权任何 其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者 说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是章程基金合同当事东说念主之间权利、义务的基本法律文献，如本招募说明书内容与 基金合同有打破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同格外他 相关章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额执有东说念主的权利和义务， 应翔实查阅基金合同。                 第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 依期绽开无邪配置夹杂型证券投资基金转型而来              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金合同的任何灵验改进和补充 指数增强型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改进和补充 金招募说明书》格外更新 司法解释、行政规章以格外他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、通告等 作念出的改进 布机关对其时常作念出的改进 日实施的《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》及颁布机关对其时常作念出 的改进     《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对 其时常作念出的改进 机关对其时常作念出的改进 证券来回所诞生的证券来回服务公司，向香港集聚来回所进行申报，买卖章程范 围内的香港集聚来回所上市的股票 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准诞生并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 团体或其他组织 中国境内证券商场的中国境外的机构投资者 来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、转机、转托管及依期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东说念主缔结了基金销售服务公约，办理 基金销售业务的机构 内容包括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务确实 认、算帐和结算、代理披发红利、建立并撑执基金份额执有东说念主名册和办理非来回 过户等 泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司寄予代为办理注册登记业务 的机构 东说念主所管理的基金份额余额格外变动情况的账户 构办理申购、赎回、转机、转托管、依期定额投资等业务导致基金的基金份额变 动及结余情况的账户 顺利日，原《国泰宁益依期绽开无邪配置夹杂型证券投资基金基金合同》自吞并              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 日起失效 产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 顺利日至《国泰中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》休止日之间的不定 期期限 改基金类别、运作面孔、基金合同休止条件、投资目的、投资范围、投资策略、 投资比例限定、功绩相比基准、基金用度、改名为“国泰中证 500 指数增强型证 券投资基金”并改进《国泰宁益依期绽开无邪配置夹杂型证券投资基金基金合同》 等一系列事项的统称 能发生的变更 绽开日 范基金管理东说念主所管理的绽开式证券投资基金注册登记方面的业务司法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同遵守 请购买基金份额的行为 章程的条件要求将基金份额兑换为现款的行为 章程的条件，央求将其执有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额转机为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的行为            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 执基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款面孔，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资面孔 加上基金转机中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转机中转入 央求份额总额后的余额）高出上一绽开日基金总份额的 10% 有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金金钱入网提销售服务费的基金份额 用，但对执有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额 卖证券价差、银行入款利息、已完毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的省俭 基金应收款项格外他金钱的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给予变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购 与银行依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅通受 限的新股及非公开垦行股票、金钱支执证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或 来回的债券等 额净值的面孔，将基金诊治投资组合的商场冲击成安分拨给推行申购、赎回的投                   国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 资者，从而减少对存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到刚正对待 互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子走漏 网站）等媒介 件 品府上纲目》格外更新                    第三部分       基金管理东说念主     一、基金管理东说念主概况     称号：国泰基金管理有限公司     住所：中国（上海）目田贸易试验区浦东正途 1200 号 2 层 225 室     办公地址：上海市虹口区刚正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层     成立时间：1998 年 3 月 5 日     法定代表东说念主：周向勇     注册成本：壹亿壹仟万元东说念主民币     筹商东说念主：辛怡     筹商电话：021-31089000，400-888-8688     股权结构：                推动称号                   股权比例         中国建银投资有限办事公司                   60%             意大利忠利集团                    30%           中国电力财务有限公司                   10%     二、主要东说念主员情况     周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国诞生银 行总行、中国建银投资有限办事公司。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委文书、董事长。                     国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）    王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高档管帐师，中国非执业注册管帐 师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督查验局。 务院农村综合鼎新办事小组办公室）。历任财政部监督查验局查验一处副处长， 财政部国务院农村税费鼎新办事小组办公室（国务院农村综合鼎新办事小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总管帐师、副厅长、财政厅党组文书、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年 学界集聚会党组文书、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限办事公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租出股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。    Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月-2019 年 3 月任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总司理。2019 年 4 月-2023 年 12 月任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。    游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高档会员（FCII）及英国特准 保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营业 部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有限公司英国分公司再保障承保东说念主；1998 年至 2017 年               国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任心仪东说念主寿保障有限公司董事；2007 年于今任心仪财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任心仪财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任心仪金钱管理有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区推动代表。2010 年 6 月起任公司董事。   戴建元，董事，大学本科，高档管帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科管帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部管帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总管帐师。 主任（主执办事、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。   李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国诞生银行总 行、中国建银投资有限办事公司。2024 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，现 任公司党委副文书、总司理、公司董事。   黄晓衡，孤苦董事，硕士研究生，高档经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月， 在中国诞生银行江苏省分行办事，先后任职于计划处、信贷处、海外业务部，历 任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国诞生银行伦敦代表处首席 代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国诞生银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国诞生银行总行办事，历任海外部副总司理、资金 计划部总司理、管帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国海外金融有 限公司办事，历任财务总监、公司管委会成员、参谋人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金管理有限公司孤苦董事。2017 年 3 月起任公司孤苦董事。   吴群，孤苦董事，博士研究生，高档管帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）办事，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 部高档司理、总监，管理征询部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司办事，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司办事（简称“CEC”），历任审计部副主任、金钱               国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 部副主任（主执办事）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 参谋人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 办事期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司孤苦董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息顽抗股份有限公司孤苦董事。2017 年 10 月起任公司孤苦董事。   冯丽英，孤苦董事，大学本科，高档经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月， 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国诞生银行 东说念主事部办事工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国海外金融 有限办事公司东说念主力资源部高档司理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资 产管理有限公司东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限办事公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月， 任中国诞生银行总行东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基金管理 有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国诞生银行待业金业务部 总司理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金管理有限办事公司总裁。   冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年   李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力信赖投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业开垦总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力信赖投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司办事，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。   邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基 金管理有限公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月 任国泰金鼎价值精选夹杂型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3                国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 月任国泰区位上风夹杂型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金） 的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值上风股票型证券投资基金 （LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企鼎新股票型证券投 资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任民富国强养老目的日历 2040 三年执有期夹杂型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱 动无邪配置夹杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资 总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任 投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。    吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008 年 2 月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国 泰基金管理有限公司，历任信息时期部工程师、运营管理部总监助理、运营管理 部副总监，现任运营管理部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。    宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振管帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金管理有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险管理部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。    李昇，总司理，简历同上。    张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、 星河基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、敦和金钱管理有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金管理有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。    封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、国寿安保基金 管理有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，现任公司副总司理。    倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息时期有限办事 公司。2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司，历任信息时期部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。    刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省海外信赖投资                 国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 公司、万家基金管理有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，历任 家具筹谋部总监、公司首席家具官、公司首席风险官等，现任公司看护长。    （1）现任基金司理    吴中昊，硕士研究生，9 年证券基金从业经历。曾任职于 Arrowstreet Capital （好意思国）。2019 年 12 月加入国泰基金，历任研究员、基金司理助理。2022 年 1 月起任国泰中证 500 指数增强型证券投资基金的基金司理，2022 年 11 月起兼任 国泰中证内地运载主题来回型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 12 月起兼任国泰沪深 300 指数证券投资基金、国泰国证新动力汽车指数证券投资基 金（LOF）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金、国泰上证综合来回型绽开 式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金 属行业指数证券投资基金和国泰沪深 300 增强策略来回型绽开式指数证券投资 基金的基金司理，2023 年 2 月起兼任国泰中证 1000 增强策略来回型绽开式指数 证券投资基金的基金司理，2023 年 5 月起兼任国泰中证钢铁来回型绽开式指数 证券投资基金和国泰中证煤炭来回型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 6 月起兼任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金司理，2023 年 8 月 起兼任国泰中证香港内地国有企业来回型绽开式指数证券投资基金（QDII）的 基金司理，2023 年 11 月起兼任国泰中证机器东说念主来回型绽开式指数证券投资基金 的基金司理。    （2）历任基金司理    本基金自成立之日起至 2019 年 10 月 31 日由艾小军担任基金司理，自 2019 年 11 月 1 日至 2019 年 11 月 21 日由艾小军和谢东旭共同担任基金司理，自 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 1 月 27 日由谢东旭担任基金司理，自 2022 年 1 月 28 日 至 2022 年 2 月 17 日由谢东旭担、吴中昊共同担任基金司理，自 2022 年 2 月 18 日起于今由吴中昊担任基金司理。    本基金管理东说念主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高档管理东说念主员、投研 部门负责东说念主及业务主干等相关东说念主员中产生。公司总司理不错保举上述东说念主员之外的 投资管理相关东说念主员担任成员，看护长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员会             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据相关法例和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门提倡的公司举座投资策略、基金大类金钱配置原则，以及研究相 关投资部门提倡的要紧投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：   李昇：简历同上   扩充委员：   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、十足收益投资部总监   郑有为：研究部副总监   三、基金管理东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 配收益； 照章召集基金份额执有东说念主大会；            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 他法律行为；   四、基金管理东说念主承诺 建立健全里面抑止轨制，采纳灵验轨范，翔实违反《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 制轨制，采纳灵验轨范，翔实下列行为发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额执有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额执有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会辞谢的其他行为。 家相关法律、法例及行业范例，真诚信用、勤勉尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违纪筹谋；   （2）违反基金合同或托管公约；   （3）特意损伤基金份额执有东说念主或其他基金相关机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的府上中公私分明；   （5）拒却、干涉、阻截或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽职守、奢靡权柄，不按照章程履行职责；   （7）违反现行灵验的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间细察的相关证券、基金的交易好意思妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事 相关的来回行为；   （8）违反证券来回场合业务司法，利用对敲、倒仓等技巧主管商场价钱， 侵犯商场纪律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直技巧谋求业务发展；              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息走漏和告白中特意含有作假、误导、诓骗要素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会辞谢的行为。 度，采纳灵验轨范，翔实违反基金合同行为的发生。   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主 从事相关的来回行为；   六、基金管理东说念主里面抑止轨制   基金管理东说念主为驻防和化解筹谋运作中濒临的风险，保证筹谋行为的正当合规 和灵验开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作标准与抑止轨范，形成了 公司好意思满的里面抑止体系，并通过相应的具体业务抑止进程来严格实施。   为保证里面抑止的系统性和灵验性，公司制定了合理、完备、灵验、可扩充 的规章轨制体系并结合业务发展、法律法例及监管环境变化，对里面抑止轨制进 行实时的更新和诊治，以适当公司筹谋行为的变化，络续增强和优化公司轨制的 完备性、灵验性和当令性。   （1）保证公司筹谋运作正当合规，形成遵法筹谋、范例运作的筹谋理念；   （2）驻防和化解风险，提高筹谋管理效益，确保公司筹谋的稳健运行和受 托金钱的安全好意思满，完毕公司执续、雄厚、健康发展；   （3）确保受托金钱、公司财务和其他信息的信得过、准确、好意思满、实时；   （4）诊治公司考究的品牌形象。            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）全面性原则。里面抑止应遮掩公司的各项业务、通盘部门和岗亭，渗 透到决策、扩充、监督、反馈等通盘业务过程和业务花样。   （2）灵验性原则。建立科学、合理、灵验的里面抑止轨制，公司全体职工 必须极力诊治里面抑止轨制的灵验扩充。   （3）互相孤苦和制约原则。公司根据业务的需要诞生相对孤苦的机构、部 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的成就必须权责分明、互相制约。里面抑止的检 查评价部门必须孤苦于各业务扩充部门。公司受托金钱、自有金钱、其他金钱的 运作必须分离。   （4）适当性原则。公司里面抑止应根据公司筹谋业务发展、新家具的开垦、 金融立异、法律法例以及商场环境的变化等实时诊治和完善，以保证里面抑止的 灵验性和适当性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，绝顶是研究、投资、扩充、算帐等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上隔断，对弥留业务诞生防火墙并实行门禁制 度。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的筹谋管理方法缩小运作成本，提高 经济效益，力图以合理的抑止成本达到最好的内控效果。   （1）公司经过多年的管理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分领会 孤苦董事和监事会的监督职能，并在职工中加强职业说念德磨真金不怕火和风险不雅念，形成 了诚信为本和稳健筹谋的企业文化。公司董事会对里面抑止原则进行带领，对公 司建立里面抑止系统和撑执其灵验性承担最终办事；公司筹谋管理层对里面抑止 进行管理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险抑止办事， 既互相孤苦，又互相协谐和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险抑止 体系。   （2）公司依据自身筹谋特色建立了包括各岗亭以目的办事制自控、相关部 门和岗亭之间互相制衡、内控查验评价部门实施监督的、权责长入、严实灵验的 内控防地。   （3）公司建立灵验的东说念主力资源管理轨制，健全激发不停机制，确保公司东说念主            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 员具备与岗亭要求相适当的职业操守和专科智商。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险管理的目的和 原则，并对公司濒临的表里部风险进行辨识和评估，络续优化风险抑止标准和手 段。各部门根据各自业务特色，对业务行为中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立翔实的风险抑止进程，并在推行业务中加以抑止。   （5）公司建立了完善的授权管理机制，明确了合理的授权圭臬和进程，确 保授权机制的贯彻扩充。   （6）公司建立了完善的里面管帐抑止，公司管帐核算与基金管帐核算在业 务范例、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金金钱与公司自有金钱完 全分开，分账管理，孤苦核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确远隔各岗亭职责，投资 和来回、来回和算帐、基金管帐和公司管帐等弥留岗亭不得有东说念主员的重复。弥留 业务部门和岗亭进行物理隔断。   （8）公司建立要紧风险济急处置机制，制订切实灵验的济急应变轨范，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立灵验的信隔绝流渠说念和相似机制，明确禀报机制旅途和业务 讲述体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、好意思满传递，完毕自下而 上的实时禀报和从上至下的灵验反馈。   （10）公司通过建立好意思满的研究管理、投资决策和来回管理等轨制体系，以 完毕投资管理业务抑止。   （11）公司制定例范的信息走漏管理办法，络续优化完善机制进程，确保公 开走漏信息的信得过、准确、好意思满、实时。   （12）公司对里面抑止建立与实施情况进行监督查验，评价里面抑止的灵验 性，发现里面抑止劣势，实时加以改进，内控查验评价部门通过依期或不依期检 查里面抑止轨制的扩充情况，确保公司各项筹谋管理行为的灵验运行。   基金管理东说念主保证以上对于里面抑止轨制的走漏信得过、准确，并承诺基金管理 东说念主将根据商场变化和业务发展络续完善里面抑止轨制，切实诊治基金份额执有东说念主 的正当权益。                 国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                    第四部分   基金托管东说念主   一、基本情况   称号：宁波银行股份有限公司   住所：浙江省宁波市宁东路 345 号   办公地址：浙江省宁波市宁东路 345 号   法定代表东说念主：陆华裕   注册日历：1997 年 04 月 10 日   批准诞祈望关和批准诞生文号：中国银监会，银监复[2007]64 号   组织花样：股份有限公司   注册成本：660359.0792 万元东说念主民币   存续期间：执续筹谋   基金托管资历批文及文号：证监许可【2012】1432 号   托管部门筹商东说念主：王海燕   电话：0574-89103171   二、主要东说念主员情况   铁心 2023 年 9 月底，宁波银行金钱托管部共有职工 144 东说念主， 通盘职工领有 大学本科以上学历。   三、基金托管业务筹谋情况   当作中国大陆托管服务的先驱，宁波银行自 2012 年取得证券投资基金资 产托管的资历以来，继承“真诚信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险 管理和里面抑止体系、范例的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严 格履行金钱托管东说念主职责，为境表里广阔投资者、金融金钱管理机构和企业客户提 供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的商场形象和影响力。建立了国内托 管银行中丰富和锻练的家具线。领有包括证券投资基金、信赖金钱、ＱＤＩＩ资 产、股权投资基金、证券公司围聚金钱管理计划、证券公司定向金钱管理计划、 基金公司特定客户金钱管理等门类皆全的托管家具体系，同期在国内率先开展绩 效评估、风险管理等升值服务，不错为各样客户提供个性化的托管服务。   铁心 2023 年 9 月底，宁波银行共托管 121 只证券投资基金，证券投资基金 托管范围 1877.18 亿元。           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、基金托管东说念主的职责   基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资历调或证券遴荐圭臬的，基金管 理东说念主应按照基金托管东说念主要求的花样提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用相关技 术系统，对基金推行投资是否合乎基金合同对于证券遴荐圭臬的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核查。基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的 约定，对基金投资、融资比例进行监督。   基金托管东说念主通过过后监督面孔对基金管理东说念主基金投资辞谢行为和关联来回 进行监督。根据法律法例相关基金从事关联来回的章程，基金管理东说念主和基金托管 东说念主应事前互相提供与本机构有控股关系的推动、与本机构有其他要紧利弊关系的 公司名单及相关关联方刊行的证券名单。基金管理东说念主和基金托管东说念主有办事确保关 联来回名单的信得过性、准确性、好意思满性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管理东说念主参与 银行间债券商场进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供 合乎法律法例及行业圭臬的、经隆重遴荐的、本基金适用的银行间债券商场来回 敌手名单，并约定各来回敌手所适用的来回结算面孔。基金管理东说念主应严格按照交 易敌手名单的范围在银行间债券商场遴荐来回敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主 是否按事前提供的银行间债券商场来回敌手名单进行来回。   五、基金托管东说念主的里面抑止轨制   强化里面管理，保障国度的金融方针政策及相关法律法例贯彻扩充，保证自 觉合规照章筹谋，形成一个运作范例化、管理科学化、监控轨制化的内控体系， 保障业务往常运行，诊治基金份额执有东说念主及基金托管东说念主的正当权益。   由宁波银行总行审计部和金钱托管部内设的审计内控部门组成。金钱托管部 里面成就专门审计内控部门，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的顺利指点下， 依摄影关法律规章，对业务的运行孤苦期骗稽核监察权柄。   （1）正当性原则：必须合乎国度及监管部门的法律法例和各项轨制并迷惑            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 于托管业务筹谋管理行为的恒久。   （2）好意思满性原则：一切业务、管理行为的发生都必须有相应的范例标准和 监督制约；监督制约必须浸透到托管业务的全过程和各个操作花样，遮掩到基金 托管部通盘的部门、岗亭和东说念主员。   （3）实时性原则：托管业务筹谋行为必须在发生时能准确实时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立相关的规 章轨制。   （4）审慎性原则：必须完毕驻防风险、审慎筹谋，保证基金财产的安全与 好意思满。   （5）灵验性原则：必须根据国度政策、法律及宁波银行筹谋管理的发展变 化进行当令改进；必须保证轨制的全面落实扩充，不得有任何空间、时限及东说念主员 的例外。   （6）孤苦性原则：诞生专门履行基金托管东说念主职责的管理部门；顺利的操作 东说念主员和抑止东说念主员必须相对孤苦、稳妥分开；基金托管部里面成就孤苦的负责审计 内控部门专责内控轨制的查验。   六、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和标准   依照《基金法》格外配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用 “基金投资监督系统”，严格按照现行法律法例以及基金合同章程，对 基金管理东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并依期 编写基金投资运作监督禀报，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的 基金算帐和核算服务花样中，对基金管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基 金用度的索要与开支情况进行查验监督。   （1）每办事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例抑止方针 进行例行监控，发现投资比例超标等很是情况，向基金管理东说念主发出版面通告，与 基金管理东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时禀报中国证监会。   （2）收到基金管理东说念主的划款指示后，对触及各基金的投资范围、投资对象 及来回敌手等内容进行正当合规性监督。                 国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）根据基金投资运作监督情况，依期编写基金投资运作监督禀报，对各 基金投资运作的正当合规性、投资孤苦性和格调显耀性等方面进行评价，报送中 国证监会。   （4）通落伍期或非时期技巧发现基金涉嫌违纪来回，电话或书面要求基金 管理东说念主进行解释或举证，并实时禀报中国证监会。                 第五部分        相关服务机构   一、基金份额销售机构 序号      机构称号                          机构信息                     地址：上海市虹口区刚正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦       国泰基金管理        15-20 层         柜台                     传真：021-31081861     网址：www.gtfund.com                     电子来回网站：www.gtfund.com 登录网上来回页面        国泰基金         智高东说念主机 APP 平台：iPhone 来回客户端、Android       电子来回平台                     电话：021-31089000     筹商东说念主：赵刚   本基金的其他销售机构信息详见基金管理东说念主网站。基金管理东说念主可根据相关法 律法例章程，增减或变更销售机构，并在基金管理东说念主网站上公示。   二、注册登记机构   称号：国泰基金管理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区浦东正途 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区刚正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   法定代表东说念主：周向勇   筹商东说念主：辛怡   传真：021-31081800   客户服务专线：400-888-8688，021-31089000   三、出具法律观念书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所                  国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）    住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 18 楼至 20 楼    负责东说念主：韩炯    筹商电话：021-31358666    传真：021-31358600    筹商东说念主：丁媛    承办讼师：清晨、丁媛    四、审计基金财产的管帐师事务所    称号：普华永说念中天管帐师事务所（荒芜平凡合伙）    住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    扩充事务合伙东说念主：李丹    筹商电话：021-23238888    传真：021-23238800    筹商东说念主：张晓阳    承办注册管帐师：张炯、张晓阳                 第六部分     基金的历史沿革    本基金由国泰宁益依期绽开无邪配置夹杂型证券投资基金变更注册而来。    国泰宁益依期绽开无邪配置夹杂型证券投资基金经中国证监会《对于准予国 泰宁益依期绽开无邪配置夹杂型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】 结果召募办事，并于 2017 年 8 月 1 日取得中国证监会的书面阐述，                                     《国泰宁益定 期绽开无邪配置夹杂型证券投资基金基金合同》自该日起顺利。基金管理东说念主为国 泰基金管理有限公司、基金托管东说念主为宁波银行股份有限公司。    自 2019 年 3 月 12 日至 2019 年 4 月 14 日，国泰宁益依期绽开无邪配置夹杂 型证券投资基金以通信面孔召开基金份额执有东说念主大会，会议审议通过了《对于国 泰宁益依期绽开无邪配置夹杂型证券投资基金转型相关事项的议案》，内容包括 国泰宁益依期绽开无邪配置夹杂型证券投资基金修改基金类别、运作面孔、基金              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 合同休止条件、投资目的、投资范围、投资策略、投资比例限定、功绩相比基准、 基金用度、改名为“国泰中证 500 指数增强型证券投资基金”并改进《国泰宁益 依期绽开无邪配置夹杂型证券投资基金基金合同》等事项。上述基金份额执有东说念主 大会决议事项自表决通过之日起顺利。自 2019 年 5 月 17 日起，由《国泰宁益定 期绽开无邪配置夹杂型证券投资基金基金合同》改进而成的《国泰中证 500 指数 增强型证券投资基金基金合同》顺利，原《国泰宁益依期绽开无邪配置夹杂型证 券投资基金基金合同》同日起失效。               第七部分     基金的存续   一、基金份额的变更登记   基金合同顺利后，本基金注册登记机构进行了本基金基金份额的改名以及必 要信息的变更。   二、基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和金钱范围   《基金合同》顺利后，一语气 20 个办事日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期禀报中给予 走漏；一语气 60 个办事日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个办事日内向中 国证监会禀报并提倡惩处决策，如执续运作、转机运作面孔、与其他基金合并或 者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在相关公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更销售机构，并在管理东说念主网站公示。 若基金管理东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等来回面孔，投资东说念主可 以通过上述面孔进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相关公告。投资东说念主应当 在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他面孔办理基 金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时间   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券来回             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 所、深圳证券来回所的往常来回日的来回时间（若该来回日为非港股通来回日， 则基金管理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）。但基金管理东说念主根据法 律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券/期货来回商场、证券/期货来回所来回时 间变更或其他荒芜情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时间进行相应 的诊治，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的相关章程在指定媒介上公告。   本基金已于 2019 年 5 月 17 日起运转办理日常申购、赎回业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转机。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时间提倡申购、赎回或转机 央求且注册登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行狡计； 序赎回。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金管理东说念主 必须在新司法运转实施前依照《信息走漏办法》的相关章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的标准   投资东说念主必须根据销售机构章程的标准，在绽开日的具体业务办理时间内提倡 申购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项。投资东说念主托付申购款项，申 购央求成立；注册登记机构阐述基金份额时，申购顺利。若资金在章程时间内未 全额到账则申购不成立，申购款项将送还投资东说念主账户，基金管理东说念主、基金托管东说念主             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额执有东说念主递交赎回央求，赎回成立；注册登记机构阐述赎回时，赎回 顺利。基金份额执有东说念主赎复活效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。   基金管理东说念主应以来回时间结果前受理灵验申购和赎回央求确本日当作申购 或赎回央求日（T 日），在往常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交 易的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日） 实时到销售机构柜台或以销售机构章程的其他面孔查询央求的阐述情况。若申购 不得胜，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定得胜，而仅代表销售机 构如实接收到央求。申购、赎回的阐述以注册登记机构的阐述结果为准。对于申 请的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权利，不然，由此产生的投资 东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   基金管理东说念主不错在法律法例允许的范围内，照章对上述申购和赎回央求确实 认时间进行诊治，并必须在诊治实施日前按照《信息走漏办法》的相关章程在指 定媒介上公告并报中国证监会备案。   五、申购和赎回的数目限定   投资东说念主单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最 低申购金额及来回级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。   基金份额执有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回央求最低份数为 则该次赎回时必须一说念赎回。 各销售机构对基金来回账户最低份额余额有其他章程的，以各销售机构的业务规 定为准。               国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 中国证监会另有章程的除外。 基金管理东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等轨范，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。 具体请参见相关公告。 份额的数目限定。基金管理东说念主必须在诊治实施前依照《信息走漏办法》的相关规 定在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度格外用途 付申购用度，申购 C 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金金钱入网 提销售服务费。   申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的商场扩充、销售、登记结算等各项用度。   本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：           申购金额（M）               申购费率            M﹤20 万元               1.00%            M≥100 万元        按笔收取，1,000.00 元/笔   赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基 金份额时收取。   （1）本基金 A 类基金份额的赎回费率   本基金 A 类基金份额的赎回费率跟着基金份额执有期限的加多而递减，赎 回费率具体如下：       赎回央求份额执就怕间（Y）              赎回费率               Y              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              Y≥180 日              0.00%   （注：赎回份额执就怕间的狡计，以该份额在注册登记机构的登记日运转计 算。）   赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基 金份额时收取。本基金 A 类基金份额对执续执有期少于 30 日的基金份额执有东说念主 收取的赎回费，将全额计入基金财产；对执续执有期长于或就是 30 日但少于 90 日的基金份额执有东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产； 对执续执有期长于或就是 90 日但少于 180 日的基金份额执有东说念主收取的赎回费， 将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对执续执有期长于或就是 180 日的基 金份额执有东说念主不收取赎回费。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付注册登记 费和其他必要的手续费。   （2）本基金 C 类基金份额的赎回费率   本基金 C 类基金份额对执续执有期少于 30 日的基金份额执有东说念主收取的赎回 费，将全额计入基金财产；对执续执有期长于或就是 30 日的基金份额执有东说念主不 收取赎回费。   本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：          赎回央求份额执就怕间（Y）           赎回费率                Y              Y≥30 日               0.00%   （注：赎回份额执就怕间的狡计，以该份额在注册登记机构的登记日运转计 算。） 应于新的费率或收费面孔实施日前依照《信息走漏办法》的相关章程在指定媒介 上公告。 在不违反法律法例章程及基金合同约定的情形下根据商场情况制定基金执续营                  国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 销计划，针对投资东说念主依期或不依期地开展基金执续营销行为。在基金执续营销活 动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错稳妥调低基金销 售用度。 确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例撤职相关法律法例以及监管部 门、自律司法的章程。   七、申购份额与赎回金额的狡计面孔   （1）A 类申购份额的狡计面孔如下：   本基金 A 类基金份额给与金额申购的面孔。基金的申购金额包括申购用度 和净申购金额。   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 1.00%， 假定申购当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的 申购份额为：   净申购金额＝10,000.00/（1＋1.00%）＝9,900.99 元   申购用度＝10,000.00－9,900.99＝99.01 元   申购份额＝9,900.99/1.0400＝9,520.18 份   即投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为                   国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）    （2）C 类申购份额的狡计面孔如下：    本基金 C 类基金份额不收取申购用度。    申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值    上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例：某投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，无申购用度，假 设 T 日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0412 元，则其可得到的申购份 额为：    申购份额＝10,000.00/1.0412＝9,604.30 份    即投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，无申购用度，假定 T 日基金份额净值为 1.0412 元，则可得到 9,604.30 份 C 类基金份额。    赎回金额的狡计方法如下：    赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额＝赎回金额－赎回用度    赎回金额的狡计结果以四舍五入的原则保留到一丝点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。    例：某投资东说念主赎回 10,000 份 A 类基金份额，该份额的执就怕间为 60 日，对 应的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.2000 元，则其可取得的赎回金额为：    赎回金额＝10,000×1.2000＝12,000.00 元    赎回用度＝12,000.00×0.50%＝60.00 元    净赎回金额＝12,000.00－60.00＝11,940.00 元    即投资东说念主赎回 10,000 份 A 类基金份额，该份额的执就怕间为 60 日，对应的 赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.2000 元， 则其可取得的赎回金额为 11,940.00 元。    例：某投资东说念主赎回 10,000 份 C 类基金份额，该份额的执就怕间为 60 日，对                 国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 应的赎回费率为 0.00%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.2000 元，则其可取得的赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.2000＝12,000.00 元   赎回用度＝12,000.00×0.00%＝0.00 元   净赎回金额＝12,000.00－0.00＝12,000.00 元   即投资东说念主赎回 10,000 份 C 类基金份额，该份额的执就怕间为 60 日，对应的 赎回费率为 0.00%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.2000 元， 则其可取得的赎回金额为 12,000.00 元。 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合 同顺利后，T 日各样基金份额的基金份额净值在本日收市后狡计，并在 T+1 日内 公告。遇荒芜情况，经中国证监会同意，不错稳妥延长狡计或公告。   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 投资东说念主的申购央求。当前一估值日基金金钱净值 50%以上的金钱出现无可参考的 活跃商场价钱且给与估值时期仍导致公允价值存在要紧省略情趣时，经与基金托 管东说念主协商阐述后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购央求。 理东说念主无法狡计当日基金金钱净值。 能对基金功绩产生负面影响，或出现其他损伤现有基金份额执有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金注册登记系统或基金管帐系统无法往常运行。 算间隙或发布很是时。            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 份额的比例达到或者高出 50%，或者变相避开 50%麇集度的情形。法律法例或 中国证监会另有章程的除外。   发生上述第 1、2、3、5、7、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购央求时，基金管理东说念主应当根据相关章程在指定媒介上刊登暂 停申购公告。若是投资东说念主的申购央求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。 发生上述第 9 项情形时，基金管理东说念主不错采纳比例阐述等面孔对该投资东说念主的申购 央求进行限定，基金管理东说念主有权拒却该等全部或者部分申购央求。在暂停申购的 情况摈斥时，基金管理东说念主应实时归附申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受基金份额执有东说念主的赎回央求或减速 支付赎回款项： 基金份额执有东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金金钱净值 存在要紧省略情趣时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管理东说念主应当暂停接受基 金赎回央求或减速支付赎回款项。 理东说念主无法狡计当日基金金钱净值。 基金管理东说念主可暂停接受基金份额执有东说念主的赎回央求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受赎回央求或减速支付赎回款 项时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金管理东说念主 应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总 量的比例分拨给赎回央求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 形，按基金合同的相关条件处理。基金份额执有东说念主在央求赎回时可事前遴荐将当 日可能未获受理部分给予肃除。在暂停赎回的情况摈斥时，基金管理东说念主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。   十、多数赎回的情形及处理面孔   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金 转机中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转机中转入央求份额 总额后的余额）高出前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的金钱组合情状决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有智商支付基金份额执有东说念主的全部赎回 央求时，按往常赎回标准扩充。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主以为支付基金份额执有东说念主的赎回央求有 勤奋或以为因支付基金份额执有东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金 金钱净值形成较大波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基 金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求， 应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，详情当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，基金份额执有东说念主在提交赎回央求时不错遴荐宽限赎回或取消 赎回。遴荐宽限赎回的，将自动转入下一个绽开日赓续赎回，直到全部赎回为止； 遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被肃除。宽限的赎回央求与下 一绽开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础计 算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额执有东说念主在提交赎回央求 时未作明确遴荐，基金份额执有东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   若本基金发生多数赎回，在单个基金份额执有东说念主高出基金总份额 20%以上的 赎回央求的情形下：对于该基金份额执有东说念主当日赎回央求高出上一绽开日基金总 份额 20%以上的部分，基金管理东说念主不错宽限办理赎回央求；对于该基金份额执有 东说念主当日赎回央求未高出 20%的部分，不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部 分宽限赎回”的约定面孔与其他基金份额执有东说念主的赎回央求一并办理。宽限的赎             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 回央求与下一绽开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净 值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。关联词，对于未能赎回部 分，如该基金份额执有东说念主在提交赎回央求时遴荐取消赎回，则其当日未获受理的 部分赎回央求将被肃除。   （3）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支 付赎回款项，但不得高出 20 个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者基 金管理东说念主网站在 3 个来回日内通告基金份额执有东说念主，说明相关处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日各样基金份额的基金 份额净值。 间，依照《信息走漏办法》的相关章程，最迟于再行绽开日在指定媒介上刊登重 新绽开申购或赎回的公告；也不错根据推行情况在暂停公告中明确再行绽开申购 或赎回的时间，届时不再另行发布再行绽开的公告。   十二、基金转机   基金管理东说念主不错根据相关法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费， 相关司法由基金管理东说念主届时根据相关法律法例及基金合同的章程制定并公告，并 提前见告基金托管东说念主与相关机构。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主在履行稳妥标准后，可受 理基金份额执有东说念主通过中国证监会招供的来回场合或者来回面孔进行份额转让           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的央求并由注册登记机构办理基金份额的过户注册登记。基金管理东说念主拟受理基金 份额转让业务的，将提前公告，基金份额执有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务规 则办理基金份额转让业务。   十四、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制扩充等 情形而产生的非来回过户以及注册登记机构招供、合乎法律法例的其他非来回过 户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份 额的投资东说念主。   继承是指基金份额执有东说念主弃世，其执有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制扩充是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额执有东说念主执有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的相关府上，对于合乎条件的非来回过户央求按基金注 册登记机构的章程办理，并按基金注册登记机构章程的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额执有东说念主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。   十六、依期定额投资计划   基金管理东说念主不错为投资东说念专揽理依期定额投资计划，具体司法由基金管理东说念主另 行章程。投资东说念主在办理依期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金管理东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所章程的依期定 额投资计划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及注册登记机构招供、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法例或监管机构另有章程的除外。   十八、如相关法律法例允许基金管理东说念专揽理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理东说念主在履行稳妥标准后，将制定和实施相应的业务司法。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）               第九部分     基金的投资   一、投资目的   本基金为指数增强型基金，悉力对标的指数进行灵验追踪的基础上，通过数 量化的方法进行积极的指数组合管理与风险抑止，力图完毕卓越标的指数的投资 收益，完毕基金金钱的耐久升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包含中小板、创业板格外他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、权证、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、 次级债、中小企业私募债、场合政府债券、政府支执机构债券、中期单子、可转 换债券（含分离来回可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资 产支执证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具、股指期货、股票 期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合乎中国证 监会相关章程。   本基金不错根据相关法律法例和政策的章程参与融资和转融通证券出借业 务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票金钱的比例不低于基金金钱的 的指数成份股格外备选成份股的金钱不低于非现款基金金钱的 80%；每个来回日 日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的来回保证金后，执有的现款或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如改日法律法例或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限定，基 金管理东说念主在履行稳妥标准后，不错相应诊治本基金的投资范围和投资比例章程。   三、投资策略   （1）指数化投资策略   本基金将运用指数化的投资方法，通过抑止对各成份股在标的指数中权重的 偏离，抑止追踪错误，达到对标的指数的追踪目的。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）指数增强策略   本基金为指数增强型基金，在复制标的指数的基础上，主要利用指数增强量 化投资策略，优选标的指数成份股及备选成份股、瞻望指数依期诊治中行将被调 入的股票、非成份股中流动性考究、基本面优质或者与指数成份股相关度高的股 票，悉力获取卓越标的指数的逾额收益。   指数增强量化投资策略以国泰量化多因子模子为基础，结合组合优化模子， 精选具有较高投资价值的股票构建投资组合。在坚执模子驱动的纪律性投资的基 础上，撤职紧密化的投资进程，严格抑止组合在多维度上的风险败露，并络续精 进模子的修正和组合的优化，系统性地挖掘股票商场的投资契机。   国泰量化多因子模子基于对质券商场运行特征的耐久研究以及大批历史数 据的实证磨真金不怕火，考中价值因子、盈利质地因子、收益因子、成长性因子、风险因 子和流动性因子等六大类对股票逾额收益具有较强解释度的因子，通过构建多因 子模子进行量化分析，建立股票价值评估体系。   ①价值因子   价值因子不错参考以下方针：市盈率（PE）、市净率（PB）、市现率（PCF）、 市销率（PS）等。   ②盈利质地因子   本基金覆按投资标的的盈利质地，不错参考以下方针：总金钱收益率 （ROA）、净金钱收益率（ROE）、销售毛利率、金钱欠债率、目田现款流等。   ③收益因子   收益因子不错参考以下方针：派息率等。   ④成长性因子   成长性因子不错参考以下方针：PEG、营业收入增长率、净利润增长率、净 金钱增长率、可执续增长率（留存收益率*净金钱收益率）等。   ⑤风险因子   风险因子不错参考以下方针：股价波动率、价钱动量等。   ⑥流动性因子   流动性因子不错参考以下方针：成交量、换手率、畅通市值等。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   根据评价结果优选股票，构建股票投资组合。此外，基金管理东说念主将依据商场 环境的变化，依期磨真金不怕火各样因子的灵验性以及因子之间的关联度，动态诊治并更 新各样因子的具体组合及权重。   本基金将仅通过内地与香港股票商场来回互联互通机制投资于香港股票市 场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将运 用量化模子和基本面研究相结合的面孔，根据高质地、高成长、高盈利等因子精 选港股通标的股票。   （3）风险抑止与诊治   本基金为指数增强型基金。在追求逾额收益的同期，需要抑止追踪偏离过大 的风险。基金将对组合追踪效果进行预估，实时诊治投资组合，悉力将追踪错误 抑止在目的范围内。   在往常商场情况下，本基金的风险抑止目的是追求日均追踪偏离度的十足值 不高出 0.50%，年追踪错误不高出 8%。如因标的指数编制司法诊治或其他因素 导致追踪偏离度和追踪错误高出上述范围，基金管理东说念主应采纳合理轨范幸免追踪 偏离度、追踪错误进一步扩大。   本基金将根据投资目的，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券，投资的目的是 保证基金金钱流动性，灵验利用基金金钱，提高基金金钱的投资收益。本基金将 密切怜惜国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币政商量向，预测改日利率变动走 势，从上至下地详情投资组合久期，并结合信用分析等从下到上的个券遴荐方法 构建债券投资组合。   本基金在严格抑止风险的前提下，综合接洽中小企业私募债的安全性、收益 性和流动性等特征，遴荐具有相对上风的品种，在严格遵守法律法例和基金合同 基础上，严慎进行中小企业私募债券的投资。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金将要点对商场利率、刊行条件、支执金钱的组成及质地、提前偿还率、 风险补偿收益和商场流动性等影响金钱支执证券价值的因素进行分析，并补助采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估金钱支执证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   权证为本基金补助性投资器具，其投资原则为有益于基金金钱升值。本基金 在权证投资方面将以价值分析为基础，在给与数目化模子分析其合理订价的基础 上，驻足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，悉力稳健的逾额收益。   本基金管理东说念主将充分接洽股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过金钱 配置、合约遴荐，严慎地进行投资，旨在通过股指期货完毕组合风险敞口管理的 目的。   本基金投资于股票期权按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，遴荐 流动性好的期权合约进行投资。   本基金在参与融资与转融通证券出借业务时，将通过对商场环境、利率水平、 基金范围以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资范围与转融通证 券出借业务的范围。本基金管理东说念主将充分接洽融资与转融通证券出借业务的收益 性、流动性及风险性特征，严慎进行投资，提高基金的投资收益。   四、投资限定   基金的投资组合应撤职以下限定：   （1）本基金所执有的股票金钱占基金金钱的比例不低于 80%，其中投资于 港股通标的股票的比例不得高出股票金钱的 50%，投资于标的指数成份股格外备 选成份股的金钱不低于非现款基金金钱的 80%；   （2）每个来回日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的来回保 证金以后，执有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的                国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）本基金执有一家公司刊行的证券（吞并家公司在境内和香港同期上市 的 A+H 股悉数狡计），其市值不高出基金金钱净值的 10%，但完全按照指数的构 成比例进行投资的部分不受前述限定；   （4）本基金管理东说念主管理的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的依期绽开基金）执有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得高出该上市公司 可畅通股票的 15%，本基金管理东说念主管理的全部投资组合执有一家上市公司刊行的 可畅通股票，不得高出该上市公司可畅通股票的 30%，但完全按照指数的组成比 例进行投资的部分不受前述限定；   （5）本基金管理东说念主管理的全部基金执有一家公司刊行的证券（吞并家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股悉数狡计），不高出该证券的 10%，但完全按照 指数的组成比例进行投资的部分不受前述限定；   （6）本基金执有的全部权证，其市值不得高出基金金钱净值的 3%；   （7）本基金管理东说念主管理的全部基金执有的吞并权证，不得高出该权证的   （8）本基金在职何来回日买入权证的总金额，不得高出上一来回日基金资 产净值的 0.5%；   （9）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各样金钱支执证券的比例，不得高出 基金金钱净值的 10%；   （10）本基金执有的全部金钱支执证券，其市值不得高出基金金钱净值的   （11）本基金执有的吞并（指吞并信用级别）金钱支执证券的比例，不得超 过该金钱支执证券范围的 10%；   （12）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各样金钱支执 证券，不得高出其各样金钱支执证券悉数范围的 10%；   （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱支执证 券。基金执有金钱支执证券期间，若是其信用品级下降、不再合乎投资圭臬，应 在评级报揭发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总               国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金钱，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （15）本基金插足世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出基 金金钱净值的 40%，本基金在世界银行间同行商场中的债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （16）本基金参与股指期货来回，应当遵守下列要求：   本基金在职何来回日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得高出基金资 产净值的 10%；在职何来回日日终，执有的买入股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得高出基金金钱净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、权证、金钱支执证券、买入返售金融金钱（不含 质押式回购）等；在职何来回日日终，执有的卖出期货合约价值不得高出基金执 有的股票总市值的 20%；本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值，悉数（轧差狡计）应当合乎基金合同对于股票投资比例的相关约定；在职何 来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得高出上一来回日基 金金钱净值的 20%；   （17）本基金参与股票期权来回，应当遵守下列要求：   ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得高出基金金钱 净值的 10%；   ②本基金开仓卖出认购期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应执有合约行权所需的全额现款或来回所司法招供的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   ③本基金未平仓的期权合约面值不得高出基金金钱净值的 20%。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数狡计；   （18）本基金参与融资的，每个来回日日终，本基金执有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得高出基金金钱净值的 95%；   （19）本基金参与转融通证券出借来回的，每个来回日日终，本基金参与转 融通证券出借来回的金钱不得高出基金金钱净值的 50%，证券出借的平均剩余期 限不得高出 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均狡计；   （20）本基金的基金金钱总值不得高出基金金钱净值的 140%；   （21）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回对              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 手开展逆回购来回的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保执一致；   （22）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值悉数不得高出基金金钱净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外 的因素以致基金不合乎该比例限定的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限金钱 的投资；   （23）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市来回的股票扩充，与境 内上市来回的股票合并狡计；   （24）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限定。   除第（2）、        （13）、            （21）和（22）项另有约定外，因证券/期货商场波动、证 券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限 制等基金管理东说念主之外的因素以致基金投资比例不合乎上述章程投资比例的，基金 管理东说念主应当在 10 个来回日内进行诊治，但中国证监会章程的荒芜情形除外。法 律法例另有章程的从其章程。   基金管理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起 运转。   法律法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行稳妥标准后，则本基金投资不再受相关限定或以变更后的章程为准。   为诊治基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、主管证券来回价钱格外他不梗直的证券来回行为；   （7）法律法例和中国证监会章程辞谢的其他行为。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   法律法例或监管部门取消上述限定，如适用于本基金，则本基金投资不再受 相关限定。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主格外控股推动、推行 抑止东说念主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联来回的，应当合乎基金的投资目的和投资策略，撤职基金份 额执有东说念主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场刚正合理价钱扩充。相关来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给予走漏。要紧关联来回应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中证 500 指数收益率×95%+同期银行活期入款 利率（税后）×5%。   若本基金标的指数发生变更，基金功绩相比基准随之变更，由基金管理东说念主根 据标的指数变更情形履行稳妥标准并进行公告。法律法例或监管机构另有章程 的，从其章程。   六、风险收益特征   本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种， 其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金和货币商场基金。本基 金将投资港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、商场制 度以及来回司法等互异带来的专有风险。   七、基金投资组合禀报   本基金管理东说念主的董事会及董事保证本禀报所载府上不存在作假纪录、误导性 论述或要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带办事。   基金托管东说念主宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本禀报中的财务方针、净值进展和投资组合禀报等内容，保证复核内容 不存在作假纪录、误导性论述或者要紧遗漏。   本投资组合禀报所载数据铁心 2023 年 6 月 30 日，本禀报所列财务数据未经 审计。                       国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                         占基金总金钱 序号               名目                  金额(元)                                                          的比例(%)      其中：股票                            49,709,454.00          91.01      其中：债券                                         -              -      金钱支执证券                                        -              -      其中：买断式回购的买入返售                                                    -              -      金融金钱      （1）积极投资按行业分类的境内股票投资组合                                                         占基金金钱净值 代码           行业类别                  公允价值（元）                                                         比例（％） A 农、林、牧、渔业                                          -             - B 采矿业                                     447,093.00          0.82 C 制造业                                   4,324,539.00          7.96 D 电力、热力、燃气及水分娩和供应      业                                       5,915.00         0.01 E 建筑业                                     118,703.00          0.22 F 批发和零卖业                                            -             -              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） G 交通运载、仓储和邮政业                     55,556.00        0.10 H 住宿和餐饮业                                  -           - I 信息传输、软件和信息时期服务业              1,436,981.00        2.65 J 金融业                            569,396.00        1.05 K 房地产业                                    -           - L 租出和商务服务业                                -           - M 科学研究和时期服务业                     181,104.00        0.33 N 水利、环境和大众设施管理业                           -           - O 住户服务、修理和其他服务业                           -           - P 磨真金不怕火                                      -           - Q 卫生和社会办事                                 -           - R 文化、体育和文娱业                       78,905.00        0.15 S 综合                             159,984.00        0.29      悉数                        7,378,176.00       13.58      （2）指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                               占基金金钱净值 代码        行业类别            公允价值（元）                                               比例（％） A 农、林、牧、渔业                       760,005.00        1.40 B 采矿业                          1,302,545.00        2.40 C 制造业                         28,766,538.50       52.96 D 电力、热力、燃气及水分娩和供应      业                         1,105,299.00        2.03 E 建筑业                            440,467.00        0.81 F 批发和零卖业                         822,401.60        1.51 G 交通运载、仓储和邮政业                  1,367,384.00        2.52 H 住宿和餐饮业                         335,415.00        0.62 I 信息传输、软件和信息时期服务业              1,203,556.10        2.22                  国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） J 金融业                                4,928,901.80            9.07 K 房地产业                                 277,745.00            0.51 L 租出和商务服务业                                 381.00            0.00 M 科学研究和时期服务业                           286,065.00            0.53 N 水利、环境和大众设施管理业                                 -               - O 住户服务、修理和其他服务业                                 -               - P 磨真金不怕火                                            -               - Q 卫生和社会办事                                       -               - R 文化、体育和文娱业                            734,574.00            1.35 S 综合                                            -               -  悉数                                 42,331,278.00           77.93      （1）期末指数投资按公允价值占基金金钱净值比例大小排序的前十名股票 投资明细                                                 占基金金钱净值 序号     股票代码     股票称号    数目(股)     公允价值(元)                                                     比例(％)      （2）期末积极投资按公允价值占基金金钱净值比例大小排序的前五名股票 投资明细                                                 占基金金钱净值 序号     股票代码     股票称号    数目(股)     公允价值(元)                                                     比例(％)                  国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）      本基金本禀报期末未执有债券。 细      本基金本禀报期末未执有债券。 券投资明细      本基金本禀报期末未执有金钱支执证券。 明细      本基金本禀报期末未执有贵金属。 细      本基金本禀报期末未执有权证。      本基金本禀报期内未投资股指期货。      本基金本禀报期内未投资国债期货。      （1）本禀报期内基金投资的前十名证券的刊行主体（除“宋城演艺”公告 自身或分支机构违纪外）莫得被监管部门立案走访或在禀报编制日前一年受到公 开指摘、处罚的情况。      宋城演艺公司自己因未如实走漏股权转让相关“差额补足义务及逾额收益安 排”具体内容，信息走漏不好意思满等原因，受到中国证券监督管理委员会浙江监管 局出具警示函、要求提交书面承诺的监督管理轨范。      该情况发生后，本基金管理东说念主就上述公司受处罚事件进行了实时候析和研 究，以为上述公司存在的违纪问题对公司筹谋效率和现款流量未产生要紧的推行                 国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 影响，对该公司投资价值未产生推行影响。本基金管理东说念主将赓续对该公司进行跟 踪研究。      （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同章程备选股票库 之外的情况。      （3）其他金钱组成 序号     称号                          金额（元）      （4）禀报期末执有的处于转股期的可转机债券明细      本基金本禀报期末未执有可转机债券。      （5）期末前十名股票中存在畅通受限情况的说明      ①期末指数投资前十名股票中存在畅通受限情况的说明      本基金本禀报期末指数投资前十名股票中不存在畅通受限情况。      ②期末积极投资前五名股票中存在畅通受限情况的说明      本基金本禀报期末积极投资前五名股票中不存在畅通受限情况。                  第十部分     基金的功绩  基金功绩截止日为 2023 年 6 月 30 日，并经基金托管东说念主复核。      基金管理东说念主依照坚守职守、真诚信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金金钱， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      国泰中证 500 指数增强 A：                       国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                          净值增长 功绩相比 功绩相比基                     净值增长       阶段                 率圭臬差 基准收益 准收益率标 ①-③                   ②-④                      率①                            ②   率③   准差④     国泰中证 500 指数增强 C：                          净值增长 功绩相比 功绩相比基                     净值增长       阶段                 率圭臬差 基准收益 准收益率标 ①-③                   ②-④                      率①                            ②   率③   准差④    注：本基金的基金合同顺利日为 2019 年 5 月 17 日。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十一部分      基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指基金领有的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应 收款项以格外他投资所形成的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以格外他基金财产账户相 孤苦。   四、基金财产的撑执和刑事办事   本基金财产孤苦于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主撑执。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金注册登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的章程刑事办事外，基金财产不 得被刑事办事。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章肃除或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有金钱产生的债务互相抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。            第十二部分       基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券来回场合的来回日以及国度法律法例 章程需要对外皮露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约、股票期权合约和银行入款 本息、应收款项、其他投资等金钱及欠债。   三、估值方法           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）来回所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来回 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发 生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回日的 市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因 素，诊治最近来回市价，详情公允价钱；   （2）在来回所上市来回或挂牌转让的固定收益品种（另有章程的除外），选 取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）对在来回所上市来回的可转机债券，按照逐日收盘价当作估值全价；   （4）对在来回所商场挂牌转让的金钱支执证券和私募债券，估值日不存在 活跃商场时给与估值时期详情其公允价值进行估值。如成本冒昧近似体现公允价 值，应执续评估上述作念法的稳妥性，并在情况发生更动时作念出稳妥诊治。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券来回所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开垦行未上市的股票、债券和权证，给与估值时期详情公允价 值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在来回所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经诊治的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于 活跃商场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本打法商场报价进行调 整，阐述计量日的公允价值；对于不存在商场行为或商场行为很少的情况下，则 给与估值时期详情公允价值；   （4）非公开垦行有明确锁依期的股票、初度公开垦行有明确锁依期的股票、 通过巨额来回取得的带限售期的股票等刊行时明确一依期限限售期的股票，按监 管机构或行业协会相关章程详情公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未期骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在彰着互异，未上市期间 商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。   执有的银行依期入款或公约入款以本金列示，按公约或合同利率逐日阐述利 息收入。 时期详情公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近来回日结算 价估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。 结算价的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近来回日结算价 估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。 民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。 价钱数据。 确保基金估值的刚正性。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 最新章程的，按其章程进行估值。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 按国度最新章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的章程或者未能充分诊治基金份额执有东说念主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据相关法律法例，基金金钱净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐办事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的观念，按照 基金管理东说念主对基金金钱净值的狡计结果对外给予公布。   四、估值标准 额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。国度另有规 定的，从其章程。   基金管理东说念主于每个估值日狡计基金金钱净值及各样别基金份额净值，并按规 定公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金金钱估值后， 将各样别基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 管理东说念主按约定对外公布。   五、估值间隙的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、稳妥、合理的轨范确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值间隙。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的罪行形成估值间隙，导致其他当事东说念主遭受损失的， 罪行的办事东说念主应当对由于该估值间隙遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的顺利损失按 下述“估值间隙处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。   上述估值间隙的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值间隙已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值间隙办事方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值间隙发生的用度由估值间隙办事方承担； 由于估值间隙办事方未实时更正已产生的估值间隙，给当事东说念主形成损失的，由估 值间隙办事方对顺利损失承担抵偿办事；若估值间隙办事方已经积极协调，况且 有协助义务确当事东说念主有饱胀的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值间隙办事方打法更正的情况向相关当事东说念主进行阐述，确保估值间隙已得 到更正；   （2）估值间隙的办事方对相关当事东说念主的顺利损失负责，分歧蜿蜒损失负责， 况且仅对估值间隙的相关顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责；   （3）因估值间隙而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值间隙办事方仍打法估值间隙负责。若是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值间隙责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；若是取得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的抵偿额加上已经取得的欠妥 得利返还的总和高出其推行损失的差额部分支付给估值间隙办事方；   （4）估值间隙诊治给与尽量归附至假定未发生估值间隙的正确情形的面孔。   估值间隙被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值间隙发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值间隙发生 的原因详情估值间隙的办事方；   （2）根据估值间隙处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值间隙形成的损失 进行评估；   （3）根据估值间隙处理原则或当事东说念主协商的方法由估值间隙的办事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值间隙处理的方法，需要修改基金注册登记机构来回数据的， 由注册登记机构进行更正，并就估值间隙的更正向相关当事东说念主进行阐述。            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）基金份额净值狡计出现间隙时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采纳合理的轨范翔实损失进一步扩大；   （2）间隙偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；间隙偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案；   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   六、暂停估值的情形 业时； 产价值时； 格且给与估值时期仍导致公允价值存在要紧省略情趣时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金管理东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的阐述   用于基金信息走漏的基金金钱净值和各样别基金份额净值由基金管理东说念主负 责狡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个绽开日来回结果后狡计 当日的基金金钱净值和各样别基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对 净值狡计结果复核阐述后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按约定予 以公布。   八、荒芜情况的处理 所形成的错误不当作基金金钱估值间隙处理。 抗力等，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然已经采纳必要、稳妥、合理的轨范进行检 查，但未能发现间隙的，由此形成的基金金钱估值间隙，基金管理东说念主和基金托管 东说念主免除抵偿办事。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的轨范减弱或消              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 除由此形成的影响。           第十三部分      基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指铁心收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完毕收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 服务费，各样别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同，本基金吞并类别的每 一基金份额享有同瓜分拨权； 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》顺利不悦 3 个月可不进 行收益分拨； 可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额执有东说念主 不遴荐，本基金默许的收益分拨面孔是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时间、分拨数额及比例、分拨面孔等内容。   五、收益分拨决策的详情、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 走漏办法》的相关章程在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润狡计截止日）的时间 不得高出 15 个办事日。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额执有东说念主自行 承担。当基金份额执有东说念主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他 手续用度时，基金注册登记机构可将基金份额执有东说念主的现款红利自动转为基金份 额。红利再投资的狡计方法，依照《业务司法》扩充。            第十四部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付面孔   本基金的管理费按前一日基金金钱净值的 1.00%年费率计提。管理费的狡计 方法如下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金金钱净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送基金管理费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个办事日内从              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个办事日内从 基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金金钱净值的 0.40%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基 金管理东说念主向基金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主，经基金管理东说念主代付给各个销 售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金当作指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可公约 的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。本基金的标的指数使用许可费 按前一日基金金钱净值的 0.016%的年费率计提，狡计方法如下：   H= E×0.016%÷当年天数   H 为逐日应计提的标的指数使用许可费   E 为前一日的基金金钱净值            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   标的指数使用许可费的收取下限为每季度东说念主民币 50,000 元，计费期间不及 一季度的，根据推行天数按比例狡计。   自基金合同顺利之日起，标的指数使用许可费逐日计提，按季支付。标的指 数使用许可费的支付由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送划付指示，经基金托管东说念主复 核后于次季度前 10 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。   中证指数有限公司根据相应指数使用许可公约变更上述标的指数使用许可 费费率和狡计方法的，本基金将给与诊治后的费率或方法狡计指数使用许可费。 基金管理东说念主应实时通告基金托管东说念主，并依摄影关章程最迟于新的费率和狡计方法 实施日前依照《信息走漏办法》的相关章程在指定媒介上公告。   上述“一、基金用度的种类”中第 5－12 项用度，根据相关法例及相应公约规 定，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；    《国泰宁益依期绽开无邪配置夹杂型证券投资基金基金合同》顺利前的相 关用度； 目。   四、《国泰中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》顺利前的相关用度 按其时灵验的《国泰宁益依期绽开无邪配置夹杂型证券投资基金基金合同》的约 定支付。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。   基金财产投资的相关税收，由基金份额执有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。法律法例另有章程的，从其规              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 定。           第十五部分      基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐核算，按摄影关章程编制基金管帐报表； 并以书面面孔阐述。   二、基金的年度审计 相关从业资历的管帐师事务所格外注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需依照《信息走漏办法》的相关章程在指定媒介公告。             第十六部分     基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《基金合同》格外他相关章程。   二、信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主 大会的基金份额执有东说念主等法律、行政法例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的章程走漏基金信息，并保证所走漏信息的信得过性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会章程时间内，将应予走漏的基金信 息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者冒昧按照《基金合同》 约定的时间和面孔查阅或者复制公开走漏的信息府上。   三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开走漏的信息应给与华文文本。同期给与外文文本的，基金信 息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。   本基金公开走漏的信息给与阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具府上纲目    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额执有东说念主大会召开的司法及具体标准，说明基金家具的特性等触及基金投资 东说念主要紧利益的事项的法律文献。 基金申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息走漏及基金份 额执有东说念主服务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息发生要紧变 更的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金 休止运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 供简明的基金纲目信息。《基金合同》顺利后，基金家具府上纲目的信息发生重 大变更的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金家具府上纲目，并登载在 指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具府上纲目其他信息发生变更 的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管理东说念主不再更新基金 家具府上纲目。   （二）基金净值信息   《基金合同》顺利后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周公告一次基金金钱净值和基金份额净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏绽开日的各样别基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站走漏半 年度和年度临了一日的各样别基金份额净值和基金份额累计净值。   （三）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的狡计面孔及相关申购、赎回费率，并保证投资东说念主冒昧在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （四）基金依期禀报，包括基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度禀报，将年 度禀报登载在指定网站上，并将年度禀报教导性公告登载在指定报刊上。基金年 度禀报中的财务管帐禀报应当经过具有证券、期货相关业务资历的管帐师事务所 审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期禀报，将 中期禀报登载在指定网站上，并将中期禀报教导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度禀报， 将季度禀报登载在指定网站上，并将季度禀报教导性公告登载在指定报刊上。   如禀报期内出现单一投资者执有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在依期禀报“影响投资者决 策的其他弥留信息”项下走漏该投资者的类别、禀报期末执有份额及占比、禀报 期内执有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的荒芜情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度禀报和中期禀报中走漏基金组结伙产情况格外 流动性风险分析等。   （五）临时禀报   本基金发生要紧事件，相关信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时禀报书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关行为受到要紧行政处罚、刑事处罚；             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 推行抑止东说念主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来回事项，但中国证监会另有章程的除外； 等用度计提圭臬、计提面孔和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （六）夸耀公告   在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在商场漂后传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额执有东说念主权益的，相关信息走漏义务东说念主细察后应当立即对该音书进行公开夸耀， 并将相关情况立即禀报中国证监会。   （七）基金份额执有东说念主大会决议   基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （八）投资股指期货的相关公告   基金管理东说念主应当在本基金季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募 说明书（更新）等文献中走漏股指期货来回情况，包括投资政策、执仓情况、损             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货来回对基金总体风险的影响以及是否 合乎既定的投资政策和投资目的等。   （九）投资股票期权的相关公告   基金管理东说念主应当在依期信息走漏文献中走漏股票期权来回的相关情况，包括 投资政策、执仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期权 来回对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资政策和投资目的。   （十）投资香港集聚来回所上市的港股通标的股票相关公告   基金应当在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募说明书（更新） 等文献中走漏港股通标的股票的投资情况。法律法例或中国证监会另有章程的， 从其章程。   （十一）投资中小企业私募债券相关公告   基金管理东说念主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个来回日内，在中国证监 会指定媒介走漏所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息。 基金管理东说念主应当在本基金季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募说明 书（更新）等文献中走漏中小企业私募债券的投资情况。   （十二）投资非公开垦行股票的相关公告   基金管理东说念主在本基金投资非公开垦行股票后 2 个来回日内，在中国证监会指 定媒介走漏所投资非公开垦行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金金钱净值的比例、锁依期等信息。   （十三）投资金钱支执证券的相关公告   基金管理东说念主应在本基金中期禀报及年度禀报中走漏其执有的金钱支执证券 总额、金钱支执证券市值占基金净金钱的比例和禀报期内通盘的金钱支执证券明 细。   基金管理东说念主应在本基金季度禀报中走漏其执有的金钱支执证券总额、金钱支 执证券市值占基金净金钱的比例和禀报期末按市值占基金净金钱比例大小排序 的前 10 名金钱支执证券明细。   （十四）基金参与融资和转融通证券出借来回的相关公告   基金管理东说念主应当在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募说明书 （更新）等文献中走漏参与融资情况和转融通证券出借来回情况，包括投资策略、              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 业务开展情况、损益情况、风险格外管理情况等。   （十五）中国证监会章程的其他信息。   六、信息走漏事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定专门部门及 高档管理东说念主员负责管理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当合乎中国证监会相关基金信息 走漏内容与花样准则等法律法例章程。   基金托管东说念主应当按摄影关法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金金钱净值、各样别基金份额净值、基金份额申购赎 回价钱、基金依期禀报、更新的招募说明书、基金家具府上纲目、基金算帐禀报 等公开走漏的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子确 认。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐一家报刊走漏本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证相关报送信息的信得过、准确、好意思满、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其别大众媒介走漏信息，关联词其别大众媒介不得早于指定媒介走漏信息，况且 在不同媒介上走漏吞并信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计禀报、法律观念书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年，法律法例另有章程的从其章程。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往常投资操作的前提下，自主栽种信息走漏服务的质地。具体要求应当合乎中 国证监会及自律司法的相关章程。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   八、暂停或延长信息走漏的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长走漏基金相关信 息： 业时；   九、本基金信息走漏事项以法律法例章程及本章省俭定的内容为准。               第十七部分      风险揭示   一、系统性风险   系统性风险是指由于经济、政事、社会等环境因素的变化对质券价钱形成的 影响，其主要包括利率风险、政策风险、经济周期风险、通货推广风险。 况、上市公司的融资成本和利润水对等发生变化，同期更动商场参与者对于后市 利率变化标的及幅度的预期，这将顺利影响证券价钱发生变化，进而影响本基金 的收益水平。对于债券投资而言，利率的变化不仅会影响债券的价钱及投资东说念主对 于后市的预期，而且会带来票息的再投资风险，对基金的收益形成影响。 发展政策，收支口贸易政策等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。 将顺利影响上市公司的筹谋、盈利情况。证券商场对宏不雅经济运行情状的顺利反 应将影响本基金的收益水平。 值形成投资东说念主推行收益水平下降的风险。   二、非系统性风险   非系统性风险是指个别行业或个别证券专有的风险，包括上市公司筹谋风 险、信用风险等。 管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的风险。             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 行东说念主出现失约、无法支付到期本息，或者由于债券刊行东说念主信用品级下降等原因造 成的基金金钱损失的风险。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为平凡绽开式基金，投资东说念主可在本基金的绽开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益，撤职基金份额执有东说念主 利益优先原则，本基金管理东说念主将合理抑止基金份额执有东说念主麇集度，审慎阐述申购 赎回业务央求，包括但不限于： 基金管理东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等轨范，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。 确保基金估值的刚正性。 格且给与估值时期仍导致公允价值存在要紧省略情趣时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减速支付赎回款项。   教导投资东说念主留心本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 计划。   （二）本基金拟投资商场、行业及金钱的流动性风险 （其中投资于港股通标的股票的比例不得高出股票金钱的 50%），投资于标的指 数成份股格外备选成份股的金钱不低于非现款基金金钱的 80%，其余金钱投资于 债券等具有考究流动性的金融器具。因此，股票（尤其是中证 500 指数成份股） 和债券商场的流动性风险是本基金主要濒临的流动性风险。本基金所投资的股票 商场和债券商场具有发展锻练、容量较大、来回活跃、流动性充裕的特征，冒昧 振奋本基金绽开式运作的流动性要求。同期，本基金给与漫步投资，针对个股/ 个券成就投资比例上限，保障了金钱组合的流动性。在极点商场行情下，存在基 金管理东说念主可能无法以合理价钱实时变现或诊治基金投资组合的风险。本基金管理 东说念主将领会专科研究上风，加强对商场、上市公司基本面和固定收益类家具的深入             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 研究，执续优化组合配置，以抑止流动性风险。 说念进行转让来回，存在流动性风险。 导致的流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例诊治导致基金管 理东说念主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法打法基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及撑执担保比例的流动性风险。   基金管理东说念主将密切怜惜各样金钱及投资标的的来回活跃程度与价钱的一语气 脾气况，评估各样金钱及投资标的占基金金钱的比例并进行动态诊治，以振奋基 金运作过程中的流动性要求，打法流动性风险。   （三）多数赎回情形下的流动性风险管理轨范 基金份额执有东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。 以上的赎回央求的情形下，对于该基金份额执有东说念主当日赎回央求高出上一绽开日 基金总份额 20%以上的部分，基金管理东说念主不错宽限办理赎回央求；对于该基金份 额执有东说念主当日赎回央求未高出 20%的部分，基金管理东说念主不错根据“全额赎回”或 “部分宽限赎回”的约定面孔与其他基金份额执有东说念主的赎回央求一并办理。 要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支付赎回款项， 但不得高出 20 个办事日。   （四）备用的流动性风险管理器具的实施情形、标准及对投资者的潜在影响   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到刚正对待的前提下，可 依照法律法例及基金合同的约定，综合运用各样流动性风险管理器具，对赎回申              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 请进行限度诊治，当作特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的补助轨范。备用 的流动性风险管理器具包括但不限于：   备用的流动性风险管理器具的实施情形包括： 赎回央求的情形； 确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例撤职相关法律法例以及监管部 门、自律司法的章程；   实施备用流动性风险管理器具的决策标准依照基金管理东说念主流动性风险管理 轨制的章程办理。基金管理东说念主应时刻驻防可能产生的流动性风险，对流动性风险 进行日常监控，切实保护执有东说念主的正当权益。   采纳备用流动性风险管理器具，可能对投资东说念主形成无法赎回、赎回宽限办理、 赎回款项宽限支付、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。   四、运作管理风险 判断、决策等主不雅因素的限定而影响其对信息的占有以及对经济时局、证券价钱 走势的判断而产生的风险，或者由于基金管理东说念主里面抑止不完善而导致基金财产            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 损失的风险。 障等突发情况而形成的风险，或者由于操作过程中的审定和间隙而产生的风险。 规操作、诓骗行为等原因形成的风险。   五、本基金特定风险   （1）标的指数的系统性风险   标的指数成份股的价钱可能由于政事因素、经济因素、上市公司筹谋情状、 投资东说念主花样和来回轨制等多样因素的影响而波动。当中证 500 指数下落时，本基 金濒临基金净值与中证 500 指数同步下落的风险。   （2）投资替代风险   因荒芜情况（比如商场流动性不及、个别成份股被限定投资等）导致本基金 无法取得饱胀数目的股票时，基金管理东说念主将搭配使用其他合理方法（如买入非成 份股等）进行稳妥的替代，由此可能对基金产生不利影响。   （3）基金投资组合答谢与标的指数答谢偏离的风险及追踪错误抑止未达约 定目的的风险   由于基金投资过程中存在流动性风险、来回成本和中证 500 指数成份股诊治 等情况导致基金投资组合答谢与标的指数答谢存在追踪偏离风险，也可能使基金 的追踪错误抑止未达约定目的。主要影响因素可能包括： 托管费等； 该成份股在指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的 组合诊治中可能暂时扩大与标的指数的组成互异，而且会产生相应的来回成本， 导致追踪偏离度和追踪错误扩大； 成份股停牌、摘牌或流动性差等情形时，基金可能无法实时诊治投资组合或承担             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 冲击成本，导致追踪偏离度和追踪错误扩大； 技巧、买入卖出的时机遴荐等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对 功绩相比基准的追踪程度；本基金将进行被迫型的股票投资并通过多项风险抑止 面孔缩小追踪风险。   如因标的指数编制司法诊治或其他因素导致本基金的追踪错误抑止未达约 定目的，本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （4）标的指数变更风险   根据基金合同的章程，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将随之调 整，基金的风险收益特征可能发生变化，投资东说念主还须承担投资组合诊治所带来的 风险与成本。   （5）指数编制机构罢手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和诊治，改日指数编制机构可 能由于多样原因罢手对指数的管理和诊治，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个办事日内向中国证监会禀报并提倡惩处决策，如更换基金标的 指数、转机运作面孔，与其他基金合并、或者休止基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额执有东说念主大会进行表决。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决策确依期间，基金管理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息撤职基金份额执有东说念主 利益优先原则撑执基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数进展与相关商场进展有在互异，影响投资收益。   （6）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因多样原因临时或耐久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   ①基金可能因无法实时诊治投资组合而导致追踪偏离度和追踪错误扩大。   ②在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出 成份股以获取足额的合乎要求的赎回款项，由此基金管理东说念主可能采纳暂停赎回的 轨范，投资者将濒临无法赎回全部或部分基金份额的风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件濒临退市，且指数              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 编制机构暂未作出诊治的，基金管理东说念主应当按照执有东说念主利益优先的原则，履行内 部决策标准后实时对相关成份股进行诊治，可能影响投资者的投资损益并使基金 产生追踪偏离度和追踪错误。 及来回司法等互异带来的专有风险，包括不限于如下荒芜风险：   （1）退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格，退市时间更短，退市速率更快；退市情形 更多，新增市值低于章程圭臬、上市公司信息走漏或者范例运作存在要紧劣势导 致退市的情形；扩充圭臬更严，彰着丧失执续筹谋智商，仅依赖与主业无关的贸 易或者不具备交易推行的关联来回撑执收入的上市公司可能会被退市；且不设暂 停上市、归附上市和再行上市轨制，科创板上市公司股票退市风险更大。   （2）商场风险   科创板股票麇集来改过一代信息时期、高端装备、新材料、新动力、节能环 保及生物医药等高新时期和计谋新兴产业鸿沟。大多数公司为初创型公司，公司 改日盈利、现款流、估值均存在省略情趣，与传统二级商场投资存在互异，举座 投资难度加大，科创板股票商场风险加大。   科创板股票竞价来回成就较宽的价钱涨跌幅限定，初度公开垦行上市的股 票，上市后前 5 个来回日不设价钱涨跌幅限定，自后涨跌幅比例为 20%，可能产 生股票价钱大幅波动的风险。   （3）流动性风险   科创板举座投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板 股票流动性可能弱于其他商场板块，基金组合存在无法实时变现格外他相关流动 性风险。   （4）麇集度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易麇集投资于少量股票， 商场可能存在高麇集度情状，举座存在麇集度风险。   （5）系统性风险   科创板上市公司均为商场招供度较高的科技立异公司，在公司筹谋及盈利模 式上存在趋同，是以科创板股票相关性较高，商场进展欠安时，系统性风险将更             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 为显耀。   （6）政策风险   国度对高新时期产业扶执力度及宠爱程度的变化会对科创板上市公司带来 较大影响，海外经济时局变化对计谋新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东说念主及境表里来回机制相关的风险可能顺利或蜿蜒成为本基金风险。 易，并不公开各样材料（包括招募说明书、审计禀报等），外部评级机构一般不 对这类债券进行外部评级，可能会缩小商场对这类债券的招供度，从而影响这类 债券的商场流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券刊行主体金钱范围较 小、筹谋的波动性较大，且各样材料不公开垦布，也大大提高了分析并追踪发债 主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 险、操作风险和法律风险等。由于股指期货往往具有杠杆效应，价钱波动比标的 器具更为剧烈。况且由于股指期货订价复杂，不稳妥的估值可能使基金金钱濒临 损失风险。股指期货给与保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现 不利行情时，股价指数眇小的变动就可能会使投资东说念主权益遭受较大损失。股指期 货给与逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时间内补足保证金，按章程将被 强制平仓，可能给投资东说念主带来损失。 保证金风险、信用风险和操作风险等。商场风险指由于标的价钱变动而产生的衍 生品的价钱波动。保证金风险指由于无法实时筹措资金振奋建立或者撑执繁衍品 合约头寸所要求的保证金而带来的风险。信用风险指来回敌手不肯或无法履行契 约的风险。操作风险则指因来回过程、来回系统、东说念主员疏失、或其他不可预期时 间所导致的损失。 其向投资者支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余权益。与股票和一             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 般债券不同，金钱支执证券不是对某曾筹谋实体的利益要求权，而是对基础金钱 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以金钱信用为支执的证券。金钱 支执证券存在信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 标的、商场轨制以及来回司法等互异带来的专有风险。   （1）港股商场股价波动较大的风险   港股商场实行 T+0 反转来回，且对个股不设涨跌幅限定，港股股价可能表 现出比 A 股更为剧烈的股价波动。   （2）港股来回失败风险   港股通业务存在逐日额度限定。在香港集聚来回通盘限公司开市前阶段，当 日额度使用完毕的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所执续来回时段， 当日额度使用完毕的，当日本基金将濒临弗成通过港股通进行买入来回的风险。 若是改日港股通相关业务司法发生变化，以新的业务司法为准。   （3）汇率风险   本基金以东说念主民币计价，但本基金通过港股通投资香港证券商场。港币相对于 东说念主民币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金金钱价值，从而导致基金 金钱濒临潜在风险。汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。东说念主民币对港币的 汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金功绩产生影响。此外，由于 基金运作中的汇率取自汇率发布机构，若是汇率发布机构出现汇率发布时间延长 或是汇率数据间隙等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   （4）港股通机制下来回日不连贯可能带来的风险   在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成往常来回，港股弗成实时卖出， 可能带来一定的流动性风险。   （5）境外商场的风险   本基金投资内地与香港股票商场来回互联互通机制允许买卖的章程范围内 的香港集聚来回通盘限公司上市的股票，投资将受到香港商场宏不雅经济运行情 况、货币政策、财政政策、产业政策、来回司法、结算、托管以格外他运作风险 等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会使基金金钱濒临潜在风险。             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金在法律法例允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信 用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额执有东说念主需承担由此带来的风险与 成本。   具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因来回敌手 方失约无法按期偿付证券相关权益，返还证券，导致基金金钱损失的风险。投资 风险是指基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资标的预 判无理等导致基金金钱损失的风险。合规风险是指由于违反相关监管法例，从而 受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关章程范围、风险抑止方针 高出监管部门章程阀值等。   六、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资标的与策略特色的笼统性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者稳妥性管理实施 指引（试行）》及里面评级圭臬，将基金家具按照风险由低到高法则进行风险级 别评定远隔，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险情状表述并无须然一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其采纳的具体评价圭臬和方法的互异，对吞并家具风险级别 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、商场变化及基金推走时 作情况等当令诊治对本基金的风险评级。敬请投资东说念主细察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受智商与家具风险之间的匹配磨真金不怕火，并须实时怜惜销 售机构对于本基金风险评级的诊治情况，严慎作出投资决策。   七、其他风险   除以上主要风险之外，基金还可能际遇以下风险： 发性事件或不可抗原因出现故障，由此给基金投资带来风险； 完善而产生的风险；              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 因内幕来回、诓骗行为等产生的违纪风险； 一定程度上影响办事的一语气性，并可能对基金运作产生影响； 可能导致基金金钱的损失，影响基金收益水平；          第十八部分       基金的休止与算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份 额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 并自决议顺利后 2 个办事日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当休止： 基金托管东说念主相连的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、具有从事证券相关业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办事主说念主员。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产算帐小组长入经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐禀报；   （5）聘用管帐师事务所对算帐禀报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 禀报出具法律观念书；   （6）将算帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 素影响情形下，基金财产算帐小组可根据算帐的具体情况稳妥延长算帐期限。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余金钱的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余金钱扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐禀报照管帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐禀报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小 组进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例另有 章程的从其章程。             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第十九部分    基金合同内容选录   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额执有东说念主的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》格外他相关章程，基金管理东说念主的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用 并管理基金财产；   （2）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （3）销售基金份额；   （4）按照章程召集基金份额执有东说念主大会；   （5）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度相关法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采纳必要轨范保护基金投资东说念主的利益；   （6）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （7）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理；   （8）担任或寄予其他合乎条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册 登记业务并取得《基金合同》章程的用度；   （9）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分拨决策；   （10）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （11）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗推动权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （12）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借；   （13）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律行为；   （14）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （15）在合乎相关法律、法例的前提下，制订和诊治相关基金申购、赎回、 转机和非来回过户等业务司法；   （16）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》格外他相关章程，基金管理东说念主的义务包括但不 限于：   （1）办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、 赎回和注册登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以真诚信用、严慎勤勉的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋面孔管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产互相孤苦，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》格外他相关章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳稳妥合理的轨范使狡计基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程狡计并公告基金净值信息，详情 基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐禀报；   （10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》格外他相关章程，履行信息走漏及 禀报义务；   （12）保守基金交易好意思妙，不久了基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》格外他相关章程另有章程外，在基金信息公开走漏前应予诡秘，不 向他东说念主久了；             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额执有 东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》格外他相关章程召集基金份额执有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上 15 年以上，法律法例另有章程的从其章程；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或府上在章程时间发出，况且 保证投资东说念主冒昧按照《基金合同》章程的时间和面孔，随时查阅到与基金相关的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑执、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临闭幕、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会 并通告基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额执有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额执有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行为承担办事；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律行为；   （24）扩充顺利的基金份额执有东说念主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （26）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》格外他相关章程，基金托管东说念主的权利包括但不 限于：           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 撑执基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基 金合同》及国度法律法例行为，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并采纳必要轨范保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据相关商场司法，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货来回资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》格外他相关章程，基金托管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）以真诚信用、勤勉尽责的原则执有并安全撑执基金财产；   （2）诞生专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业场合，配备饱胀的、 及格的老练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分别成就账户，孤苦核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面互相孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》格外他相关章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）撑执由基金管理东说念主代表基金缔结的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交 割事宜；   （7）保守基金交易好意思妙，除《基金法》、《基金合同》格外他相关章程另有             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 章程外，在基金信息公开走漏前给予诡秘，不得向他东说念主久了；   （8）复核、审查基金管理东说念主狡计的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度禀报出具观念，说 明基金管理东说念主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是 基金管理东说念主有未扩充《基金合同》章程的行为，还应当说明基金托管东说念主是否采纳 了稳妥的轨范；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关府上 15 年以 上，法律法例另有章程的从其章程；   （12）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （13）按章程制作相关账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或相关章程向基金份额执有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》格外他相关章程，召集基金份额执有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑执、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临闭幕、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会 和银行业监督管理机构，并通告基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，本旨担抵偿办事，其抵偿 办事不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管理东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）扩充顺利的基金份额执有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）  根据《基金法》、         《运作办法》格外他相关章程，基金份额执有东说念主的权利包括 但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；  （3）根据基金合同的约定照章央求赎回其执有的基金份额；  （4）按照章程要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会 审议事项期骗表决权；  （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息府上；  （7）监督基金管理东说念主的投资运作；  （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行为依 法拿告状讼或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。  根据《基金法》、         《运作办法》格外他相关章程，基金份额执有东说念主的义务包括 但不限于：  （1）谨慎阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）怜惜基金信息走漏，实时期骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；  （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》休止的 有限办事；  （6）不从事任何有损基金格外他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；  （7）扩充顺利的基金份额执有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的欠妥得利；  （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额执有东说念主大会召集、议事及表决的标准和司法  基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 表有权代表基金份额执有东说念主出席会议并表决。基金份额执有东说念主执有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额执有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法例、《基金合同》或中国证监会另有章程的除外）：   （1）休止《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转机基金运作面孔；   （5）诊治基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬金圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东说念主大会标准；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；   （11）单独或悉数执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额执有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就吞并事项书 面要求召开基金份额执有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 执有东说念主大会的事项。 无推行性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致后 修改，不需召开基金份额执有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》章程的范围内诊治本基金的申购费率、调 低赎回费率、销售服务费率或在对现有基金份额执有东说念主利益无推行性不利影响的 前提下变更收费面孔；            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无推行性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）在法律法例章程或中国证监会许可的范围内且对基金份额执有东说念主利益 无推行不利影响的前提下，加多或减少份额类别，或诊治基金份额分类办法及规 则；   （6）标的指数改名或诊治指数编制方法，以及由此变更标的指数及功绩比 较基准；   （7）在法律法例章程或中国证监会许可的范围内且对基金份额执有东说念主利益 无推行性不利影响的前提下，基金管理东说念主在履行稳妥标准后，基金推出新业务或 服务；   （8）在不违反法律法例及对基金份额执有东说念主利益无推行性不利影响的前提 下，基金管理东说念主、注册登记机构、销售机构诊治相关基金申购、赎回、转机、收 益分拨、非来回过户、转托管等业务的司法；   （9）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额执有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集面孔 金管理东说念主召集。 提倡书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提倡书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额执有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基 金份额执有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额执有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或悉数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得装束、干涉。 益登记日。   （三）召开基金份额执有东说念主大会的通告时间、通告内容、通告面孔 告。基金份额执有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决面孔；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时间和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 中说明本次基金份额执有东说念主大会所采纳的具体通信面孔、寄予的公证机关格外联 系面孔和筹商东说念主、表决观念寄交的截止时间和收取面孔。 决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行 书面通告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念 的计票效能。   （四）基金份额执有东说念主出席会议的面孔   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会面孔、通信开会面孔以及法律法例或监 管机构允许的其他面孔召开，会议的召开面孔由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额执有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主 执有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予诠释合乎法律法例、《基金合 同》和会议通告的章程，况且执有基金份额的凭证与基金管理东说念主执有的注册登记 府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证夸耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东说念主大会。再行召 集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址或系统。   在同期合乎以下条件时，通信开会的面孔视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个办事日内连 续公布相关教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议通告章程的面孔收取基金份额执有东说念主的表决观念；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 通告不参加收取表决观念的，不影响表决效能；   （3）本东说念主顺利出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的，基金份额执 有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念基金份额执有东说念主所 执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额执有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的执有东说念主顺利出具表决观念或授权他东说念主代表出具 表决观念；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决观念的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决观念的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决观念的 代理东说念主出具的寄予东说念主执有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予诠释符 正当律法例、      《基金合同》和会议通告的章程，并与基金注册登记机构记录相符。 用其他非书面面孔授权其代理东说念主出席基金份额执有东说念主大会。 非现场面孔相结合的面孔召开基金份额执有东说念主大会，会议标准比照现场开会和通 讯面孔开会的标准进行。表决面孔上，基金份额执有东说念主也不错给与收集、电话或 其他面孔进行表决，具体面孔由会议召集东说念主详情并在会议通告中载明。   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定休止《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额执有东说念主大会谈论的其他事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金份额执有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的面孔下，最初由大会主执东说念主按照下列第（七）条章程标准详情 和公布监票东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决 议。大会主执东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主执大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主执；若是基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有 东说念主和代理东说念主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额执 有东说念主当作该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的效能。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份诠释文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主 姓名（或单元称号）和筹商面孔等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 绝顶决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的面孔通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 转机基金运作面孔、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、休止《基金合同》、本基 金与其他基金合并以绝顶决议通过方为灵验。   基金份额执有东说念主大会采纳记名面孔进行投票表决。            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   采纳通信面孔进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 违抗凭据诠释，不然提交合乎会议通告中章程的阐述基金份额执有东说念主身份文献的 表决视为灵验出席的基金份额执有东说念主，口头合乎会议通告章程的表决观念视为有 效表决，表决观念暧昧不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额执有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执 东说念主应当在会议运转后布告在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额执有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额执有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议运转 后布告在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金份额执有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主执东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主执东说念主应当迅速公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票面孔为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （八）顺利与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额执有东说念主大会决议自顺利之日起 2 个办事日内在指定媒介上公告。如 果给与通信面孔进行表决，在公告基金份额执有东说念主大会决议时，必须将公文凭全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当扩充顺利的基金份额执有东说念主 大会的决议。顺利的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有不停力。   （九）本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事标准、表 决条件等的章程，但凡顺利援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相关 内容被取消或变更的，基金管理东说念主提前公告后，可顺利对本部安分容进行修改和 诊治，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   三、基金合同拆除和休止的事由、标准   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于可不经基金 份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 并自决议顺利后 2 个办事日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当休止： 基金托管东说念主相连的；              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、具有从事证券相关业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办事主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产算帐小组长入经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐禀报；   （5）聘用管帐师事务所对算帐禀报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 禀报出具法律观念书；   （6）将算帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 素影响情形下，基金财产算帐小组可根据算帐的具体情况稳妥延长算帐期限。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余金钱的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余金钱扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐禀报照管帐师事务所                 国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐禀报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小 组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例另有 章程的从其章程。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，应经友好协商惩处。如经友好协商未能惩处的，则任何一方有权将争议提交 上海海外经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为上海市，按照届时灵验的仲 裁司法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有不停力，仲裁费 用由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续诚笃、勤勉、尽责 地履行基金合同章程的义务，诊治基金份额执有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的面孔   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场合和营业场合查阅。             第二十部分       托管公约内容选录   一、基金托管公约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：国泰基金管理有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦东正途 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区刚正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   邮政编码：200082   法定代表东说念主：周向勇   成立日历：1998 年 3 月 5 日   批准诞祈望关及批准诞生文号：中国证监会证监基字【1998】5 号   组织花样：有限办事公司                国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   注册成本：壹亿壹仟万元东说念主民币   存续期间：执续筹谋   筹谋范围：基金诞生、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务   （二）基金托管东说念主   称号：宁波银行股份有限公司（简称：宁波银行）   注册地址：中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号   办公地址：中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号   法定代表东说念主：陆华裕   成立日历：1997 年 4 月 10 日   基金托管业务批准文号：证监许可【2012】1432 号   组织花样：股份有限公司   注册成本：660359.0792 万元东说念主民币   存续期间：执续筹谋   筹谋范围：接收公众入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国内结算；办 理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同行拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保障业务； 提供撑执箱服务；办理场合财政信用盘活使用资金的寄予贷款业务；外汇入款、 贷款、汇款；外币兑换；海外结算，结汇、售汇；同行外汇拆借；外币单子的承 兑和贴现；外汇担保，经中国银行业监督管理机构、中国东说念主民银行和国度外汇管 理机关批准的其他业务。（照章须经批准的名目，经相关部门批准后方可开展经 营行为）   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资历调或证券遴荐圭臬的， 基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的花样提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用 相关时期系统，对基金推行投资是否合乎基金合同对于证券遴荐圭臬的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包含中小板、创业板格外他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 港股通标的股票、权证、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、 次级债、中小企业私募债、场合政府债券、政府支执机构债券、中期单子、可转 换债券（含分离来回可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、 金钱支执证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具、股指期货、股 票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合乎中国 证监会相关章程。   本基金不错根据相关法律法例和政策的章程参与融资和转融通证券出借业 务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票金钱的比例不低于基金金钱的 的指数成份股格外备选成份股的金钱不低于非现款基金金钱的 80%；每个来回日 日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的来回保证金后，执有的现款或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如改日法律法例或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限定，基 金管理东说念主在履行稳妥标准后，不错相应诊治本基金的投资范围和投资比例章程。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和诊治期限进行监督：   （1）本基金所执有的股票金钱占基金金钱的比例不低于 80%，其中投资于 港股通标的股票的比例不得高出股票金钱的 50%，投资于标的指数成份股格外备 选成份股的金钱不低于非现款基金金钱的 80%；   （2）每个来回日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的来回保 证金以后，执有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的   （3）本基金执有一家公司刊行的证券（吞并家公司在境内和香港同期上市 的 A+H 股悉数狡计），其市值不高出基金金钱净值的 10%，但完全按照指数的 组成比例进行投资的部分不受前述限定；   （4）本基金管理东说念主管理的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的依期绽开基金）执有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得高出该上市公司 可畅通股票的 15%，本基金管理东说念主管理的全部投资组合执有一家上市公司刊行的                国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 可畅通股票，不得高出该上市公司可畅通股票的 30%，但完全按照指数的组成比 例进行投资的部分不受前述限定；   （5）本基金管理东说念主管理的全部基金执有一家公司刊行的证券（吞并家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股悉数狡计），不高出该证券的 10%，但完全按 照指数的组成比例进行投资的部分不受前述限定；   （6）本基金执有的全部权证，其市值不得高出基金金钱净值的 3%；   （7）本基金管理东说念主管理的全部基金执有的吞并权证，不得高出该权证的   （8）本基金在职何来回日买入权证的总金额，不得高出上一来回日基金资 产净值的 0.5%；   （9）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各样金钱支执证券的比例，不得高出 基金金钱净值的 10%；   （10）本基金执有的全部金钱支执证券，其市值不得高出基金金钱净值的   （11）本基金执有的吞并（指吞并信用级别）金钱支执证券的比例，不得超 过该金钱支执证券范围的 10%；   （12）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各样金钱支执 证券，不得高出其各样金钱支执证券悉数范围的 10%；   （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱支执证 券。基金执有金钱支执证券期间，若是其信用品级下降、不再合乎投资圭臬，应 在评级报揭发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （15）本基金插足世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出基 金金钱净值的 40%，本基金在世界银行间同行商场中的债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （16）本基金参与股指期货来回，应当遵守下列要求：   本基金在职何来回日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得高出基金资 产净值的 10%；在职何来回日日终，执有的买入股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得高出基金金钱净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到               国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 期日在一年以内的政府债券）、权证、金钱支执证券、买入返售金融金钱（不含 质押式回购）等；在职何来回日日终，执有的卖出期货合约价值不得高出基金执 有的股票总市值的 20%；本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值，悉数（轧差狡计）应当合乎基金合同对于股票投资比例的相关约定；在职何 来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得高出上一来回日基 金金钱净值的 20%；   （17）本基金参与股票期权来回，应当遵守下列要求：   ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得高出基金金钱 净值的 10%；   ②本基金开仓卖出认购期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应执有合约行权所需的全额现款或来回所司法招供的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   ③本基金未平仓的期权合约面值不得高出基金金钱净值的 20%。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数狡计；   （18）本基金参与融资的，每个来回日日终，本基金执有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得高出基金金钱净值的 95%；   （19）本基金参与转融通证券出借来回的，每个来回日日终，本基金参与转 融通证券出借来回的金钱不得高出基金金钱净值的 50%，证券出借的平均剩余期 限不得高出 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均狡计；   （20）本基金的基金金钱总值不得高出基金金钱净值的 140%；   （21）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保执一致；   （22）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值悉数不得高出基金金钱净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外 的因素以致基金不合乎该比例限定的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限金钱 的投资；   （23）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市来回的股票扩充，与境 内上市来回的股票合并狡计；            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （24）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限定。   除第（2）、（13）、（21）和（22）项另有约定外，因证券/期货商场波动、 证券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性 限定等基金管理东说念主之外的因素以致基金投资比例不合乎上述章程投资比例的，基 金管理东说念主应当在 10 个来回日内进行诊治，但中国证监会章程的荒芜情形除外。 法律法例另有章程的从其章程。   本基金在运转进行股指期货投资之前，应与基金托管东说念主就股指期货算帐、估 值、交割等事宜另行具体协商。   基金管理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起 运转。   法律法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行稳妥标准后，则本基金投资不再受相关限定或以变更后的章程为准。   （三）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主格外控股推动、 推行抑止东说念主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来回的，应当合乎基金的投资目的和投资策略，撤职 基金份额执有东说念主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场刚正合理价钱扩充。相关来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法例给予走漏。要紧关联来回应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行 审查。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第九款基金投资辞谢行为进行监督。基金托管东说念主通过过后监督面孔对 基金管理东说念主基金投资辞谢行为进行监督。   （五）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管理 东说念主参与银行间债券商场进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供合乎法律法例及行业圭臬的、经隆重遴荐的、本基金适用的银行间债券市 场来回敌手名单，并约定各来回敌手所适用的来回结算面孔。基金管理东说念主应严格           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 按照来回敌手名单的范围在银行间债券商场遴荐来回敌手。基金托管东说念主监督基金 管理东说念主是否按事前提供的银行间债券商场来回敌手名单进行来回。基金管理东说念主可 以每半年对银行间债券商场来回敌手名单及结算面孔进行更新，新名单详情前已 与本次剔除的来回敌手所进行但尚未结算的来回，仍应按照公约进行结算。如基 金管理东说念主根据商场情况需要临时诊治银行间债券商场来回敌手名单及结算面孔 的，应实时向基金托管东说念主说明事理，协商惩处。   基金管理东说念主负责对来回敌手的资信抑止，按银行间债券商场的来回司法进行 来回，并负责惩处因来回敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的来回 敌手在基金托管东说念主与基金管理东说念主详情的时间前仍未承担失约办事格外他相关法 律办事的，基金管理东说念主不错对相应损失先行给予承担，然后再向相关来回敌手追 偿。基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金 托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照事前约定的来回敌手或来回面孔进行来回 时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损失 和办事。   （六）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管理 东说念主投资畅通受限证券进行监督。   基金管理东说念主投资畅通受限证券，应事前根据中国证监会相关章程，明确基金 投资畅通受限证券的比例，制订严格的投资决策进程和风险抑止轨制，驻防流动 性风险、法律风险和操作风险等多样风险。基金托管东说念主对基金管理东说念主是否遵守相 关轨制、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。初度 投资畅通受限证券之前，基金管理东说念主应与基金托管东说念主签署风险抑止补充公约。   本基金投资的畅通受限证券须为经中国证监会批准的在刊行时明确一依期 限锁依期的可来回证券，不包括由于发布要紧音书或其他原因而临时停牌的证 券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等畅通受限证券。本基金不投资有 锁依期但锁依期不解确的证券。   本基金投资的畅通受限证券限于可由中国证券登记结算有限办事公司或中 央国债登记结算有限办事公司、银行间算帐所股份有限公司负责登记和存管，并 可在证券来回所或世界银行间债券商场来回的证券。   本基金投资的畅通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东说念主负责              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 相关办事的落实和协调，并确保基金托管东说念主冒昧往常查询。因基金管理东说念主原因产 生的受限证券登记存管问题，形成基金托管东说念主无法安全撑执本基金金钱的办事与 损失，及因畅通受限证券存管顺利影响本基金安全的办事及损失，由基金管理东说念主 承担。   本基金投资畅通受限证券，不得预支任何花样的保证金。 风险采纳积极灵验的轨范，在合理的时间内灵验惩处基金运作的流动性问题。如 因基金多数赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活勤奋时，基金管 理东说念主应保证提供足额现款确保基金的支付结算。对本基金因投资畅通受限证券导 致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何办事。如因基金管理东说念主违反基金合同或 预先详情的投资畅通受限证券的比例导致本基金出现损失以致基金托管东说念主承担 连带抵偿办事的，基金管理东说念主应抵偿基金托管东说念主由此遭受的损失。 未能进行实时诊治，基金管理东说念主应在两日内编制临时禀报书，给予公告。   （1）本基金投资畅通受限证券时的法律法例遵守情况。   （2）在基金投资畅通受限证券管理办事方面相关轨制、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。   （3）相关比例限定的扩充情况。   （4）信息走漏情况。   （七）基金管理东说念主应当对投资中期单子业务进行研究，谨慎评估中期单子投 资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期单子的投资业务。基金管理 东说念主根据法律、法例、监管部门的章程，制定了经公司董事会批准的基金投资中期 单子相关轨制（以下简称“《轨制》”），以范例对中期单子的投资决策进程、 风险抑止。基金管理东说念主《轨制》的内容与本公约不一致的，以本公约的约定为准。 初度投资中期单子之前，基金管理东说念主应与基金托管东说念主签署风险抑止补充公约。   中期单子属于固定收益类证券，基金投资中期单子应合乎法律、法例及基金            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 合同中对于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限定；   基金托管东说念主对基金投资中期单子是否合乎比例限定进行过后监督，如发现异 常情况，应实时以电话或书面花样通告基金管理东说念主。基金管理东说念主应积极配合和协 助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主接到通告后应实时查对并向基金托管东说念主 说明原因和惩处轨范。基金托管东说念主有权随时对所通告县项进行复查，督促基金管 理东说念主改正。基金管理东说念主违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应禀报中国证 监会。 的因素，基金管理东说念主投资的中期单子高出投资比例的，基金托管东说念主有权要求基金 管理东说念主在 10 个来回日内将中期单子诊治至章程的比例要求，中国证监会章程的 荒芜情形除外。   （八）本基金投资中小企业私募债券的应合乎相关法律法例的章程。初度投 资中小企业私募债券之前，基金管理东说念主应与基金托管东说念主签署风险抑止补充公约。 经基金管理东说念主董事会批准的相关基金投资中小企业私募债券的投资决策进程、风 险抑止轨制、流动性风险处置预案、信用风险处置预案等。   基金管理东说念主应至少于初度扩充中小企业私募债券相关投资指示之前两个工 作日将上述府上书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有饱胀的时间进行审核。 基金托管东说念主应在收到上述府上后两个办事日内，以书面或其他两边招供的面孔确 认收到上述府上。 相关风险采纳积极灵验的轨范，在合理的时间内灵验惩处基金运作的流动性问 题。如因基金多数赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活勤奋时， 基金管理东说念主应在合乎法律法例、基金合同的前提下确保基金的支付结算。 中小企业私募债券的额度和比例进行监督。若是基金管理东说念主对相应风险抑止轨制 进行修改的，应实时改进后通告基金托管东说念主。            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 督，如发现很是情况，应实时通告基金管理东说念主。基金管理东说念主应积极配合和协助基 金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主接到通告后应实时查对并向基金托管东说念主说明 原因和惩处轨范。基金托管东说念主有权随时对所通告县项进行复查，督促基金管理东说念主 改正。基金管理东说念主违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。 如基金托管东说念主莫得切实履行监督职责（因基金管理东说念主未就相应风险抑止轨制的修 订实时通告基金托管东说念主的除外），导致基金出现风险，基金托管东说念主须承担连带责 任。   如因证券商场波动、证券刊行东说念主合并或基金范围变化等不可归责于基金管理 东说念主的因素导致基金投资的中小企业私募债券高出投资比例的，基金托管东说念主有权要 求基金管理东说念主在 10 个来回日内将中小企业私募债券诊治至章程的比例要求，中 国证监会章程的荒芜情形除外。   （九）基金如投资银行入款，基金管理东说念主应根据法律法例的章程及基金合同 的约定，事前详情合乎条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主。 当基金管理东说念主详情的入款银行名单发生变化时，基金管理东说念主应当实时通告基金托 管东说念主。基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资银行 入款的来回敌手范围是否合乎相关章程进行监督。基金管理东说念主在签署银行入款协 议前，应将起草的银行入款公约送基金托管东说念主审核。初度投资银行入款前，基金 管理东说念主应与基金托管东说念主签署风险抑止补充公约。   （十）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金金钱 净值狡计、各样别基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、 基金收益分拨、相关信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进 行监督和核查。   （十一）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作 违反法律法例、基金合同和本托管公约的章程，应实时以电话提醒或书面教导等 面孔通告基金管理东说念主限期纠正，并实时向中国证监会禀报。基金管理东说念主应积极配 合和协助基金托管东说念主的监督和核查，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明 违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金 托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金 托管东说念主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （十二）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同 和本托管公约对基金业务扩充核查。对基金托管东说念主发出的书面教导，基金管理东说念主 应在章程时间内复兴并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督 禀报的事项，基金管理东说念主应积极配合提供相关数据府上和轨制等。   （十三）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据来回标准已经顺利的指示违反法 律、行政法例和其他相关章程，或者违反基金合同约定的，应当立即通告基金管 理东说念主，由此形成的损失由基金管理东说念主承担，并实时向中国证监会禀报。   （十四）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违游记为，应实时禀报中国证监 会，同期通告基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。基金管理东说念主 无梗直事理，拒却、阻截对方根据本托管公约章程期骗监督权，或采纳拖延、欺 诈等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡教诲仍不改正 的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全撑执基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金管理东说念主狡计的基金金钱净值、各样别基金份额净值、根据基金管 理东说念主指示办理算帐交收、相关信息走漏和监督基金投资运作等行为。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未扩充或无故延长扩充基金管理东说念主资金划拨指示、久了基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本公约格外他相关章程时，应实时以书面花样通告 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到通告后实时查对并以书面花样给基金管理 东说念主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述 规依期限内，基金管理东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行为，包括但不限于：提交相关府上以 供基金管理东说念主核查托管财产的好意思满性和信得过性，在章程时间内复兴基金管理东说念主并 改正。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违游记为，应实时禀报中国证监会， 同期通告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。基金托管东说念主无正           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 当事理，拒却、阻截对方根据本公约章程期骗监督权，或采纳拖延、诓骗等技巧 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主提倡教诲仍不改正的，基金管 理东说念主应禀报中国证监会。   四、基金财产的撑执   （一）基金财产撑执的原则 权、不得与基金管理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债 权债务，不得互相抵销。基金管理东说念主、基金托管东说念主以其自有金钱承担法律办事， 其债权东说念主不得对基金财产期骗请求冻结、扣押和其他权利。 等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。 正当合规指示，基金托管东说念主不得自走时用、刑事办事、分拨基金的任何财产。非因基 金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制扩充。 户。 整与孤苦。 基金财产，如有荒芜情况两边可另行协商惩处。 详情到账日历并通告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时通告基金管理东说念主采纳轨范进行催收。由此给基金财产形成损失的，基 金管理东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何 办事。 基金财产。   （二）基金银行账户的开立和管理            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴为基金管理东说念主 财务专用钤记 1 枚、基金管理东说念主法定代表东说念主名章 1 枚，以及基金托管东说念主监管钤记 定。 管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 户办理基金金钱的支付。   （三）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 为本基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账 户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 的管理和运用由基金管理东说念主负责。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的一级 法东说念主算帐办事，基金管理东说念主应给予积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限办事公司的章程扩充。 他投资品种的投资业务，触及相关账户的开立、使用的，若无相关章程，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的章程扩充。   （四）债券托管专户的开设和管理   基金合同顺利后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的相关章程，以本基金口头在中央国债登记结算有限办事公司、银行间市              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 场算帐所股份有限公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间商场债券的结 算。基金管理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金缔结世界银行间债券商场债券回购主 公约。   （五）其他账户的开立和管理 定开立，在基金管理东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按有 关章程使用并管理。   （六）基金财产投资的相关有价凭证等的撑执   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主 的撑执库，也可存入中央国债登记结算有限办事公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代撑执库，撑执凭证由基金托 管东说念主执有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理东说念主和基金托管东说念主共同 办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构推行灵验抑止的证券不承担撑执责 任，但基金托管东说念主应妥善撑执撑执凭证。   （七）与基金财产相关的要紧合同的撑执   与基金财产相关的要紧合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表 基金签署的、与基金财产相关的要紧合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托管东说念主 撑执。除本公约另有章程外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产相关的要紧 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息走漏公约及基金投资业务中产生 的要紧合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各执有一份原来的 原件。要紧合同的撑执期限为基金合同休止后 15 年。   五、基金金钱净值狡计和管帐核算   （一）基金金钱净值的狡计、复核与完成的时间及标准   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个办事日闭市后，基金金钱净值除以当日基金份额的 余额数目狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，国度另有章程的， 从其章程。            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金管理东说念主于每个办事日狡计基金金钱净值及各样别基金份额净值，并按规 定公告。   基金管理东说念主应每个办事日对基金金钱估值。将各样别基金份额净值结果以双 方约定的面孔提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，以约定的面孔将复 核结果提交给基金管理东说念主，由基金管理东说念主依据基金合同和相关法律法例对外公 布。 理东说念主承担。本基金的基金管帐办事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关 的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一问候见的， 按照基金管理东说念主对基金金钱净值的狡计结果对外给予公布。   （二）基金金钱估值方法和荒芜情形的处理   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约、股票期权合约和银行入款 本息、应收款项、其他投资等金钱及欠债。   （1）证券来回所上市的有价证券的估值 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发 生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回日的 市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因 素，诊治最近来回市价，详情公允价钱； 取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 跃商场时给与估值时期详情其公允价值进行估值。如成本冒昧近似体现公允价 值，应执续评估上述作念法的稳妥性，并在情况发生更动时作念出稳妥诊治。           国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 吞并股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 况下，应以活跃商场上未经诊治的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于活 跃商场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本打法商场报价进行诊治， 阐述计量日的公允价值；对于不存在商场行为或商场行为很少的情况下，则给与 估值时期详情公允价值； 通过巨额来回取得的带限售期的股票等刊行时明确一依期限限售期的股票，按监 管机构或行业协会相关章程详情公允价值。   （3）对世界银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未期骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在彰着互异，未上市期 间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）吞并债券同期在两个或两个以上商场来回的，按债券所处的商场分别 估值。   （5）入款的估值方法   执有的银行依期入款或公约入款以本金列示，按公约或合同利率逐日阐述利 息收入。   （6）因执有股票而享有的配股权，以及罢手来回但未行权的权证，给与估 值时期详情公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （7）基金投资的股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近来回日结              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 算价估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。   （8）基金投资股票期权合约，一般以估值当期结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近来回日结算 价估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。   （9）估值触及到港币等主要货币对东说念主民币汇率的，应当以基金估值日中国 东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。   （10）本基金不错给与第三方估值机构按照上述公允价值详情原则提供的估 值价钱数据。   （11）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错给与舞动订价机制， 以确保基金估值的刚正性。   （12）如有可信凭据标明按上述方法进行估值弗成客不雅响应其公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （13）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市来回的股票扩充，国度 有最新章程的，按其章程进行估值。   （14）相关法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的章程或者未能充分诊治基金份额执有东说念主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据相关法律法例，基金金钱净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐办事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的观念，按照 基金管理东说念主对基金金钱净值的狡计结果对外给予公布。   （1）基金管理东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（12）项进行估值时，所造 成的错误不当作基金份额净值间隙处理。   （2）由于证券/期货来回所及注册登记机构发送的数据间隙或者由于其他不 可抗力等，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然已经采纳必要、稳妥、合理的轨范进行              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 查验，但未能发现间隙的，由此形成的基金金钱估值间隙，基金管理东说念主和基金托 管东说念主免除抵偿办事。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的轨范减弱或 摈斥由此形成的影响。   （三）基金份额净值间隙的处理面孔   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、稳妥、合理的轨范确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值间隙。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的罪行形成估值间隙，导致其他当事东说念主遭受损失的， 罪行的办事东说念主应当对由于该估值间隙遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的顺利损失 按下述“估值间隙处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。   上述估值间隙的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值间隙已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值间隙办事方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值间隙发生的用度由估值间隙办事方承担； 由于估值间隙办事方未实时更正已产生的估值间隙，给当事东说念主形成损失的，由估 值间隙办事方对顺利损失承担抵偿办事；若估值间隙办事方已经积极协调，况且 有协助义务确当事东说念主有饱胀的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值间隙办事方打法更正的情况向相关当事东说念主进行阐述，确保估值间隙已得 到更正；   （2）估值间隙的办事方对相关当事东说念主的顺利损失负责，分歧蜿蜒损失负责， 况且仅对估值间隙的相关顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责；   （3）因估值间隙而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值间隙办事方仍打法估值间隙负责。若是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值间隙 办事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利的            国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；若是取得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分 欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的抵偿额加上已经取得的不 当得利返还的总和高出其推行损失的差额部分支付给估值间隙办事方；   （4）估值间隙诊治给与尽量归附至假定未发生估值间隙的正确情形的面孔。   估值间隙被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值间隙发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值间隙发生 的原因详情估值间隙的办事方；   （2）根据估值间隙处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值间隙形成的损失 进行评估；   （3）根据估值间隙处理原则或当事东说念主协商的方法由估值间隙的办事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值间隙处理的方法，需要修改基金注册登记机构来回数据的， 由注册登记机构进行更正，并就估值间隙的更正向相关当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值狡计出现间隙时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采纳合理的轨范翔实损失进一步扩大；   （2）间隙偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；间隙偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案；   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 时； 金钱价值时； 格且给与估值时期仍导致公允价值存在要紧省略情趣时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金管理东说念主应当暂停估值；              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （五）基金管帐轨制   按国度相关部门章程的管帐轨制扩充。   （六）基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐禀报。基金管理东说念主、基金 托管东说念主分别独迅速成就、记录和撑执本基金的全套账册。基金托管东说念主按章程制作 相关账册并与基金管理东说念主查对。若基金管理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在 分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金金钱净值的狡计和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与禀报的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。核 对不符时，应实时通告基金管理东说念主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据完全 一致。   （1）报表的编制   基金管理东说念主应当在每月结果后 5 个办事日内完成月度报表的编制；在每个季 度结果之日起 15 个办事日内完成基金季度禀报的编制；在上半年结果之日起 60 日内完成基金半年度禀报的编制；在每年结果之日起 90 日内完成基金年度禀报 的编制。基金年度禀报的财务管帐禀报应当经过审计。   （2）报表的复核   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行诊治，诊治以国度相关章程为准。   基金管理东说念主应留足充分的时间，便于基金托管东说念主复核相关报表及禀报。   （八）基金管理东说念主应在编制季度禀报、半年度禀报或者年度禀报之前实时向 基金托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。              国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   六、基金份额执有东说念主名册的撑执   基金份额执有东说念主名册至少应包括基金份额执有东说念主的称号和执有的基金份额。 基金份额执有东说念主名册由基金注册登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和撑执，基 金管理东说念主和基金托管东说念主应分别撑执基金份额执有东说念主名册，保存期不少于 15 年。 如弗成妥善撑执，则按相关法例承担办事。   在基金托管东说念主要求或编制半年报和年报前，基金管理东说念主应将相关府上送交基 金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和好意思满性。基 金托管东说念主不得将所撑执的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用 途，并应遵守诡秘义务。   七、争议惩处面孔   因本托管公约产生或与之相关的争议，两边当事东说念主应经友好协商惩处。如经 友好协商未能惩处的，则任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员 会进行仲裁，仲裁地点为上海市，按照届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决 是结尾的，对本托管公约两边当事东说念主均有不停力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，本托管公约两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职 责，各自赓续诚笃、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管公约章程的义务，诊治 基金份额执有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律统治。   八、托管公约的变更、休止与基金财产的算帐   （一）本托管公约的变更标准   本托管公约两边当事东说念主经协商一致，不错对本托管公约进行修改。修改后的 新托管公约，其内容不得与基金合同的章程有任何打破。基金托管公约的变更报 中国证监会备案。   （二）基金托管公约休止出现的情形 权；             国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （三）基金财产的算帐   （1）自出现《基金合同》休止事由之日起 30 个办事日成立算帐小组，基金 管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。   （2）基金财产算帐小组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券相 关业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐 小组不错聘用必要的办事主说念主员。   （3）基金财产算帐小组负责基金财产的撑执、清理、估价、变现和分拨。 基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产算帐小组长入经受基金财 产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估价和变现；   （4）制作算帐禀报；   （5）聘用管帐师事务所对算帐禀报进行外部审计，聘用讼师事务所出具法 律观念书；   （6）将算帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨；   基金财产算帐的期限为 6 个月，但因基金所执证券流动性受限等客不雅因素影 响情形下，基金财产算帐小组可根据算帐的具体情况稳妥延长算帐期限。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余金钱扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分拨。                 国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   算帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐禀报照管帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐禀报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小 组进行公告。   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例另有 章程的从其章程。          第二十一部分         对基金份额执有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额执有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东说念主根据基金份额执有东说念主的需要和商场的变化，有权加多、修改这些 服务名目。   一、客户服务专线   二、客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过电话、信函、电邮、传真等面孔提倡征询、建议、投诉等需 求，基金管理东说念主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。   三、短信教导发送服务   投资东说念主不错通过拨打基金管理东说念主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金管理东说念主依期或不依期向投资东说念主发送短信资讯。   四、电子邮件电子刊物发送服务   投资东说念主不错通过拨打基金管理东说念主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金管理东说念主依期或不依期向投资东说念主发送电子资讯。   五、筹商基金管理东说念主                  国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 层     邮编：200082     六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请通过上述面孔 筹商基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面贯通了本招募说明书。                 第二十二部分     其他应走漏事项         公告称号                        走漏媒介         日历 国泰基金管理有限公司对于北京分公司办公地                                   《中国证券报》 2022/12/28 址变更的公告 国泰基金管理有限公司高档管理东说念主员变更公告              《中国证券报》 2023/7/19 国泰基金管理有限公司高档管理东说念主员变更公告              《中国证券报》      2023/9/8 国泰基金管理有限公司对于董事长变更及总经                                   《中国证券报》 2023/9/28 理代为履行董事长职务的公告          第二十三部分       招募说明书存放及查阅面孔     本招募说明书存放在本基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合，投 资东说念主可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书原来为准。基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。                  第二十四部分 备查文献     以下备查文献存放在本基金管理东说念主、基金托管东说念主的办公场合。投资东说念主可在办 公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。     一、中国证监会对于准予国泰宁益依期绽开无邪配置夹杂型证券投资基金变 更注册的批复文献     二、经中国证监会备案的国泰宁益依期绽开无邪配置夹杂型证券投资基金基 金份额执有东说念主大会决议的文献     三、《国泰中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》     四、《国泰中证 500 指数增强型证券投资基金托管公约》     五、法律观念书     六、基金管理东说念主业务资历批件、营业牌照     七、基金托管东说念主业务资历批件、营业牌照         国泰中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 八、中国证监会要求的其他文献                            国泰基金管理有限公司                           二零二四年十月二十四日

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