共赢ETF: 国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第二号)

国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式  指数证券投资基金更新招募说明书      （2024 年第二号）    基金管制东说念主：国泰基金管制有限公司    基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司                国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                                                               目              录         国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                                  进攻辅导 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、市集远景和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。 Sustainable Prosperity Index）。     富时中国国企敞开共赢指数由 100 只须素股组成，包括 80 个 A 股公司和 20 个在香港上市的中国公司。     （1）合阅历证券     • 富时中国 A 股摆脱流畅指数的要素股（A 股）中在国务院国资委旗下的 国有企业     • 富时新兴市集指数未被好意思国行政敕令移除的要素股（仅限 H 股和红筹股） 中在国务院国资委旗下的国有企业，况且是港股通的及格股票     中国国企股票名单将由富时罗素每年九月份进行年度审核。 格，则富时中国国企敞开共赢指数仅纳入其 A 股。     （2）要素股的中式     合阅历的 A 股和合阅历的香港上市股各自组成相应的选股样本空间。相宜 阅历的公司经由总营收和三个作风因子进行筛选：质料、低波动率和股息率。在 每个待中式的股票池，相宜阅历的公司将按各自的总得分降序成列。     在运行创建时，得分最高的前 80 只 A 股和得分最高的前 20 只香港上市股 组成该指数的要素股。     （3）权重分配     要素股的权重占比通过养息总营收的比重确定，并向国外营收和绿色营收以      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 及三个作风因子（即质料、低波动率和股息率）歪斜。    单个要素股的权重上限为 15%。H 股和红筹股的权重总和上限为 15%。    上述富时中国国企敞开共赢指数编制有诡计的汉文先容仅供参考和便捷之用， 有可能无法反应富时中国国企敞开共赢指数编制有诡计的一齐内容。干系标的指数 具体编制有诡计及成份股信息详见 https://www.ftserussell.cn。 投资东说念主在投本钱基金前，需全面意识本基金产物的风险收益特征和产物特性，充 分商量自身的风险承受智商，感性判断市集，对投本钱基金的意愿、时机、数目 等投资步履作念出寂然决策。投资东说念主根据所握有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市集风险、管制风险、流 动性风险、本基金独到风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金独到风险包括： 标的指数申报与股票市集平均申报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资 组合申报与标的指数申报偏离的风险及追踪过错适度未达约定方针的风险、标的 指数变更的风险、指数编制机构罢手服务的风险、基金份额二级市集交易价钱折 溢价的风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 筹划时弊的风险、基 金退市风险、投资东说念主申购失败的风险、基金份额握有东说念主赎回失败的风险、基金份 额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、退补现款替代边幅的风险、申 购赎回清单象征设立风险、第三方机构服务的风险、投资资产支握证券的风险、 投资股指期货的风险、投资港股通股票的风险、参与融资和转融通证券出借业务 的风险、存托凭证投资风险、科创板股票投资风险、基金合同提前阻隔的风险等。    本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券 型基金和货币市集基金。本基金为指数型基金，主要遴荐完全复制策略，其风险 收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。本基金投资内地与 香港股票市集交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市 的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会靠近港股通机制下因投资环境、 投资标的、市集轨制以及交易司法等相反带来的独到风险，包括港股市集股价波 动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限定，港股 股价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 的投资收益变成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开 市香港休市的情形下，港股通弗成平方交易，港股弗成实时卖出，可能带来一定 的流动性风险）等。   本基金可投资资产支握证券，主要存在与基础资产干系的风险、与资产支握 证券干系的风险、与专项诡计管制干系的风险和其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货时时具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。况且由于股指期货订价复杂，不得当的估值可能使基金资产靠近损失 风险。股指期货遴荐保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数轻微的变动就可能会使投资东说念主权益遇到较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规定的时辰内补足保证金，按规定将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金在法律律例允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信 用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额握有东说念主需承担由此带来的风险与 成本。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的干系风险可能平直或障碍成为本基金的风 险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，弃取将部分基金资产投资于 科创板股票或弃取不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科 创板股票。   本基金投资科创板股票时，会靠近因投资标的、市集轨制以及交易司法等差 异带来的独到风险，包括股价波动较大的风险、流动性风险、退市风险、本基金 投资聚首度相对较高的风险等。   《基金合同》收效后，一语气 50 个管事日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同阻隔，不需召开基金份额 握有东说念主大会。基金份额握有东说念主可能靠近基金合同提前阻隔的风险。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募 说明书、基金产物辛苦纲目等信息败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 出投资决策，自行承担投资风险。基金管制东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸” 原则，在投资东说念主作念出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东说念主自行背负。   基金的过往功绩并不预示其改日发达。基金管制东说念主管制的其他基金的功绩并 不组成对本基金功绩发达的保证。   基金管制东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎发愤的原则管制和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本次招募说明书更新事由为基金司理变更等干系事项，干系变更自 2024 年 发达数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，主要东说念主员情况截止日为 2024 年 12 月 6 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日。 （本申报中财务数据未经审计）    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                 第一部分      序论   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管制办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息败露管制办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公 开召募敞开式证券投资基金流动性风险管制规定》                      （以下简称“《流动性风险管制 规定》”）、      《公开召募证券投资基金运作指示第 3 号——指数基金指示》                                  （以下简 称“《指数基金指示》”）和其他干系法律律例规定以及《国泰富时中国国企敞开 共赢交易型敞开式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性敷陈或者要紧遗 漏，并对其确凿性、准确性、无缺性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书 所载明的辛苦央求召募的。本基金管制东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是规定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募说明书内容 与基金合同有打破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同当事东说念主，其握有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他 干系规定享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务， 应详确查阅基金合同。       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                    第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 资基金 基金基金合同》及对基金合同的任何有用改进和补充 国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何 有用改进和补充 放式指数证券投资基金招募说明书》偏激更新 证券投资基金基金产物辛苦纲目》偏激更新 证券投资基金基金份额发售公告》 券投资基金上市交易公告书》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等     《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常 作念出的改进     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁 布机关对其常常作念出的改进     《信息败露办法》：指《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》及颁 布机关对其常常作念出的改进     《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 其常常作念出的改进       《流动性风险管制规定》：指《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险 管制规定》及颁布机关对其常常作念出的改进       《指数基金指示》：指《公开召募证券投资基金运作指示第 3 号——指数 基金指示》及颁布机关对其常常作念出的改进 数基金业求实施确定》界说的“交易型敞开式指数基金”，亦称“ETF” 标相似，遴荐敞开式运作边幅的基金 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 正当登记并存续或经干系政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回等业务       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东说念主缔结了基金销售服务条约，办理 基金销售业务的机构 基金管制东说念主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 由基金管制东说念主指定的，在基金合同收效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 内容包括投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额注册登记、基金销售业务和基 金交易的证实、算帐和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额握有东说念主名册和 办理非交易过户等 国证券登记结算有限使命公司，基金管制东说念主也不错自行或托付其他机构担任注册 登记机构 东说念主所管制的基金份额余额偏激变动情况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面证实的 日历 产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得杰出 3 个月 敞开日       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 该管事日为非港股通交易日，则本基金不敞开）      《业务司法》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限使命公司、国 泰基金管制有限公司、基金销售机构的干系业务司法和规定（偏激常常改进） 请购买基金份额的步履 步履 件，以基金合同规定的对价央求购买基金份额的步履 规定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的步履 信息的文献 托福的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 和招募说明书规定应托福给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 数（FTSE China SOE Sustainable Prosperity Index）偏激改日可能发生的变更 况且按照每种成份股在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到 复制指数的目的 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应支 付或应获取的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 最小申购、赎回单元数目筹划 当日现款差额的测度值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据筹划，并通过上海证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 变的前提下，按照一定比例养息基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同 的规定将基金份额握有东说念主的基金份额数额进行变更登记的步履 卖证券价差、银行入款利息、已结束的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的从简 额之基准日 款项偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行如期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公征战行股票、资产支握证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或 交易的债券等      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露 网站）等媒介 件 券交易所分别和香港联合交易系数限公司（以下简称香港联合交易所）建立技艺 链接，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对 方交易所上市的股票。内地与香港股票市集交易互联互通机制包括沪港股票市集 交易互联互通机制（“沪港通”）和深港股票市集交易互联互通机制（“深港通”） 证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交 易所上市的股票。沪港通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期奉赵 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                  第三部分       基金管制东说念主   一、基金管制东说念主概况   称号：国泰基金管制有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区公阶梯 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   成立时辰：1998 年 3 月 5 日   法定代表东说念主：周向勇   注册本钱：壹亿壹仟万元东说念主民币   筹商东说念主：辛怡   筹商电话：021-31089000，400-888-8688   股权结构：                 激动称号                股权比例          中国建银投资有限使命公司                60%              意大利忠利集团                 30%        国网英大国际控股集团有限公司                10%   二、主要东说念主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国建立银 行总行、中国建银投资有限使命公司。2011 年 1 月加入国泰基金管制有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委文书、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高档管帐师，中国非执业注册管帐 师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督查验局。 务院农村综合改革管事小组办公室）。历任财政部监督查验局查验一处副处长， 财政部国务院农村税费改革管事小组办公室（国务院农村综合改革管事小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总管帐师、副厅长、财政厅党组文书、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年        国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 学界联合会党组文书、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限使命公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租借股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。    Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月-2019 年 3 月任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总司理。2019 年 4 月-2023 年 12 月任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。    游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高档会员（FCII）及英国特准 保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营业 部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有限公司英国分公司再保障承保东说念主；1998 年至 2017 年 任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任心仪东说念主寿保障有限公司董事；2007 年于今任心仪财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任心仪财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任心仪资产管制有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区激动代表。2010 年 6 月起任公司董事。    戴建元，董事，大学本科，高档管帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科管帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部管帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总管帐师。     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 主任（主握管事、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。   李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国建立银行总 行、中国建银投资有限使命公司。2024 年 7 月加入国泰基金管制有限公司，现 任公司党委副文书、总司理、公司董事。   黄晓衡，寂然董事，硕士研究生，高档经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月， 在中国建立银行江苏省分行管事，先后任职于诡计处、信贷处、国际业务部，历 任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国建立银行伦敦代表处首席 代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国建立银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国建立银行总行管事，历任国际部副总司理、资金 诡计部总司理、管帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国国际金融有 限公司管事，历任财务总监、公司管委会成员、参谋人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资管制有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金管制有限公司寂然董事。2017 年 3 月起任公司寂然董事。   吴群，寂然董事，博士研究生，高档管帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）管事，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 部高档司理、总监，管制商榷部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司管事，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司管事（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产 部副主任（主握管事）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 参谋人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 管事期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司寂然董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息抗争股份有限公司寂然董事。2017 年 10 月起任公司寂然董事。   冯丽英，寂然董事，大学本科，高档经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月，      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国建立银行 东说念主事部作事工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国国际金融 有限使命公司东说念主力资源部高档司理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资 产管制有限公司东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限使命公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月， 任中国建立银行总行东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基金管制 有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国建立银行待业金业务部 总司理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金管制有限使命公司总裁。    冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年    李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力信赖投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业征战总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力信赖投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司管事，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。    邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基 金管制有限公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月 任国泰金鼎价值精选羼杂型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位上风羼杂型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金） 的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值上风股票型证券投资基金 （LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企改革股票型证券投 资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任民富国强养老方针日历 2040 三年握有期羼杂型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱 动纯真配置羼杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资 总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任 投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008 年 2 月，任金鹰基金管制有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国 泰基金管制有限公司，历任信息技艺部工程师、运营管制部总监助理、运营管制 部副总监，现任运营管制部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。   宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振管帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金管制有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险管制部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、 星河基金管制有限公司、国泰基金管制有限公司、敦和资产管制有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金管制有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。   封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金管制有限公司、信达澳银基金管制有限公司、国寿安保基金 管制有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金管制有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息技艺有限使命 公司。2001 年 3 月加入国泰基金管制有限公司，历任信息技艺部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省国际信赖投资 公司、万家基金管制有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金管制有限公司，历任 产物计议部总监、公司首席产物官、公司首席风险官等，现任公司督察长。   （1）现任基金司理   梁杏，学士，17 年证券基金从业经历。2007 年 7 月至 2011 年 6 月在华安基 金管制有限公司担任高档区域司理。2011 年 7 月加入国泰基金，历任产物品牌 司理、研究员、基金司理助理。2016 年 6 月至 2020 年 12 月任国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食物饮料行业指数分级证券投资基金     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 的基金司理，2018 年 1 月至 2019 年 4 月任国泰宁益如期敞开纯真配置羼杂型证 券投资基金的基金司理，2018 年 7 月起兼任国泰量化收益纯真配置羼杂型证券 投资基金的基金司理，2019 年 4 月起兼任国泰中证生物医药交易型敞开式指数 证券投资基金聚首基金和国泰中证生物医药交易型敞开式指数证券投资基金的 基金司理，2019 年 11 月起兼任国泰 CES 半导体芯片行业交易型敞开式指数证券 投资基金发起式聚首基金（由国泰 CES 半导体行业交易型敞开式指数证券投资 基金发起式聚首基金改名而来）的基金司理，2020 年 1 月至 2021 年 1 月任国泰 中证煤炭交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚首基金、国泰中证钢铁交易型 敞开式指数证券投资基金发起式聚首基金、国泰中证煤炭交易型敞开式指数证券 投资基金和国泰中证钢铁交易型敞开式指数证券投资基金的基金司理，2020 年 8 月起兼任国泰上证综合交易型敞开式指数证券投资基金的基金司理，2020 年 12 月起兼任国泰中证医疗交易型敞开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 1 月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指 数分级证券投资基金阻隔分级运作变更而来）、国泰国证食物饮料行业指数证券 投资基金（由国泰国证食物饮料行业指数分级证券投资基金阻隔分级运作变更而 来）的基金司理，2021 年 1 月至 2022 年 2 月任国泰上证综合交易型敞开式指数 证券投资基金发起式聚首基金的基金司理，2021 年 2 月至 2022 年 2 月任国泰中 证全指软件交易型敞开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 3 月起兼任国 泰中证畜牧繁衍交易型敞开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 6 月起兼 任国泰中证医疗交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚首基金和国泰中证全 指软件交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚首基金的基金司理，2021 年 7 月起兼任国泰中证畜牧繁衍交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚首基金的 基金司理，2021 年 9 月起兼任国泰中证沪港深调动药产业交易型敞开式指数证 券投资基金的基金司理，2021 年 11 月起兼任国泰中证沪港深调动药产业交易型 敞开式指数证券投资基金发起式聚首基金的基金司理，2021 年 12 月起兼任国泰 沪深 300 增强策略交易型敞开式指数证券投资基金和国泰富时中国国企敞开共 赢交易型敞开式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 1 月起兼任国泰中证港 股通科技交易型敞开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 6 月起兼任国泰 中证有色金属矿业主题交易型敞开式指数证券投资基金和国泰中证有色金属交      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 易型敞开式指数证券投资基金的基金司理。2016 年 6 月至 2018 年 7 月任量化投 资部副总监，2018 年 7 月起任量化投资部总监，2023 年 11 月起任总司理助理。   黄岳，硕士研究生，9 年证券基金从业经历。曾任职于北京中科江南信息技 术股份有限公司等。2015 年 2 月加入国泰基金，历任研究员、基金司理助理。 医药交易型敞开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 2 月至 2023 年 9 月任 国泰中证生物医药交易型敞开式指数证券投资基金聚首基金的基金司理，2021 年 6 月起兼任国泰中证全指建筑材料交易型敞开式指数证券投资基金和国泰中 证科创创业 50 交易型敞开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 8 月至 2024 年 8 月任国泰中证全指建筑材料交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚首基 金和国泰中证科创创业 50 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚首基金的基 金司理，2021 年 8 月起兼任国泰中证 500 交易型敞开式指数证券投资基金的基 金司理，2021 年 9 月至 2024 年 4 月任国泰中证智能汽车主题交易型敞开式指数 证券投资基金的基金司理，2021 年 10 月至 2024 年 10 月任国泰中证 500 交易型 敞开式指数证券投资基金发起式聚首基金的基金司理，2021 年 11 月起兼任国泰 中证消耗电子主题交易型敞开式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 2 月起 兼任国泰中证消耗电子主题交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚首基金的 基金司理，2022 年 3 月至 2023 年 11 月任国泰中证沪港深动漫游戏交易型敞开 式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 4 月起兼任国泰中证动漫游戏交易型 敞开式指数证券投资基金、国泰中证港股通 50 交易型敞开式指数证券投资基金 和国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 5 月至 2024 年 6 月任国泰中证港股通 50 交易型敞开式指数证券投资基金发起 式聚首基金的基金司理，2023 年 5 月起兼任国泰中证新动力汽车交易型敞开式 指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型敞开式指数证券投资基金 和国泰中证光伏产业交易型敞开式指数证券投资基金的基金司理，2024 年 9 月 起兼任国泰策略价值纯真配置羼杂型证券投资基金和国泰中证 A500 交易型敞开 式指数证券投资基金的基金司理。   吴中昊，硕士研究生，9 年证券基金从业经历。曾任职于 Arrowstreet Capital （好意思国）。2019 年 12 月加入国泰基金，历任研究员、基金司理助理。2022 年 1      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 月起任国泰中证 500 指数增强型证券投资基金的基金司理，2022 年 11 月起兼任 国泰中证内地运载主题交易型敞开式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 12 月起兼任国泰沪深 300 指数证券投资基金、国泰国证新动力汽车指数证券投资基 金（LOF）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型敞开 式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金 属行业指数证券投资基金和国泰沪深 300 增强策略交易型敞开式指数证券投资 基金的基金司理，2023 年 2 月起兼任国泰中证 1000 增强策略交易型敞开式指数 证券投资基金的基金司理，2023 年 5 月起兼任国泰中证钢铁交易型敞开式指数 证券投资基金和国泰中证煤炭交易型敞开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 6 月起兼任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金司理，2023 年 8 月 起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）的 基金司理，2023 年 11 月起兼任国泰中证机器东说念主交易型敞开式指数证券投资基金 的基金司理，2024 年 11 月起兼任国泰北证 50 成份指数型发起式证券投资基金 的基金司理，2024 年 12 月起兼任国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数 证券投资基金的基金司理。   （2）历任基金司理   本基金自成立之日起至 2023 年 4 月 25 日由梁杏、徐成城共同担任基金司理， 自 2023 年 4 月 26 日起至 2024 年 12 月 5 日由梁杏、黄岳共同担任基金司理，自   本基金管制东说念主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高档管制东说念主员、投研 部门负责东说念主及业务主干等干系东说念主员中产生。公司总司理不错推选上述东说念主员之外的 投资管制干系东说念主员担任成员，督察长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据干系律例和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门提议的公司举座投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相 关投资部门提议的要紧投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：   李昇：简历同上    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   推行委员：   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、完全收益投资部总监   郑有为：研究部副总监   三、基金管制东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 配收益； 照章召集基金份额握有东说念主大会； 他法律步履；   四、基金管制东说念主承诺 建立健全里面适度轨制，采选有用措施，防患违抗《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 制轨制，采选有用措施，防患下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公道地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会防碍的其他步履。 家干系法律、律例及行业范例，淳厚信用、发愤尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违法计议；   （2）违抗基金合同或托管条约；   （3）特意挫伤基金份额握有东说念主或其他基金干系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的辛苦中平心而论；   （5）回绝、干涉、防碍或严重影响中国证监会照章监管；   （6）轻率职守、奢华权柄，不按照规定履行职责；   （7）违抗现行有用的干系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在职职期间明察的干系证券、基金的交易奥密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资诡计等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事 干系的交易行为；   （8）违抗证券交易场合业务司法，利用对敲、倒仓等技能驾御市集价钱， 阻挠市集程序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息败露和告白中特意含有伪善、误导、讹诈要素；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会防碍的步履。 度，采选有用措施，防患违抗基金合同步履的发生。    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资诡计等信息，且不利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主 从事干系的交易行为；   六、基金管制东说念主里面适度轨制   基金管制东说念主为驻守和化解计议运作中靠近的风险，保证计议行为的正当合规 和有用开展，制定了一系列组织机制、管制方法、操作程序与适度措施，形成了 公司无缺的里面适度体系，并通过相应的具体业务适度经过来严格实施。   为保证里面适度的系统性和有用性，公司制定了合理、完备、有用、可推行 的规章轨制体系并结合业务发展、法律律例及监管环境变化，对里面适度轨制进 行实时的更新和养息，以适合公司计议行为的变化，不停增强和优化公司轨制的 完备性、有用性和当令性。   （1）保证公司计议运作正当合规，形成称职计议、范例运作的计议理念；   （2）驻守和化解风险，提高计议管制效益，确保公司计议的稳健运行和受 托资产的安全无缺，结束公司握续、踏实、健康发展；   （3）确保受托资产、公司财务和其他信息的确凿、准确、无缺、实时；   （4）负责公司邃密的品牌形象。   （1）全面性原则。里面适度应遮盖公司的各项业务、系数部门和岗亭，渗 透到决策、推行、监督、反馈等系数业务过程和业务程序。   （2）有用性原则。建立科学、合理、有用的里面适度轨制，公司全体职工 必须尽力负责里面适度轨制的有用推行。   （3）相互寂然和制约原则。公司根据业务的需要成立相对寂然的机构、部       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的设立必须权责分明、相互制约。里面适度的检 查评价部门必须寂然于各业务推行部门。公司受托资产、自有资产、其他资产的 运作必须分离。   （4）适合性原则。公司里面适度应根据公司计议业务发展、新产物的征战、 金融调动、法律律例以及市集环境的变化等实时养息和完善，以保证里面适度的 有用性和适合性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，绝顶是研究、投资、推行、算帐等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上艰难，对进攻业务成立防火墙并实行门禁制 度。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的计议管制方法缩短运作成本，提高 经济效益，力求以合理的适度成本达到最好的内控结果。   （1）公司经过多年的管制实践，建立并完善了科学的治理结构，充分施展 寂然董事和监事会的监督职能，并在职工中加强职业说念德训导和风险不雅念，形成 了诚信为本和稳健计议的企业文化。公司董事会对里面适度原则进行指挥，对公 司建立里面适度系统和维持其有用性承担最终使命；公司计议管制层对里面适度 进行管制、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险适度使命， 既相互寂然，又相互结合和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险适度 体系。   （2）公司依据自身计议特色建立了包括各岗亭以方针使命制自控、干系部 门和岗亭之间相互制衡、内控查验评价部门实施监督的、权责统一、严实有用的 内控防地。   （3）公司建立有用的东说念主力资源管制轨制，健全激发拘谨机制，确保公司东说念主 员具备与岗亭要求相适合的职业操守和专科智商。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险管制的方针和 原则，并对公司靠近的表里部风险进行辨识和评估，不停优化风险适度程序和手 段。各部门根据各自业务特色，对业务行为中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立详确的风险适度经过，并在履行业务中加以适度。   （5）公司建立了完善的授权管制机制，明确了合理的授权尺度和经过，确    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 保授权机制的贯彻推行。   （6）公司建立了完善的里面管帐适度，公司管帐核算与基金管帐核算在业 务范例、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金资产与公司自有资产完 全分开，分账管制，寂然核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确辩别各岗亭职责，投资 和交易、交易和算帐、基金管帐和公司管帐等进攻岗亭不得有东说念主员的重复。进攻 业务部门和岗亭进行物理艰难。   （8）公司建立要紧风险救急处置机制，制订切实有用的救急应变措施，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立有用的信拒却流渠说念和疏导机制，明确申报机制旅途和业务 陈说体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、无缺传递，结束自下而 上的实时申报和从上至下的有用反馈。   （10）公司通过建立无缺的研究管制、投资决策和交易管制等轨制体系，以 结束投资管制业务适度。   （11）公司制定例范的信息败露管制办法，不停优化完善机制经过，确保公 开败露信息的确凿、准确、无缺、实时。   （12）公司对里面适度建立与实施情况进行监督查验，评价里面适度的有用 性，发现里面适度劣势，实时加以改进，内控查验评价部门通过如期或不如期检 查里面适度轨制的推行情况，确保公司各项计议管制行为的有用运行。   基金管制东说念主保证以上对于里面适度轨制的败露确凿、准确，并承诺基金管制 东说念主将根据市集变化和业务发展不停完善里面适度轨制，切实负责基金份额握有东说念主 的正当权益。     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                     第四部分   基金托管东说念主   一、基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册本钱：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续期间：握续计议   筹商电话：010-66060069   传真：010-68121816   筹商东说念主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的进攻组成部分,总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 部资产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务发射范围最广，服务范畴最广，服务对象最多，业务功能王人 全的大型国有交易银行之一。在国外，中国农业银行同样通过我方的努力赢得了 邃密的信誉，每年位居《金钱》世界 500 强企业之列。看成一家城乡并举、联通 国际、功能王人备的大型国有交易银行，中国农业银行一贯继承以客户为中心的经 营理念，坚握审慎稳健计议、可握续发展，存身县域和城市两大市集，实施相反 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托遮盖天下的分支机构、无边 的电子化网罗和多元化的金融产物，死力于为遍及客户提供优质的金融服务，与广 大客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内交易银行，教养丰富，服务       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 优质，功绩杰出，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面适度审计，并获取无保属宗旨的 SAS70 审 计 报 告 。 自 2010 年 起 中 国 农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准 （ISAE3402）认证，标明了寂然公正第三方对中国农业银行托管服务运作经过 的风险管制、里面适度的健全有用性的全面招供。中国农业银行着力加强智商建 设，品牌声誉进一步普及，在 2010 年首届“‘金牌答理’TOP10 授奖盛典”中 收获杰出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发 的“最好资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行” 称号；2013 年至 2017 年一语气荣获上海算帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央 国债登记结算有限使命公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年 荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国 基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授 予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评为 中国“最好托管银行”；2021 年荣获天下银行间同行拆借中心初次成立的“银行 间本币市集优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初次荣获 “中国最好保障托管银行”。    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东说念主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。现在内设风险合规部/ 综合管制部、业务管制部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与 信息管制部、营运管制部、营运一部、营运二部，领有先进的安全驻守设施和基 金托管业务系统。    中国农业银行托管业务部现有职工 302 名，其中具有高档职称的各人 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务教训好、服务智商强，高档管制层均有 20 年以 上金融从业教养和高档技艺职称，闪耀国表里证券市集的运作。    截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的禁闭式证券投资基金和敞开 式证券投资基金共 898 只。    二、基金托管东说念主的里面风险适度轨制说明       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   严格遵照国度干系托管业务的法律律例、行业监管规章和行内干系管制规 定，称职计议、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安 全无缺，确保干系信息的确凿、准确、无缺、实时，保护基金份额握有东说念主的正当 权益。   风险管制委员会总体负责中国农业银行的风险管制与里面适度管事，对托管 业务风险管制和里面适度管事进行监督和评价。托管业务部专门设立了风险管制 处，配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管管事，寂然愚弄监督稽核 权柄。   具备系统、完善的轨制适度体系，建立了管制轨制、适度轨制、岗亭职责、 业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作温和利进行；业务东说念主员具备从业资 格；业务管制实行严格的复核、审核、查验轨制，授权管事实行聚首适度，业务 印记按规程看护、存放、使用，账户辛苦严格看护，制约机制严格有用；业务操 作区专门设立，禁闭管制，实施音像监控；业务信息由专职信息败露东说念主负责，防 止泄密；业求结束自动化操作，防患东说念主为事故的发生，技艺系统无缺、寂然。   三、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和程序   基金托管东说念主通过参数设立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管条约 规定的投资比例和防碍投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管制 东说念主的投资运作，并通过基金资金账户、基金管制东说念主的投资指示等监督基金管制东说念主 的其他步履。   当基金出现异常交易步履时，基金托管东说念主应当针对不恻隐况进行以下边幅的 处理： 边幅对基金管制东说念主进行辅导； 为，书面辅导干系基金管制东说念主并报中国证监会。      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                  第五部分   干系服务机构    一、申购赎回代理券商    本基金的申购赎回代理券商信息详见基金管制东说念主网站。基金管制东说念主可根据有 关法律律例规定，增减或变更销售机构，并在基金管制东说念主网站上公示。    二、注册登记机构    称号：中国证券登记结算有限使命公司    地址：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表东说念主：于文强    筹商电话：010-50938600    传真：010-50938907    筹商东说念主：赵亦清    三、出具法律宗旨书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 18 楼至 20 楼    负责东说念主：韩炯    筹商电话：021-31358666    传真：021-31358600    筹商东说念主：丁媛    承办讼师：清早、丁媛    四、审计基金财产的管帐师事务所    称号：普华永说念中天管帐师事务所（特地平凡合伙）    住所：中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    推行事务合伙东说念主：李丹    筹商电话：021-23238888    传真：021-23238800  国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 筹商东说念主：张晓阳 承办注册管帐师：张炯、张晓阳       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                 第六部分     基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 偏激他干系规定，并经中国证监会证监许可【2021】996 号文（《对于准予国泰 富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册 召募。   二、基金类型、运作边幅和存续期限     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）             第七部分     基金合同的收效   一、基金合同的收效   本基金基金合同于 2021 年 12 月 17 日肃穆收效。自基金合同收效日起，本 基金管制东说念主肃穆首先管制本基金。   二、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产限制   《基金合同》收效后，一语气 20 个管事日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在如期申报中赐与 败露；一语气 50 个管事日出现前述情形的，基金合同阻隔，不需召开基金份额握 有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有规定时，从其规定。    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）         第八部分     基金份额折算与变更登记   基金合同收效后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时辰   基金管制东说念主应预先确定基金份额折算基准日，并依照《信息败露办法》的有 关规定进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金管制东说念主向注册登记机构央求办理，并由注册登记机构进 行基金份额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额握有东说念主握有的基金份额 数额将发生养息，但养息后的基金份额握有东说念主握有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额握有东说念主的权益无本质性影响。基金份 额折算后，基金份额握有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力或注册登记机构遇特地情况无法办 理，基金管制东说念主可延伸办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）           第九部分     基金份额的上市交易   一、基金份额上市   基金合同收效后，具备下列条件的，基金管制东说念主可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市司法》朝上海证券交易所央求基金份额上市：   根据干系规定，本基金基金合同收效后，具备上市条件，于 2021 年 12 月   二、基金份额的上市交易   本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须罢黜《上海证券交易所证 券投资基金上市司法》、           《上海证券交易所交易型敞开式指数基金业求实施确定》， 以及《上海证券交易所交易司法》等干系规定。   三、基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可阻隔基金 的上市交易：   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交 易所阻隔上市的，本基金将在履行得当程序后由交易型敞开式指数基金变更为跟 踪合并标的指数的非上市的敞开式指数基金，无需召开基金份额握有东说念主大会审 议。届时，基金管制东说念主可变更本基金的注册登记机构并相应养息申购赎回业务规 则。若届时本基金管制东说念主已有以该指数看成标的指数的指数基金，则本基金将本 着负责基金份额握有东说念主正当权益的原则，经履行干系程序后中式其他合适的指数 看成标的指数，报中国证监会备案并实时公告。   四、基金份额参考净值的筹划与公告    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   基金管制东说念主或者基金管制东说念主托付其他机构在干系证券交易所开市后根据申 购赎回清单、汇率和组合证券内各只证券的实时成交数据，筹划基金份额参考净 值（IOPV），并由上海证券交易所在交易时辰内发布，供投资东说念主交易、申购、赎 回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额＋申购赎回 清单中退补现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 不错现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中防碍现 金替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款部 分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额（最新成交价按照汇率公允价养息为 东说念主民币价钱）   汇率公允价包括基金管制东说念主托付的其他机构在发布和筹划境外指数产物中 遴荐的实时汇率价钱、基金管制东说念主审慎决定的其他公允价钱。 赐与公告。   五、在不违抗法律律例及对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，本基金不错央求在包括境酬酢易所在内的其他交易场合上市交易，而无需召 开基金份额握有东说念主大会审议。   六、干系法律律例、中国证监会、注册登记机构及上海证券交易所对基金上 市交易的司法等干系规定进行养息的，基金合同相应赐与修改，并按照新规定执 行，且此项修改无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限使命公司加多了基金上市交 易的新功能，本基金管制东说念主在履行得当的程序后不错加多相应功能，无需召开基 金份额握有东说念主大会审议。       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）             第十部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业场合或按申购赎回代理券商提供的 其他边幅办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管制东说念主 在基金管制东说念主网站或干系文献列示，基金管制东说念主可依据履行情况养息申购赎回代 理券商。   二、申购和赎回的敞开日实时辰   投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，本基金的敞开日为港股通、上 海证券交易所、深圳证券交易所同期平方敞开交易的管事日，具体办理时辰为上 海证券交易所敞开日的平方交易时辰，但基金管制东说念主根据法律律例、中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特地情况或根据业务需要，基金管制东说念主有权视情况对前述敞开日及 敞开时辰进行相应的养息，但应在实施日前依照《信息败露办法》的干系规定在 指定媒介上公告。   本基金已于 2021 年 12 月 28 日开端先办理日常申购、赎回业务。   在确定申购首先与赎回首先时辰后，基金管制东说念主应在申购、赎回敞开日前依 照《信息败露办法》的干系规定在指定媒介上公告申购与赎回的首先时辰。   三、申购与赎回的原则 他对价； 规定；    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 投资者的正当权益不受挫伤并得到公道对待。   基金管制东说念主可在法律律例允许的情况下，或依据上海证券交易所或注册登记 机构干系司法偏激常常更新，对上述原则进行养息。基金管制东说念主必须在新司法开 始实施前依照《信息败露办法》的干系规定在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的程序   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在敞开日的具体业务办理时 间内提议申购或赎回的央求。   投资东说念主在提交申购央求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交 的申购央求无效。基金份额握有东说念主提交赎回央求时，必须握有裕如的基金份额余 额和现款，不然所提交的赎回央求无效。投资东说念阁下理申购、赎回等业务时应提交 的文献和办理手续、办理时辰、处理司法等在遵照基金合同和招募说明书规定的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体规定为准。   平方情况下，投资东说念主申购、赎回央求在受理应日进行证实。如投资东说念主未能提 供相宜要求的申购对价，则申购央求失败。如基金份额握有东说念主握有的相宜要求的 基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额 的相宜要求的赎回对价，则赎回央求失败。   投资东说念主可在央求当日通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商查询干系申 请的证实情况。   本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的算帐交收适用干系业务司法和参与各方干系条约偏激常常改进的有 关规定。对于本基金申购赎回业务波及的基金份额、上交所上市的成份股、上交 所上市的成份股的现款替代、深交所上市的成份股的现款替代，以及申购业务涉 及的港交所上市的成份股的现款替代遴荐净额结算的边幅；赎回业务波及的港交 所上市的成份股的现款替代，申购赎回业务波及的现款差额和现款替代退补款采 用代收代付。   投资者 T 日申购得手后，注册登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 份股交收与基金份额的交收登记以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代 的交收以及现款差额的算帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将明细发送给 申购赎回代理券商、基金管制东说念主和基金托管东说念主。   投资者 T 日赎回得手后，注册登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成 份股交收与基金份额的刊出，以及上交所上市的成份股和深交所上市的成份股的 现款替代的算帐；在 T+1 日办理上交所上市的成份股和深交所上市的成份股的 现款替代的交收，以及现款差额的算帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将 明细发送给申购赎回代理券商、基金管制东说念主和基金托管东说念主。平方情况下，港交所 上市的成份股的现款替代的算帐交收于 T+7 日（指敞开日）内办理，但如果出 现港股通暂停交易或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出，则该款项的清 算交收可延伸办理。   如果干系证券交易所或注册登记机构的干系业务司法发生变更，则按最新规 则办理，详见届时公告或招募说明书更新。   如果注册登记机构和基金管制东说念主在算帐交收时发现弗成平方践约的情形，则 依据干系业务司法和参与各方干系条约偏激常常改进的干系规定进行处理。   基金管制东说念主、上海证券交易所、注册登记机构可在法律律例允许的范围内， 对基金份额申购赎回的程序以及算帐交收和登记的办理时辰、边幅、处理司法等 进行养息。本基金管制东说念主将按照干系法律律例要求在指定媒介公告。   投资东说念主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应 付的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资东说念主原因导致现款差额、现款 替代或现款替代退补款未能按时足额交收的，基金管制东说念主有权为基金的利益向该 投资东说念主追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额握有东说念主或基金资产的损失。   五、申购和赎回的数目限定 申购、赎回单元为 100 万份。 模或赎回总限制进行适度，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，养息申购和赎回的数额限定。基金管制东说念主必须在养息前依照《信     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 息败露办法》的干系规定在指定媒介上公告。 基金管制东说念主应当采选设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、回绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基 金管制东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可采选上述措施对基金限制赐与控 制。具体请参见干系公告。   六、申购和赎回的对价和用度 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 筹划，并在 T+1 日内公告。如遇特地情况，经履行得当程序，不错得当延伸计 算或公告。 金差额偏激他对价。赎回对价是指基金份额握有东说念主赎回基金份额时，基金管制东说念主 应托福的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。 数额确定。   申购赎回清单由基金管制东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易 所开市前公告。 的尺度收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的干系用度。 以在不违抗干系法律律例的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的筹划和公告 时辰进行养息。   七、申购赎回清单的内容与款式   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各 成份券证券数据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、基金份额净 值偏激他干系内容。        国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   组合证券是指本基金标的指数所包含的一齐或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资东说念主按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为 4 种类型：防碍现款替代（符号为“防碍”）、不错现款替 代（符号为“允许”）、必须现款替代（符号为“必须”）和退补现款替代（符号为“退 补”）。   防碍现款替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基 金份额时，该成份证券不允许使用现款看成替代。   不错现款替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额 时，允许使用现款看成一齐或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现款看成替代。   必须现款替代适用于系数成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份 证券必须使用固定现款看成替代。   退补现款替代适用于深圳证券交易所、香港联合交易所上市的成份证券，是 指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款看成替代，根据基金管制 东说念主买卖情况，与投资东说念主进行退款或补款。   （2）不错现款替代   ①适用情形：不错现款替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资东说念主无法在 申购时买入的证券或基金管制东说念主觉得不错适用的其他情形。现在仅适用于标的指 数中的上海证券交易所股票。   ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的筹划公式为：   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋申购现款替代溢价比例）   其中，“参考价钱”现在为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。   如果上海证券交易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交易所文告规 定的参考价钱为准。   收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管制东说念主需 在证券收复交易后买入，而履行买入价钱加上干系交易用度后与申购时的参考价     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 格可能有所相反。为便于操作，基金管制东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款 替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分 证券的履行成本，则基金管制东说念主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于 基金购入该部分证券的履行成本，则基金管制东说念主将向投资东说念主收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理程序   T 日，基金管制东说念主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比例，并据此收 取替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有平方交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内， 基金管制东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋2 日日终，若已购入一齐被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 履行购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还投资东说念主或投 资东说念主应补交的款项；若未能购入一齐被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券履行购入成本加上按照 T+2 日收盘价筹划的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所平方交易日已达到 20 日而该证券 平方交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本加 上按照最近一次收盘价筹划的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。   在此期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应养息。   T+2 日后第 1 个管事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基 金管制东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给干系申购赎回代理券商和基 金托管东说念主，干系款项的算帐交收将于尔后 3 个管事日内完成。   ④替代限定：为有用适度基金的追踪偏离度和追踪过错，基金管制东说念主可规定 投资东说念主使用现款替代的比例所有不得杰出申购基金份额资产净值的一定比例。现 金替代比例的筹划公式为：   其中：   “该证券参考价钱”现在为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 证券交易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交易所文告规定的参考价钱 为准。   “参考基金份额净值”现在为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，如果上 海证券交易所参考基金份额净值筹划边幅发生变化，以上海证券交易所文告规定 的参考基金份额净值为准。如果上海证券交易所现款替代比例筹划公式发生变 化，以上海证券交易所文告规定的为准。   （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数养息，行将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律律例限定投资的成份证券；或基金管 理东说念主出于保护握有东说念主利益原则等原因觉得有必要实行必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金管制东说念主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的筹划方法为申购 赎回清单中该证券的数目、其养息后 T 日开盘参考价以及 T-1 日估值汇率（如需） 的相乘之和或基金管制东说念主觉得合理的其他方法。   （4）退补现款替代 所、香港联合交易所上市的股票。   ①替代金额：对于退补现款替代的证券，替代金额的筹划公式为：   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券养息后 T 日开盘参考价×（1＋申 购现款替代溢价比例）；   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券养息后 T 日开盘参考价×（1－赎 回现款替代折价比例）。   如果上海证券交易所养息上述替代金额筹划公式，以上海证券交易所文告规 定的为准。   ②替代金额的处理程序   对退补现款替代而言，申购时收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现 金替代的证券，基金管制东说念主将买入该证券，履行买入价钱加上干系交易用度后与 该证券养息后 T 日开盘参考价可能有所相反。为便于操作，基金管制东说念主在申购赎     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取 的金额高于基金购入该部分证券的履行成本，则基金管制东说念主将退还多收取的差 额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的履行成本，则基金管制东说念主将 向投资东说念主收取欠缺的差额。   对退补现款替代而言，赎回时扣除赎回现款替代折价的原因是，对于使用现 金替代的证券，基金管制东说念主将卖出该证券，履行卖出价钱扣除干系交易用度后与 该证券养息后 T 日开盘参考价可能有所相反。为便于操作，基金管制东说念主在申购赎 回清单中预先确定赎回现款替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付 的金额低于基金卖出该部分证券的履行收入，则基金管制东说念主将退还少支付的差 额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的履行收入，则基金管制东说念主将 向投资东说念主收取多支付的差额。   其中，“养息后 T 日开盘参考价”主要根据指数服务机构提供的标的指数成 份证券的养息后开盘参考价确定。   基金管制东说念主将自 T 日起在收到申购交易证实后按照“时辰优先，实时申报” 的原则挨次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确定后按照“时辰优先、 实时申报”的原则挨次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管 理东说念主在 T 日后被替代的成份证券有平方交易的 2 个交易日内完成上述交易。   时辰优先的原则为：申购赎回方针同样的，先证实成交者优先于后证实成交 者。先后规定按照上海证券交易所证实申购赎回的时辰确定。   实时申报的原则为：基金管制东说念主在深圳证券交易所一语气竞价期间，根据收到 的上海证券交易所申购赎回证实记录，在技艺系统允许的情况下实时向深圳证券 交易所申报被替代证券的交易指示。   T 日基金管制东说念主按照“时辰优先”的原则挨次与申购投资东说念主确定基金应退还 投资东说念主或投资东说念主应补交的款项，即按照申购时辰规定，以替代金额与被替代证券 的挨次履行购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购 投资东说念主或申购投资东说念主应补交的款项；按照“时辰优先”的原则挨次与赎回投资东说念主 确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项，即按照赎回时辰规定，以替代金 额与被替代证券的挨次履行卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）的差额，确定基 金应退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的款项。     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T 日后基金管制东说念主不错连续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基 金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入一齐被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购投资东说念主或 申购投资东说念主应补交的款项；若未能购入一齐被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券履行购入成本（包括买入价钱与交易用度）加上按照 T+2 日收盘价筹划的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 东说念主或申购投资东说念主应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出一齐被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）的差额，确定基金应退还赎回投资东说念主或赎 回投资东说念主应补交的款项；若未能卖出一齐被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券履行卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）加上按照 T+2 日收盘价 筹划的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资东说念主或赎回 投资东说念主应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所平方交易日已达到 20 日而该证券 平方交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本 （包括买入价钱与交易用度）加上按照最近一次收盘价筹划的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资东说念主或申购投资东说念主应补交的款项；以 替代金额与所卖出的部分被替代证券履行卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）加 上按照最近一次收盘价筹划的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应养息。   T+2 日后第 1 个管事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基 金管制东说念主将应退款和补款的明细数据发送给干系申购赎回代理券商和基金托管 东说念主，干系款项的算帐交收将于尔后 3 个管事日内完成。   ①替代金额：对于退补现款替代的证券，替代金额的筹划公式为：     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券养息后 T 日开盘参考价×T-1 日估 值汇率×（1＋申购现款替代溢价比例）   如果上海证券交易所养息上述替代金额筹划公式，以上海证券交易所文告规 定的为准。   ②替代金额的处理程序   对退补现款替代而言，申购时收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现 金替代的证券，基金管制东说念主将买入该证券，履行买入价钱加上干系交易用度后与 该证券养息后 T 日开盘参考价（使用估值汇率养息）可能有所相反。为便于操 作，基金管制东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取 替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的履行成本，则基金管 理东说念主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的履行 成本，则基金管制东说念主将向投资东说念主收取欠缺的差额。   其中，“养息后 T 日开盘参考价”主要根据指数服务机构提供的标的指数成份 证券的养息后开盘参考价确定。   对于证实得手的 T 日申购央求，T 日内基金管制东说念主根据申购限制进行组合证 券的代理买入。T 日日终，基金管制东说念主根据所购入的被替代证券的履行购入成本 （包括买入价钱与干系用度，折算为东说念主民币）和未买入的被替代证券的 T 日收 盘价（折算为东说念主民币，折算汇率遴荐今日的估值汇率；T 日在证券交易所无交易 的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取临了成交价）筹划被替代证 券的单元结算成本，在此基础上根据替代证券数目和申购现款替代金额确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。T 日后的 2 个管事日内，基金管制东说念主将应 退款或补款与干系申购赎回代理券商办理交收。若发生特地情况，基金管制东说念主可 以对交收日历进行相应养息。   对于证实得手的 T 日赎回央求，T 日内基金管制东说念主根据赎回限制进行组合证 券的代理卖出。T 日日终，基金管制东说念主根据所卖出的被替代证券的履行卖出金额 （扣除干系用度，折算为东说念主民币）和未卖出的被替代证券的 T 日收盘价（折算 为东说念主民币，折算汇率遴荐今日的估值汇率；被替代证券 T 日在证券交易所无交 易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取临了成交价）筹划被替代 证券的单元结算金额，在此基础上根据替代证券数目确定赎回替代金额。T 日后     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 的第 3 个港股通交收日后的 2 个管事日内，基金管制东说念主将应支付的赎回替代金额 与干系申购赎回代理机构办理交收。若发生特地情况，基金管制东说念主不错对交收日 期进行相应养息。   如遇港股通临时停市、港股通交易逐日额度或总额度不及等特地情况，组合 证券的代理买入或卖出及结算价钱可挨次顺延至下一港股通交易日直死党易正 常，款项交收的日历也顺延。如遇证券长久停牌、流动性不及等可能导致收盘价 或临了成交价不公允的特地情况，可参照证券的估值价钱，对结算价钱进行养息， 如果基金管制东说念主觉得该证券复牌后的价钱可能存在较大波动，且可能对基金资产 净值产生较大影响，为了更好的负责握有东说念主利益，该证券对应的现款替代款的清 算交收可在其复牌后按照履行交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股 （转增）、配股等进攻权益变动，则进行相应养息。 按规定公告。 记机构 ETF 申购赎回交易结算司法发生改变，或基金管制东说念主与基金托管东说念主之间 的结算干系安排发生改变，基金管制东说念主可对现款替代处理司法进行养息，并按规 定公告。   预估现款差额是指为便于筹划基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结央求申购赎回的投资者的相应资金，由基金管制东说念主筹划的现款数额。   其筹划公式为：   T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回 清单中必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券 的数目、该证券养息后 T 日开盘参考价以及 T-1 日估值汇率（如需）相乘之和＋ 申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与该证券养息后 T 日开盘参考价 相乘之和＋申购赎回清单中防碍现款替代成份证券的数目与该证券养息后 T 日 开盘参考价相乘之和）   其中，该证券养息后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指 数成份证券的养息后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 算公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数 额。若 T 日为基金最小申购赎回单元养息收效日，则 T 日预估现款部分的筹划 公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需根据养息后最小申购赎 回单元筹划。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其筹划公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数目、 T 日收盘价以及 T 日估值汇率（如需）相乘之和＋申购赎回清单中不错现款替代 成份证券的数目与 T 日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中防碍现款替代成份证 券的数目与 T 日收盘价相乘之和）   T 日投资东说念主申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行 资金的算帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东说念主申购时，如现款差额为正 数，则投资东说念主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资东说念主将根据其申购的基金份额获取相应的现款；在基金份额握有东说念主赎回时，如 现款差额为正数，则基金份额握有东说念主将根据其赎回的基金份额获取相应的现款， 如现款差额为负数，则基金份额握有东说念主应根据其赎回的基金份额支付相应的现 金。   T 日申购赎回清单的款式例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXX 基金称号           国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金 基金管制公司称号       国泰基金管制有限公司 一级市集基金代码       XXX   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                  XXX 最小申购赎回单元资产净值（单元：元） XXX         国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   基金份额净值（单元：元）                 XXX        T 日信息内容：   预估现款部分（单元：元）                   XXX   最小申购赎回单元（单元：份）                 XXX   现款替代比例上限                       XXX   是否需要公布 IOPV                    是   申购、赎回的允许情况                     允许申购和赎回   申购上限                           XXX   赎回上限                           XXX        成份股信息内容：                                            赎回现款                                 申购现款替             固定替代 股票代码   股票简称   股票数目    现款替代符号               替代折价                                 代溢价比例              金额                                             比例 XXX     XXX     XXX    XXX           XXX    XXX   XXX        说明：此表仅为示例。        申购赎回清单的款式可根据上海证券交易所的履行情况相应养息，具体内容   以基金管制东说念主届时在网站上公布的履行内容为准。        八、回绝或暂停申购的情形        发生下列情况时，基金管制东说念主可回绝或暂停接受投资东说念主的申购央求：   投资东说念主的申购央求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的   活跃市集价钱且遴荐估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托   管东说念主协商证实后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购央求。   日，可能影响本基金的投资运作，或导致基金管制东说念主无法筹划当日基金资产净值   或无法进行证券交易。   场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或出现其他挫伤现   有基金份额握有东说念主利益的情形。       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 份额参考净值筹划时弊。 登记机构的异常情况无法办理申购，或者指数编制单元、干系证券交易所等因异 常情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述异常情况指基金管制东说念主无法预 见并不可适度的情形，包括但不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、 数据时弊等。   发生除上述第 4、7 项之外的暂停申购情形且基金管制东说念主决定暂停申购时， 基金管制东说念主应当根据干系规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申 购央求被回绝，被回绝的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时， 基金管制东说念主应实时收复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回 对价： 投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市集价钱且遴荐估值技艺仍导致公允价值存在要紧不 确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金管制东说念主应当暂停接受基金赎回央求 或减速支付赎回对价。 日，导致基金管制东说念主无法筹划当日基金资产净值或者无法办理赎回业务。 份额参考净值筹划时弊。    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   发生上述第 6 项之外的情形且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回对 价时，基金管制东说念主应报中国证监会备案，已证实的赎回央求，基金管制东说念主应足额 支付。如暂时弗成足额支付，未支付部分可脱期支付。在暂停赎回的情况排斥时， 基金管制东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制推行等 情形而产生的非交易过户以及注册登记机构招供、相宜法律律例的其它非交易过 户。非论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份 额的投资东说念主。   继承是指基金份额握有东说念主逝世，其握有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额握有东说念主握有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的干系辛苦，对于相宜条件的非交易过户央求按基金注 册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的尺度收费。   十一、基金的转托管、质押   转托管是指基金份额握有东说念主将握有的基金份额在证券登记系统内不同会员 单元之间进行转指定的步履。   在条件许可的情况下，注册登记机构可依据干系法律律例偏激业务司法，办 理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十二、基金的冻结息争冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及注册登记机构招供、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律律例或监管机构另有规定的除外。   十三、聚合申购和其他服务 多个投资东说念主聚合其握有的组合证券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 进行申购。在对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基金管制东说念主有 权制定聚合申购业务的干系司法。 利影响的前提下，基金管制东说念主在履行得当程序后可敞开投资东说念主遴荐单一证券或多 只证券组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行申购。 申购赎回边幅或申购赎回对价组成，并提前公告。 基金管制东说念主在履行得当程序后不错根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行 补充和养息，也可采选其他合理的申购赎回边幅，并在实施日前依照《信息败露 办法》的干系规定在指定媒介公告。 书面托付代理条约。   十四、基金算帐交收与登记模式的养息或新增   若上海证券交易所和中国证券登记结算有限使命公司推出新的算帐交收与 登记模式并引入新的申购、赎回边幅，本基金管制东说念主在履行得当程序后有权养息 本基金的算帐交收与登记模式及申购、赎回边幅，或新增本基金的算帐交收与登 记模式并引入新的申购、赎回边幅，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）              第十一部分         基金的投资   一、投资方针   细致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地结束投资方针， 本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括港股通标的股票、中小板、创业板 偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、场地政府债券、政府支握机构债券、中 期单子、可调度债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资 券、超短期融资券等）、债券回购、资产支握证券、同行存单、银行入款、货币 市集器具、股指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须相宜中国证监会干系规定）。   本基金将根据法律律例的规定参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 比例不低于非现款基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律律例 的规定而受限定的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后，应当保握不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限定，基 金管制东说念主在履行得当程序后，不错相应养息本基金的投资范围和投资比例规定。   三、投资策略   本基金主要遴荐完全复制法，即按照标的指数成份股偏激权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动而进行相应的养息。但因特地 情况（如成份股长久停牌、成份股发生变更、成份股权重由于摆脱流畅量发生变 化、成份股公司步履、市集流动性不及等）导致本基金管制东说念主无法按照标的指数 组成及权重进行同纪律整时，基金管制东说念主将对投资组合进行优化，尽量缩短追踪 过错。在平方市集情况下，本基金的风险适度方针是追求日均追踪偏离度的完全     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 值不杰出 0.35%，年追踪过错不杰出 4%。如因标的指数编制司法养息或其他因 素导致追踪偏离度和追踪过错杰出上述范围，基金管制东说念主应采选合理措施幸免跟 踪偏离度、追踪过错进一步扩大。   本基金将根据投资方针，基于对基础证券投资价值的潜入研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金将密切感情国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币计谋动向，瞻望未 来利率变动走势，基于本基金流动性管制的需要投资于政府债券、央行单子和金 融债等固定收益类品种，以保证基金资产流动性，并缩短组合追踪过错。   可调度债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵 御下行风险、获取股票价钱飞腾收益的特色。本基金在对可调度债券和可交换债 券要求和标的公司基本面进行潜入分析研究的基础上，利用订价模子进行估值分 析，投资具有较高安全边缘和邃密流动性的可调度债券和可交换债券，获取稳健 的投资申报。   本基金将要点对市集利率、刊行要求、支握资产的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等影响资产支握证券价值的因素进行分析，并扶植采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产支握证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金在股指期货投资中将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管制 特地情况下的流动性风险。   本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、基金限制以及基 金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资限制。本基金管制东说念主将充分商量 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资，提高基金的投资收益。        国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   为更好结束投资方针，在加强风险驻守并遵照审慎原则的前提下，本基金可 根据投资管制的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定 出借证券的范围、期限和比例。   四、投资限定   基金的投资组合应恪守以下限定：   （1）基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现款基 金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产支握证券的比例，不得杰出 基金资产净值的 10%；   （3）本基金握有的一齐资产支握证券，其市值不得杰出基金资产净值的   （4）本基金握有的合并（指合并信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券限制的 10%；   （5）本基金管制东说念主管制的一齐基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产支握 证券，不得杰出其种种资产支握证券所有限制的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证 券。基金握有资产支握证券期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资尺度，应 在评级申报讦布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金参预天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得杰出基 金资产净值的 40%；债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （9）本基金参与股指期货交易，遵照以下投资限定： 金资产净值的 10%；在职何交易日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得杰出基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 押式回购）等； 握有的股票总市值的 20%； 筹划）应当相宜基金合同对于股票投资比例的干系约定； 不得杰出上一交易日基金资产净值的 20%； 不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。   （10）本基金资产总值不杰出基金资产净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得杰出基金资产净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，遵照以下投资限定： 上的出借证券应纳入《流动性风险管制规定》所述流动性受限证券的范围； 均筹划； 素以致基金投资不相宜上述比例限定的，基金管制东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得杰出基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管制东说念主之外 的因素以致基金不相宜该比例限定的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （15）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市交易的股票推行，与境 内上市交易的股票合并筹划；   （16）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金限制变动、标的指数成份股养息、标的指数成份股流动性 限定等基金管制东说念主之外的因素以致基金投资比例不相宜上述规定投资比例的，基 金管制东说念主应当在干系证券可交易的 10 个交易日内进行养息，但中国证监会规定 的特地情形除外。法律律例另有规定时，从其规定。   基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的干系约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的 约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日开端先。   法律律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行得当程序后，则本基金投资不再受干系限定或按变更后的规定推行。   为负责基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、驾御证券交易价钱偏激他不正直的证券交易行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会规定防碍的其他行为。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行得当程序后，则本基金投资不再受干系限定或以变更后的限定为准。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、履行 适度东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，恪守基金份        国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 额握有东说念主利益优先原则，驻守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公道合理价钱推行。干系交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例赐与败露。要紧关联交易应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂然董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    五、功绩比拟基准    本基金的功绩比拟基准为标的指数收益率，即富时中国国企敞开共赢指数 （FTSE China SOE Sustainable Prosperity Index）收益率。    改日若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素以致标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管制东说念主应当自该情形发生之日起十个管事日内向中国证监会申报并提议惩办 有诡计，如更换基金标的指数、调度运作边幅，与其他基金合并、或者阻隔基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未 得手召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同阻隔。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩办有诡计确如期间，基金管制 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息恪守基金份额握有东说念主 利益优先原则维持基金投资运作。    六、风险收益特征    本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券 型基金和货币市集基金。    本基金为指数型基金，主要遴荐完全复制策略，其风险收益特征与标的指数 所表征的市集组合的风险收益特征相似。    本基金投资港股通标的股票时，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、 市集轨制以及交易司法等相反带来的独到风险。    七、基金管制东说念主代表基金愚弄激动或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额握有东说念主的利益；        国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 东说念主牟取任何欠妥利益。      八、基金投资组合申报      本基金管制东说念主的董事会及董事保证本申报所载辛苦不存在伪善记录、误导性 敷陈或要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。      基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本申报中的财务诡计、净值发达和投资组合申报等内容，保证复 核内容不存在伪善记录、误导性敷陈或者要紧遗漏。      本投资组合申报所载数据结果 2024 年 9 月 30 日，本申报所列财务数据未经 审计。                                                     占基金总资产 序号           姿色               金额(元)                                                     的比例(%)      其中：股票                      516,755,202.64          97.18      其中：债券                                      -            -      资产支握证券                                     -            -      其中：买断式回购的买入返售                                                 -            -      金融资产      注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值升值。      （2）本基金本申报期末通过港股通交易机制投资的港股市值为       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （3）申报期内，本基金参与转融通证券出借业务恪守握有东说念主利益优先原则， 基金管制东说念主根据法律律例以及公司干系风险管制轨制对要紧关联交易进行管制， 交易按照市集公道合理价钱推行，不存在从事利益运输偏激他不正直交易行为的 情况。申报期末，本基金无参与转融通证券出借业务借出的股票。   （1）积极投资按行业分类的股票投资组合                                                  占基金资产净 代码           行业类别             公允价值（元）                                                  值比例（％） A 农、林、牧、渔业                                   -            - B 采矿业                                        -            - C 制造业                                21,259.89       0.00 D 电力、热力、燃气及水出产和供应业                           -            - E 建筑业                                        -            - F 批发和零卖业                                     -            - G 交通运载、仓储和邮政业                                -            - H 住宿和餐饮业                                     -            - I 信息传输、软件和信息技艺服务业                    62,673.76       0.01 J 金融业                                        -            - K 房地产业                                       -            - L 租借和商务服务业                                   -            - M 科学研究和技艺服务业                                 -            - N 水利、环境和大众设施管制业                              -            - O 住户服务、修理和其他服务业                              -            - P 训导                                         -            - Q 卫生和社会管事                                    -            - R 文化、体育和文娱业                                  -            - S 综合                                         -            -      所有                              83,933.65       0.02   （2）指数投资按行业分类的股票投资组合                                                  占基金资产净 代码          行业类别             公允价值（元）                                                  值比例（％）    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） A 农、林、牧、渔业                                   -       - B 采矿业                           177,799,921.62   33.54 C 制造业                            38,624,674.30    7.29 D 电力、热力、燃气及水出产和供应业               14,957,711.00    2.82 E 建筑业                           145,435,674.00   27.43 F 批发和零卖业                          1,806,517.20    0.34 G 交通运载、仓储和邮政业                     2,988,655.00    0.56 H 住宿和餐饮业                                     -       - I 信息传输、软件和信息技艺服务业                59,718,617.48   11.26 J 金融业                             3,624,107.00    0.68 K 房地产业                            1,531,140.00    0.29 L 租借和商务服务业                         725,680.00     0.14 M 科学研究和技艺服务业                                 -       - N 水利、环境和大众设施管制业                              -       - O 住户服务、修理和其他服务业                              -       - P 训导                                         -       - Q 卫生和社会管事                                    -       - R 文化、体育和文娱业                                  -       - S 综合                                         -       -   所有                            447,212,697.60   84.35  （3）申报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合   行业类别        公允价值（东说念主民币）         占基金资产净值比例（%）   通信业务          32,184,970.29             6.07   医疗保健          13,107,716.04             2.47    动力            9,596,993.47             1.81    房地产           8,017,559.91             1.51   公用职业           2,729,831.05             0.51    原材料           2,020,793.96             0.38    工业            1,308,744.15             0.25    金融             338,658.22              0.06  日常消耗品            153,304.30              0.03 非日常生涯消耗品               -                    -   信息技艺                 -                    -    所有           69,458,571.39            13.10       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）      注：以上分类遴荐全球行业分类尺度（GICS）。      （1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细        股票代                                             占基金资产净 序号               股票称号    数目(股)        公允价值(元)          码                                             值比例(％)      注：系数证券代码遴荐当地市集代码。      （2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细                                                        占基金资产 序号    股票代码       股票称号    数目(股)        公允价值(元)           净值比例                                                          (％)      本基金本申报期末未握有债券。 细      本基金本申报期末未握有债券。          国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 券投资明细         本基金本申报期末未握有资产支握证券。 明细         本基金本申报期末未握有贵金属。 细         本基金本申报期末未握有权证。         本基金本申报期内未投资股指期货。         本基金本申报期内未投资国债期货。         （1）本申报期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案调 查或在申报编制日前一年受到公开责难、处罚的情况。         （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的情况。         （3）其他资产组成 序号               称号                 金额(元)       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）      （4）申报期末握有的处于转股期的可调度债券明细      本基金本申报期末未握有可调度债券。      （5）申报期末前十名股票中存在流畅受限情况的说明      ①期末指数投资前十名股票中存在流畅受限情况的说明      本基金本申报期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限情况。      ②期末积极投资前五名股票中存在流畅受限情况的说明                        流畅受限部分的            占基金资产         流畅受限 序号    股票代码      股票称号                        公允价值(元)            净值比例(%)       情况说明          国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                      第十二部分              基金的功绩       基金功绩截止日为 2024 年 6 月 30 日，并经基金托管东说念主复核。       基金管制东说念主依照坚守职守、淳厚信用、发愤尽责的原则管制和运用基金资产，   但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日表   现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                                 功绩比拟                       净值增长 功绩比拟                  净值增长           基准收益       阶段              率尺度差 基准收益                          ①-③      ②-④                   率①            率尺度差                         ②   率③                                   ④                   -0.34%   0.45%        0.61%    0.76%   -0.95%   -0.31%       注：本基金的基金合同收效日为 2021 年 12 月 17 日。    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）              第十三部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应 收款项以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户和期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以偏激他 基金财产账户相寂然。   四、基金财产的看护和刑事使命   本基金财产寂然于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金注册登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的规定刑事使命外，基金财产不 得被刑事使命。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章烧毁或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制推行。       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）               第十四部分      基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交易场合的交易日以及国度法律律例 规定需要对外败露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、股指期货合约和银行入款本息、应收款项、其它 投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管制东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门干系规定。   （一）对存在活跃市集且概况获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加养息地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应遴荐最近交易日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近交易日的报价弗成确凿反应公允价值的，支吾报价进行养息，确定公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中商量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限定等，如果该限定是针对资产握有者的，那么在估值技艺中不应将该限定作 为特征商量。此外，基金管制东说念主不应试虑因其多数握有干系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应遴荐在当前情况下适用况且有裕如 可利用数据和其他信息支握的估值技艺确定公允价值。遴荐估值技艺确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值养息对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾 估值进行养息并确定公允价值。    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   四、估值方法   本基金所握有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素， 养息最近交易市价，确定公允价钱。   （2）在交易所市集上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外）， 中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。   （3）对在交易所市集上市交易的可调度债券，按照逐日收盘价看成估值全 价；交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），中式第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   （4）对在交易所市集挂牌转让的资产支握证券和私募证券，估值日不存在 活跃市集时遴荐估值技艺确定其公允价值进行估值。如成本概况近似体现公允价 值，应握续评估上述作念法的得当性，并在情况发生改变时作念出得当养息。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公征战行未上市的股票、债券，遴荐估值技艺确定公允价值，在 估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经养息的报价看成计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本支吾市集报价进行调 整，证实计量日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，则 遴荐估值技艺确定公允价值。   （4）非公征战行有明确锁如期的股票、初次公征战行有明确锁如期的股票、 通过大批交易取得的带限售期的股票等刊行时明确一如期限限售期的股票，按监      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 管机构或行业协会干系规定确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未愚弄回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明显相反，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。   握有的银行如期入款或文告入款以本金列示，按条约或合同利率逐日证实利 息收入。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，遴荐最近交易日结算 价估值。国度有最新规定的，按其规定进行估值。 估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。 关规定进行估值。 最新规定的，按其规定进行估值。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新规定估值。      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律律例的规定或者未能充分负责基金份额握有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据干系法律律例，基金资产净值筹划和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金干系的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的宗旨，按照 基金管制东说念主对基金净值信息的筹划结果对外赐与公布。   五、估值程序 额的余额数目筹划，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。国度另有规 定的，从其规定。   基金管制东说念主于每个管事日筹划基金资产净值及基金份额净值，并按规定公 告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管制东说念主每个管事日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主 按约定对外公布。   六、估值时弊的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采选必要、得当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值时弊。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的罪恶变成估值时弊，导致其他当事东说念主遇到损失的， 罪恶的使命东说念主应当对由于该估值时弊遇到损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失按 下述“估值时弊处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值时弊的主要类型包括但不限于：辛苦申报差错、数据传输差错、数 据筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （1）估值时弊已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值时弊使命方应及 时谐和各方，实时进行更正，因更正估值时弊发生的用度由估值时弊使命方承担； 由于估值时弊使命方未实时更正已产生的估值时弊，给当事东说念主变成损失的，由估 值时弊使命方对平直损失承担补偿使命；若估值时弊使命方如故积极谐和，况且 有协助义务确当事东说念主有裕如的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值时弊使命方支吾更正的情况向干系当事东说念主进行证实，确保估值时弊已得 到更正。   （2）估值时弊的使命方对干系当事东说念主的平直损失负责，分歧障碍损失负责， 况且仅对估值时弊的干系平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值时弊而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值时弊使命方仍支吾估值时弊负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一齐返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值时弊责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东说念主如故将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获取的补偿额加上如故获取的欠妥 得利返还的总和杰出其履行损失的差额部分支付给估值时弊使命方。   （4）估值时弊养息遴荐尽量收复至假定未发生估值时弊的正确情形的边幅。   估值时弊被发现后，干系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值时弊发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值时弊发生 的原因确定估值时弊的使命方；   （2）根据估值时弊处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值时弊变成的损失 进行评估；   （3）根据估值时弊处理原则或当事东说念主协商的方法由估值时弊的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值时弊处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的， 由基金注册登记机构进行更正，并就估值时弊的更正向干系当事东说念主进行证实。       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （1）基金份额净值筹划出现时弊时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采选合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）时弊偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；时弊偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有规定的，从其规定处理。   七、暂停估值的情形 业时； 格且遴荐估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金管制东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证实   基金资产净值和基金份额净值由基金管制东说念主负责筹划，基金托管东说念主负责进行 复核。基金管制东说念主应于每个敞开日交易结果后筹划当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹划结果复核证实后发送给基金 管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值赐与公布。   九、特地情况的处理 时，所变成的过错不看成基金资产估值时弊处理。 其他不可抗力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然如故采选必要、得当、合理的 措施进行查验，可是未能发现该时弊而变成的基金资产估值时弊，基金管制东说念主、 基金托管东说念主免除补偿使命。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施 收缩或排斥由此变成的影响。     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）           第十五部分      基金的收益与分配   一、基金收益分配原则 行收益分配，具体分配有诡计以公告为准。若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进 行收益分配； 以上，可进行收益分配。在收益评价日，基金管制东说念主对基金净值增长率和标的指 数同期增长率进行筹划； 为：使收益分配后基金净值增长率尽可能迫临标的指数同期增长率。基于本基金 的性质和特色，本基金收益分配无需以弥补耗费为前提，收益分配后基金份额净 值有可能低于面值；   在不影响基金份额握有东说念主利益的情况下，基金管制东说念主可在法律律例允许的前 提下酌情养息以上基金收益分配原则，此项养息不需要召开基金份额握有东说念主大 会，但应于变更实施日前在指定媒介上公告。   二、基金收益分配数额的确定原则   基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一管事日基金份 额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘 值与基金上市前一管事日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。   基金管制东说念主将以此筹划结果收益评价日基金净值增长率杰出标的指数同期 增长率的差额，当差额杰出 1%时，基金不错进行收益分配。   期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为运行日重新 筹划上述诡计。    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）  三、收益分配有诡计  基金收益分配有诡计中应载明基金收益分配对象、分配时辰、分配数额及比例、 分配边幅等内容。  四、收益分配有诡计的确定、公告与实施  本基金收益分配有诡计由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 指定媒介公告。  五、基金收益分配中发生的用度  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）              第十六部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》收效后与基金干系的管帐师费、审计费、讼师费、诉讼费和 仲裁费； 用度。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付边幅   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管制费的筹划 方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送基金管制 费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个管事日内从基金财产中一次 性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等以致无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送基金托管 费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个管事日内从基金财产中一次 性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等以致无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据干系律例及相应条约规 定，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的姿色   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。   基金财产投资的干系税收，由基金份额握有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度干系税收征收的规定代扣代缴。      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）            第十七部分      基金的管帐与审计   一、基金管帐计谋 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度败露； 管帐核算，按照干系规定编制基金管帐报表； 并以书面边幅证实。   二、基金的年度审计 干系业务阅历的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）             第十八部分      基金的信息败露   一、本基金的信息败露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险管制规定》、《基金合同》偏激他干系规定。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主 大会的基金份额握有东说念主等法律律例和中国证监会规定的天然东说念主、法东说念主和违警东说念主组 织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 律例和中国证监会的规定败露基金信息，并保证所败露信息的确凿性、准确性、 无缺性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规定时辰内，将应予败露的基金信 息通过中国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介败露，并保证基金投资东说念主概况按照《基金合 同》约定的时辰和边幅查阅或者复制公开败露的信息辛苦。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应遴荐汉文文本。同期遴荐外文文本的，基金信 息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开败露的信息遴荐阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物辛苦纲目    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额握有东说念主大会召开的司法及具体程序，说明基金产物的特性等波及基金投资 东说念主要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金管制东说念主应当在三个管事日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新 一次。基金阻隔运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》收效后，基金产物辛苦纲目的信息发生要紧变 更的，基金管制东说念主应当在三个管事日内，更新基金产物辛苦纲目，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物辛苦纲目其他信息发生变更的， 基金管制东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管制东说念主不再更新基金产物 辛苦纲目。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物辛苦纲目、 《基金合同》和基金托管条约登载在指定网站上，并将基金产物辛苦纲目登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在指定媒介上登载《基金       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在首先办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应 当至少每周在指定网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在首先办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个敞开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露敞开日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金管制东说念主确定基金份额折算日，并提前将公告登载于指定媒介上。   基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管制 东说念主将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。   （六）基金份额上市交易公告书   基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管制东说念主应当在基金份额上市交 易 3 个管事日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易 公告书辅导性公告登载在指定报刊上。   （七）申购赎回清单   在首先办理基金份额申购或者赎回之后，基金管制东说念主应当在每个敞开日，通 过指定网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。   （八）基金份额申购、赎回对价   基金管制东说念主应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息败露文献上载明基 金份额申购、赎回对价的筹划边幅及干系申购、赎回费率，并保证投资东说念主概况在 申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息辛苦。   （九）基金如期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在指定网站上，并将年度申报辅导性公告登载在指定报刊上。基金年 度申报中的财务管帐申报应当经过具有证券、期货干系业务阅历的管帐师事务所 审计。       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将 中期申报登载在指定网站上，并将中期申报辅导性公告登载在指定报刊上。   基金管制东说念主应当在季度结果之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在指定网站上，并将季度申报辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度申报、中 期申报或者年度申报。   如申报期内出现单一投资者握有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在如期申报“影响投资者决 策的其他进攻信息”项下败露该投资者的类别、申报期末握有份额及占比、申报 期内握有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特地情形除外。   基金管制东说念主应当在基金年度申报和中期申报中败露基金组结伴产情况偏激 流动性风险分析等。   （十）临时申报   本基金发生要紧事件，干系信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更；       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动杰出百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务干系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 履行适度东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 生变更； 现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （十一）走漏公告   在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市集玄妙传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 额握有东说念主权益的，干系信息败露义务东说念主明察后应当立即对该音尘进行公开走漏， 并将干系情况立即申报中国证监会、基金上市交易的证券交易所。   （十二）算帐申报   《基金合同》阻隔的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财 产进行算帐并作出算帐申报。基金财产算帐小组应当将算帐申报登载在指定网站 上，并将算帐申报辅导性公告登载在指定报刊上。   （十三）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十四）投资港股通标的股票干系公告   基金管制东说念主应当在基金季度申报、中期申报、年度申报等如期申报和招募说 明书（更新）等文献中败露港股通标的股票的投资情况。法律律例或中国证监会 另有规定的，从其规定。   （十五）投资资产支握证券的干系公告   基金管制东说念主应在本基金中期申报及年度申报中败露其握有的资产支握证券 总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和申报期内系数的资产支握证券明 细。   基金管制东说念主应在本基金季度申报中败露其握有的资产支握证券总额、资产支 握证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产支握证券明细。   （十六）投资股指期货干系公告   本基金投资股指期货，需按照律例要求在季度申报、中期申报、年度申报等 如期申报和招募说明书（更新）等文献中败露股指期货交易情况，包括投资计谋、 握仓情况、损益情况、风险诡计等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的 影响以及是否相宜既定的投资计谋和投资方针等。   （十七）基金参与融资和转融通证券出借交易的干系公告   基金管制东说念主应当在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报和招募说明书 （更新）等文献中败露参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险偏激管制情况等。   基金管制东说念主应当在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报等文献中败露       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 基金参与转融通证券出借交易的情况，并就申报期内发生的要紧关联交易事项作念 详确说明。   （十八）中国证监会规定的其他信息。   六、信息败露事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管制轨制，指定专门部门及 高档管制东说念主员负责管制信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当相宜中国证监会干系基金信息 败露内容与款式准则等法律律例的规定。   基金托管东说念主应当按照干系法律律例、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管制东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金如期申报、更新的 招募说明书、基金产物辛苦纲目、基金算帐申报等干系基金信息进行复核、审查， 并向基金管制东说念主进行书面或电子证实。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中弃取一家报刊败露本基金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证干系报送信息的确凿、准确、无缺、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他大众媒介败露信息，可是其他大众媒介不得早于指定媒介、基金上市交易 的证券交易所网站败露信息，况且在不同媒介上败露合并信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计申报、法律宗旨书的专 业机构，应当制作管事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年，法律律例另有规定的从其规定。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。   八、暂停或延伸信息败露的情形   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸败露基金干系信 息：       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 业时；    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）              第十九部分        风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资情绪和交易轨制等种种因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 财务情景、市集远景、行业竞争、东说念主员教训等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司计议不善，其股票价钱可能着落，或者概况用于 分配的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资种种化来散播这 种非系统风险，但弗成完全侧目。 的履行收益下降。   二、管制风险 会影响其对信息的占有以及对经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。 基金收益水平。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为交易型敞开式基金，投资东说念主可在本基金的敞开日办理基金份额的申 购和赎回业务。为切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益，恪守基金份额握有 东说念主利益优先原则，审慎证实申购、赎回业务央求，包括但不限于：       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 模或赎回总限制进行适度，并在申购赎回清单中公告。 基金管制东说念主应当采选设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、回绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基 金管制东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可采选上述措施对基金限制赐与控 制。具体请参见干系公告。 格且遴荐估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减速支付赎回对价。   辅导投资东说念主真贵本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 诡计。   （二）本基金拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估 Prosperity Index）的交易型敞开式指数证券投资基金，主要投资于标的指数成份 股、备选成份股。时时情况下，标的指数成份股流动性较好，但不淹没在特定市 场环境下标的指数成份股出现流动性较差的情况，基金管制东说念主将根据市集情况， 基于对个股的基本面研究和投资教养，对投资组合进行优化，保握投资组合的流 动性，缩短投资组合的流动性风险。 导致的流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例养息导致基金管 理东说念主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法支吾基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及维持担保比例的流动性风险。   基金管制东说念主将密切感情种种资产及投资标的的交易活跃程度与价钱的一语气 特性况，适度组合的流动性风险。   （三）备用的流动性风险管制器具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响   本基金备用流动性风险管制器具包括但不限于暂停赎回、减速支付赎回对       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 价、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。   实施备用流动性风险管制器具的决策程序依照基金管制东说念主流动性风险管制 轨制的规定办理。基金管制东说念主应时刻驻守可能产生的流动性风险，对流动性风险 进行日常监控，切实保护握有东说念主的正当权益。   采选备用流动性风险管制器具，可能对投资东说念主变成无法赎回、赎回对价脱期 支付等影响。   （四）对 ETF 基金份额握有东说念主而言，ETF 可在二级市集进行买卖，因此也 可能靠近因市集交易量不及而变成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性 风险。   四、本基金独到风险   标的指数并弗成完全代表通盘股票市集。标的指数成份股的平均申报率与整 个股票市集的平均申报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司计议情景、 投资东说念主情绪和交易轨制等种种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 方针的风险   看成完全追踪标的指数发达的指数化投资，ETF 的投资风险主若是基金份额 净值（NAV）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组 合的收益率与标的指数的收益率发生偏离。   （1）由于标的指数养息成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合养息 中产生追踪偏离度与追踪过错；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合养息中产生追踪偏离度和追踪过错；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时养息投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪过错；   （4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管制费和托管费的存     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪过错；   （5）在 ETF 指数化投资过程中，基金管制东说念主的管忠良商，例如追踪指数的 水平、技艺技能、买入卖出的时机弃取等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而 影响 ETF 对标的指数的追踪程度；   （6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合 中个别股票的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全同样；因缺少卖 空、对冲机制偏激他器具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制时弊等，由此产生追踪偏离度与追踪过错。   在平方市集情况下，本基金的风险适度方针是追求日均追踪偏离度的完全值 不杰出 0.35%，年追踪过错不杰出 4%。如因标的指数编制司法养息或其他因素 导致追踪偏离度和追踪过错杰出上述范围，本基金净值发达与指数价钱走势可能 发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资计谋将会改变，投资组合将随之养息， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保握一致，投资东说念主须承担此项养息带来的 风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管制和负责，改日指数编制机构可 能由于种种原因罢手对指数的管制和负责，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个管事日内向中国证监会申报并提议惩办有诡计，如更换基金标的 指数、调度运作边幅，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未得手召开或就上述事项 表决未通过的，本基金合同阻隔。投资东说念主将靠近更换基金标的指数、调度运作方 式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩办有诡计确如期间，基金管制 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息恪守基金份额握有东说念主 利益优先原则维持基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数发达与干系市集发达有在相反，影响投资收益。       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集交易价钱的折溢价 适度在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因种种原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时养息投资组合而导致追踪偏离度和追踪过错扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代象征等因素 影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时辰较长，在约定时辰内仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照本招募说明书的约定边幅进行结算，由此可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪过错。   （4）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的相宜要求的赎回对价，由此基金管制东说念主可能在申购赎回 清单中设立较低的赎回份额上限或者采选暂停赎回的措施，投资者将靠近无法赎 回一齐或部分 ETF 份额的风险。   基金管制东说念主或者基金管制东说念主托付其他机构在干系证券交易所开市后根据申 购赎回清单、汇率和组合证券内各只证券的实时成交数据，筹划基金份额参考净 值（IOPV），并由上海证券交易所在交易时辰内发布，供投资东说念主交易、申购、赎 回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在相反，IOPV 筹划也 可能出现时弊。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行 承担。   因本基金不再相宜证券交易所上市条件被阻隔上市，或被基金份额握有东说念主大 会决议提前阻隔上市，导致基金份额弗成连续进行二级市集交易的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且设立    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 现款替代比例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停， 临时停牌等原因而无法买入申购所需的裕如的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管制东说念主可设定申购份额上限，以对当 日的申购总限制进行适度，可能存在因达到当日申购限制上限而导致后续申购失 败的风险。   基金份额握有东说念主在提议赎回央求时，如基金组合中不具备足额的相宜条件的 赎回对价，可能导致赎回失败的情形。   基金管制东说念主可能根据成份股市值限制变化等因素养息最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元一齐赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管制东说念主可设定赎回份额上限，以对当 日的赎回总限制进行适度，可能存在因达到当日赎回限制上限而导致后续赎回失 败的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。在组合证 券变现过程中，由于市集变化、部分红份股流动性差等因素，导致投资东说念主变现后 的价值与赎回时赎回对价的价值有相反，存在变现风险。   如果基金管制东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名 单、数目、现款替代符号、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损， 申购赎回的平方进行将受影响。   本基金“退补现款替代”边幅不同于其他现款替代边幅，可能给申购和赎回投 资东说念主带来价钱的不确定性，从而障碍影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。极 端情况下，如果使用“退补现款替代”证券的权重加多，该边幅带来的不确定性可 能导致本基金的二级市集价钱折溢价处于相对较高水平。   基金管制东说念主分歧“时辰优先、实时申报”原则的推行效率作念出任何承诺和保 证，现款替代退补款的筹划以履行成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 技艺系统、通信连系或其他原因导致基金管制东说念主无法恪守“时辰优先、实时申报” 原则对“退补现款替代”的证券进行处理，投资东说念主的利益可能受到影响。   基金管制东说念主在进行申购赎回清单的现款替代象征设立时，将充分商量由此引 发的市集套利等步履对基金份额握有东说念主可能变成的利益挫伤。但基金管制东说念主弗成 保证顶点情况下申购赎回清单象征设立的完全合感性。   本基金的多项服务托付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、 暂停或阻隔，由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。   （2）注册登记机构可能养息结算轨制，确乎施货银勉强轨制，对投资东说念主基 金份额、组合证券及资金的结算边幅发生变化，轨制养息可能给投资东说念主带来风险。 同样的风险还可能来自于证券交易所偏激他代理机构。   （3）证券交易所、注册登记机构、基金托管东说念主偏激他服务机构可能毁约， 导致基金或投资东说念主利益受损的风险。   本基金可投资资产支握证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益东说念主歇业 风险、现款流瞻望风险等与基础资产干系的风险；2）资产支握证券信用增级措 施干系风险、资产支握证券的利率风险、评级风险等与资产支握证券干系的风险； 服务机构违法风险等与专项诡计管制干系的风险；4）计谋风险、税收风险、发 生不可抗力事件的风险、技艺风险和操作风险等其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货时时具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。况且由于股指期货订价复杂，不得当的估值可能使基金资产靠近损失 风险。股指期货遴荐保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数轻微的变动就可能会使投资东说念主权益遇到较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规定的时辰内补足保证金，按规定将被强制    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可投资于港股通标的股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及交易司法等相反带来的独到风险。包括但不限于以下风险：   （1）港股市集股价波动较大的风险   港股市集实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限定，因此逐日涨跌幅 空间相对较大，港股股价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波动，使基金靠近 较大的投资风险。   （2）汇率风险   汇率波动可能对基金的投资收益变成损失。本基金以东说念主民币销售与结算，港 币相对于东说念主民币的汇率变化将会影响本基金港股投资部分的资产价值，从而导致 基金资产靠近潜在风险；东说念主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波 动，从而对基金功绩产生影响。   此外，本基金投资港股通投资标的股票时，在交易时辰内提交订单依据的港 币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最驱逐算汇率。港股通交易日日终， 中国证券登记结算有限使命公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每 笔交易，确定交易履行适用的结算汇率，也使本基金投资靠近汇率风险。   （3）港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险   主要指在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成平方交易，港股弗成实时 卖出，可能带来一定的流动性风险。具体而言，由于惟有沪港或深港两地均为交 易日且概况称心结算安排的交易日才为港股通交易日，港股通交易日和交易时辰 由联交所证券交易服务公司在其指定网站公布，因此可能存在以下因港股通机制 下交易日不连贯带来的风险： 停市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通交易的风险； 或深交所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者一齐港股通服务，投资者将 靠近在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险；       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，上交所或深交所另有规定的除外； 认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权 益分配、调度或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有干系 权益，但不得通过港股通买入或卖出。   （4）港股因额度限定交易失败风险   港股通业务存在逐日额度限定。在香港联交所开市前阶段，当日额度使用完 毕的，新增的买单申报将靠近失败的风险；在联交所握续交易时段或者收市竞价 交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将靠近弗成通过港股通进行买入交 易的风险。   （5）境外市集的其他干系风险   本基金将通过港股通机制投资于香港市集，该机制在市集参预、投资额度、 可投资对象、税务计谋等方面都有一定的限定，而且此类限定可能会不停养息， 这些限定因素的变化可能对本基金参预或退出当地市集变成贫瘠，从而对投资收 益以及平方的申购赎回产生平直或障碍的影响。   本基金在法律律例允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信 用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额握有东说念主需承担由此带来的风险与 成本。   具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交易敌手 方毁约无法按期偿付本金、利息等证券干系权益，返还证券，导致基金资产损失 的风险。投资风险是指基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、 对投资标的预判异常等导致基金资产损失的风险。合规风险是指由于违抗干系监 管律例，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、 风险适度诡计杰出监管部门规定阀值等。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的干系风险可能平直或障碍成为本基金的风      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 险。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会靠近因投资标的、市集轨制以及交 易司法等相反带来的独到风险，包括不限于如下风险：   （1）股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅限定为 20%，且新股 上市后的前 5 个交易日不设立涨跌幅限定，股价可能发达出比 A 股其他板块更 为剧烈的波动；   （2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块， 投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金握有股票无法正 常成交的风险；   （3）退市风险。科创板推行比 A 股其他板块更为严格的退市尺度，且退市 程序存在一定远隔，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影 响；   （4）本基金投资聚首度相对较高的风险。因科创板上市公司交易模式、盈 利模式等可能存在一定的相似性，因此，握仓股票股价存在同向波动的可能，从 而产生对基金净值不利的影响。   基金合同收效后，一语气 50 个管事日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同阻隔，不需召开基金份额握有 东说念主大会。基金份额握有东说念主可能靠近基金合同提前阻隔的风险。   五、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资方针与策略特色的综合性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者得当性管制实施 指示（试行）》及里面评级尺度，将基金产物按照风险由低到高规定进行风险级 别评定辩别，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险情景表述并无须然一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其采选的具体评价尺度和方法的相反，对合并产物风险级别      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金履走运 作情况等当令养息对本基金的风险评级。敬请投资东说念主明察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受智商与产物风险之间的匹配检修，并须实时感情销 售机构对于本基金风险评级的养息情况，严慎作出投资决策。    六、其他风险    如因技艺因素、东说念主为因素，斗争、天然灾害等不可抗力而产生的风险等。    七、声明    本基金完全由国泰基金管制有限公司征战，本基金与伦敦证券交易所集团公 司偏激附庸企业（统称"LSE Group"）之间没干系联，也并非受其发起、背书、 出售或推行。FTSE Russell 是特定 LSE Group 公司的商标称号之一。LSE Group 概分歧任何东说念主士使用本基金或基础数据承担任何使命。     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）           第二十部分      基金的阻隔与算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例规定 和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行干系程序后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东说念主连续的； 的因素以致标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管制东说念主召集基金份额握有东说念主大会对惩办有诡计进行表决，基金份额握有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 管东说念主、具有从事证券干系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）礼聘具有证券、期货干系业务阅历的管帐师事务所对算帐申报进行外 部审计，礼聘讼师事务所对算帐申报出具法律宗旨书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有诡计，将基金财产算帐后的一齐剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的干系要紧事项须实时公告；基金财产算帐申报经具有证券、期 货干系业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将算帐申报辅导性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及干系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律律例另有 规定的从其规定。       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）             第二十一部分      基金合同内容摘记   一、基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金份额握有东说念主的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他干系规定，基金管制东说念主的权利包括但不 限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》寂然运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律律例规定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及干系法律规定监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度干系法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；   （9）自行担任注册登记机构和/或托付其他相宜条件的机构担任基金注册登 记机构，办理基金注册登记业务并获取《基金合同》规定的用度；   （10）依据《基金合同》及干系法律规定决定基金收益的分配有诡计；   （11）在《基金合同》约定的范围内，回绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄激动权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律步履；       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （15）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜干系法律律例和干系证券交易所及注册登记机构干系业务司法 的规定以及本基金合同的前提下，制订和养息干系基金认购、申购、赎回和非交 易过户等业务的司法；   （17）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他干系规定，基金管制东说念主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以淳厚信用、严慎发愤的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备裕如的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计议边幅管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互寂然，对所管制的不同基金分别 管制，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他干系规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选得当合理的措施使筹划基金份额认购、申购和赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文献的规定，按干系规定筹划并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他干系规定，履行信息败露及 申报义务；     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （12）保守基金交易奥密，不闪现基金投资诡计、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他干系规定另有规定外，在基金信息公开败露前应予守密，不 向他东说念主闪现；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配有诡计，实时向基金份额握有 东说念主分配基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他干系规定召集基金份额握有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按规定保存基金财产管制业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关辛苦 15 年以上，法律律例另有规定的从其规定；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或辛苦在规定时辰发出，况且 保证投资东说念主概况按照《基金合同》规定的时辰和边幅，随时查阅到与基金干系的 公开辛苦，并在支付合理成本的条件下得到干系辛苦的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近结果、照章被烧毁或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东说念主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额握有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理干系基 金事务的步履承担使命；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 收效，基金管制东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；投资者以股票认购的，干系股票的       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 解冻按照《业务司法》的规定处理；   （25）推行收效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他干系规定，基金托管东说念主的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的规定安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例规定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据干系市集司法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他干系规定，基金托管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）以淳厚信用、发愤尽责的原则握有并安全看护基金财产；   （2）成立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备裕如的、 及格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互寂然；对所托管的不同的基金分别设立账户，寂然核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互寂然；       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他干系规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金管制东说念主代表基金缔结的与基金干系的要紧合同及干系凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、《基金合同》偏激他干系规定另有 规定外，在基金信息公开败露前赐与守密，不得向他东说念主闪现；   （8）复核、审查基金管制东说念主筹划的基金资产净值、基金份额净值；   （9）办理与基金托管业务行为干系的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具宗旨，说 明基金管制东说念主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管制东说念主有未推行《基金合同》规定的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采选 了得当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系辛苦 15 年以 上，法律律例另有规定的从其规定；   （12）保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按规定制作干系账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或干系规定向基金份额握有东说念主支付基金收益和 赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他干系规定，召集基金份额握有东说念主 大会或配合基金管制东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规定监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分配；   （18）靠近结果、照章被烧毁或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 和银行业监督管制机构，并文告基金管制东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应许担补偿使命，其补偿 使命不因其退任而免除；   （20）按规定监督基金管制东说念主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 务，基金管制东说念主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主 利益向基金管制东说念主追偿；   （21）推行收效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他干系规定，基金份额握有东说念主的权利包括 但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其握有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息辛苦；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他干系规定，基金份额握有东说念主的义务包括 但不限于：   （1）认真阅读并遵照《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）感情基金信息败露，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价及法律律例和《基金合同》 所规定的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》阻隔的 有限使命；      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）推行收效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的程序和司法   （一）基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当 授权代表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一 基金份额领有对等的投票权。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   （二）在本基金得手召募并运作之后，如基金管制东说念主管制本基金的聚首基金 的：   鉴于本基金和本基金的聚首基金的干系性，聚首基金的基金份额握有东说念主不错 凭所握有的聚首基金份额出席或者托付代表出席本基金的基金份额握有东说念主大会 并参与表决。在筹划参会份额和计票时，聚首基金份额握有东说念主握有的享有表决权 的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额握有东说念主大会的权益登记日，聚首 基金握有本基金份额的总和乘以该基金份额握有东说念主所握有的聚首基金份额占联 接基金总份额的比例，筹划结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   聚首基金的基金管制东说念主不应以聚首基金的口头代表聚首基金的全体基金份 额握有东说念主以本基金的基金份额握有东说念主的身份愚弄表决权，但可接受聚首基金的特 定基金份额握有东说念主的托付以聚首基金的基金份额握有东说念主代理东说念主的身份出席本基 金的基金份额握有东说念主大会并参与表决。   聚首基金的基金管制东说念主代表聚首基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集本 基金份额握有东说念主大会的，须先罢黜聚首基金基金合同的约定召开聚首基金的基金 份额握有东说念主大会，聚首基金的基金份额握有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份 额握有东说念主大会的，由聚首基金的基金管制东说念主代表聚首基金的基金份额握有东说念主提议 召开或召集本基金份额握有东说念主大会。   （三）召开事由 律律例或中国证监会另有规定的除外）：    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作边幅；   （5）养息基金管制东说念主、基金托管东说念主的薪金尺度；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会程序；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或所有握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额握有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就合并事项书 面要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）阻隔基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所阻隔 上市的情形除外；   （14）法律律例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 握有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》规定的范围内养息本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现有基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提下变更收 费边幅；   （3）因相应的法律律例、上海证券交易所或中国证券登记结算有限使命公 司的干系业务司法发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）在对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，加多或减少份 额类别，或养息基金份额分类办法及司法；     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （5）在对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金管制东说念主经 与基金托管东说念主协商一致，养息基金收益的分配原则和支付边幅；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （7）在法律律例允许的情况下，基金管制东说念主、干系证券交易所、注册登记 机构、销售机构养息干系基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等 业务的司法；   （8）养息功绩比拟基准；   （9）在法律律例规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额握有东说念主利益 无本质性不利影响的前提下基金推出新业务或服务；   （10）按照法律律例和《基金合同》规定不需召开基金份额握有东说念主大会的其 他情形。   （四）会议召集东说念主及召集边幅 金管制东说念主召集。 提议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管制 东说念主，基金管制东说念主应当配合。 求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提议书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额 握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 金份额握有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 开基金份额握有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得遏抑、干涉。 益登记日。   （五）召开基金份额握有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告边幅 告。基金份额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决边幅；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额握有东说念主大会所采选的具体通信边幅、托付的公证机关偏激联 系边幅和筹商东说念主、表决宗旨寄交的截止时辰和收取边幅。 决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管制东说念主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面文告基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响表决宗旨 的计票效率。    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （六）基金份额握有东说念主出席会议的边幅   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会边幅或通信开会边幅或法律律例或监 管机构允许的其他边幅召开，会议的召开边幅由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 握有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付评释相宜法律律例、《基金合 同》和会议文告的规定，况且握有基金份额的凭证与基金管制东说念主握有的注册登记 辛苦相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证骄矜， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东说念主大会。重新召 集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 款式或基金合同约定的其他边幅在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面边幅或基金合同约定的其他边幅进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的边幅视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个管事日内连 续公布干系辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文告规定的边幅收取基金份额握有东说念主的表决宗旨；基金托管东说念主或基金管制东说念主经 文告不参加收取表决宗旨的，不影响表决效率；     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （3）本东说念主平直出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨基金份额握有东说念主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东说念主大会。重新召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主平直出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具 表决宗旨；   （4）上述第（3）项中平直出具表决宗旨的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决宗旨的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决宗旨的 代理东说念主出具的托付东说念主握有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付评释符 正当律律例、      《基金合同》和会议文告的规定，并与基金注册登记机构记录相符。 用其他非书面边幅授权其代理东说念主出席基金份额握有东说念主大会，具体边幅在会议文告 中列明。 非现场边幅相结合的边幅召开基金份额握有东说念主大会，会议程序比照现场开会和通 讯边幅开会的程序进行。表决边幅上，基金份额握有东说念主也不错遴荐网罗、电话或 其他边幅进行表决，具体边幅由会议召集东说念主确定并在会议文告中载明。   （七）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额握有东说念主大会计划的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （1）现场开会   在现场开会的边幅下，领先由大会主握东说念主按照下列第（九）条规定程序确定 和公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能 主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如果基金管制东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有 东说念主和代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额握 有东说念主看成该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称号）和筹商边幅等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （八）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须以 绝顶决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的边幅通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调度基金运作边幅、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基 金与其他基金合并，以绝顶决议通过方为有用。   基金份额握有东说念主大会采选记名边幅进行投票表决。   采选通信边幅进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的 相背凭证评释，不然提交相宜会议文告中规定的证实基金份额握有东说念主身份文献的    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 表决视为有用出席的基金份额握有东说念主，口头相宜会议文告规定的表决宗旨视为有 效表决，表决宗旨微辞不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （九）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议首先后文告在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额握有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议首先 后文告在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主握东说念主应当马上公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票边幅为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （十）收效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额握有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果遴荐 通信边幅进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当推行收效的基金份额握有东说念主 大会的决议。收效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （十一）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定，但凡平直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致干系 内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直 对本部天职容进行修改和养息，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行干系程序后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东说念主连续的； 的因素以致标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管制东说念主召集基金份额握有东说念主大会对惩办有诡计进行表决，基金份额握有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （三）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 管东说念主、具有从事证券干系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）礼聘具有证券、期货干系业务阅历的管帐师事务所对算帐申报进行外 部审计，礼聘讼师事务所对算帐申报出具法律宗旨书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有诡计，将基金财产算帐后的一齐剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分配。      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的干系要紧事项须实时公告；基金财产算帐申报经具有证券、期 货干系业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将算帐申报辅导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及干系文献由基金托管东说念主保存15年以上，法律律例另有规 定的从其规定。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》干系的一切争 议，应经友好协商惩办，如经友好协商未能惩办的，则任何一方有权将争议提交 中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲 裁司法进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主 均具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连续至意、发愤、尽责 地履行基金合同规定的义务，负责基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律）管 辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的边幅   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场合和营业场合查阅。     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）            第二十二部分        托管条约内容摘记   一、托管条约当事东说念主   （一）基金管制东说念主   称号：国泰基金管制有限公司   注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区公阶梯 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   邮政编码：200082   法定代表东说念主：周向勇   成立日历：1998 年 3 月 5 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基字【1998】5 号   组织款式：有限使命公司   注册本钱：壹亿壹仟万元东说念主民币   存续期间：握续计议   计议范围：基金成立、基金业务管制，及中国证监会批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主   称号：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东说念主：谷澍   成立时辰：2009 年 1 月 15 日   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银监复200913 号   注册本钱：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续期间：握续计议   计议范围：接纳公众入款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；代理资金算帐；种种汇兑业务；代理计谋性银行、异邦政府和国际金 融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇 汇款；外汇借钱；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券； 外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信拜谒、 商榷、见证业务；企业、个东说念主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业 务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格 境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理敞开式基金业务；电话银行、手机 银行、网上银行业务；金融衍出产物交易业务；经国务院银行业监督管制机构等 监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据干系法律律例的规定及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券弃取尺度的， 基金管制东说念主应按照基金托管东说念主要求的款式提供投资品种池和交易敌手库，以便基 金托管东说念主运用干系技艺系统，对基金履行投资是否相宜基金合同对于证券弃取标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地结束投资方针， 本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括港股通标的股票、中小板、创业板 偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、场地政府债券、政府支握机构债券、中 期单子、可调度债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资 券、超短期融资券等）、债券回购、资产支握证券、同行存单、银行入款、货币 市集器具、股指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须相宜中国证监会干系规定）。   本基金将根据法律律例的规定参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 比例不低于非现款基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律律例 的规定而受限定的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后，应当保握不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、        国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 存出保证金和应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限定，基 金管制东说念主在履行得当程序后，不错相应养息本基金的投资范围和投资比例规定。   （二）基金托管东说念主根据干系法律律例的规定及基金合同的约定，对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和养息期限进行监督：   （1）基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现款基 金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产支握证券的比例，不得杰出 基金资产净值的 10%；   （3）本基金握有的一齐资产支握证券，其市值不得杰出基金资产净值的   （4）本基金握有的合并（指合并信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券限制的 10%；   （5）本基金管制东说念主管制的、且由本基金托管东说念主托管的一齐基金投资于合并 原始权益东说念主的种种资产支握证券，不得杰出其种种资产支握证券所有限制的   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证 券。基金握有资产支握证券期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资尺度，应 在评级申报讦布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金参预天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得杰出基 金资产净值的 40%；债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （9）本基金参与股指期货交易，遵照以下投资限定： 金资产净值的 10%；在职何交易日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得杰出基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等；     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 握有的股票总市值的 20%； 筹划）应当相宜基金合同对于股票投资比例的干系约定； 不得杰出上一交易日基金资产净值的 20%； 不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。   （10）本基金资产总值不杰出基金资产净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得杰出基金资产净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，遵照以下投资限定： 上的出借证券应纳入《流动性风险管制规定》所述流动性受限证券的范围； 均筹划； 素以致基金投资不相宜上述比例限定的，基金管制东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得杰出基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管制东说念主之外 的因素以致基金不相宜该比例限定的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （15）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市交易的股票推行，与境      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 内上市交易的股票合并筹划；   （16）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金限制变动、标的指数成份股养息、标的指数成份股流动性 限定等基金管制东说念主之外的因素以致基金投资比例不相宜上述规定投资比例的，基 金管制东说念主应当在干系证券可交易的 10 个交易日内进行养息，但中国证监会规定 的特地情形除外。法律律例另有规定时，从其规定。   基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的干系约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的 约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日开端先。   法律律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行得当程序后，则本基金投资不再受干系限定或按变更后的规定推行。   （三）基金托管东说念主根据干系法律律例的规定及基金合同的约定，对本条约第 十五条第十一项基金投资防碍步履进行监督。   根据法律律例干系基金从事的关联交易的规定，基金管制东说念主和基金托管东说念主应 预先相互提供与本机构有控股关系的激动或与本机构有其他要紧历害关系的公 司名单偏激更新，并以两边约定的边幅提交，确保所提供的关联交易名单的确凿 性、无缺性、全面性。基金管制东说念主有使命看护确凿、无缺、全面的关联交易名单， 并负责实时更新该名单。名单变更后基金管制东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托 管东说念主应实时证实已著明单的变更。如果基金托管东说念主在运作中严格恪守了监督流 程，基金管制东说念主仍违法进行关联交易，并变成基金资产损失的，由基金管制东说念主承 担使命，基金托管东说念主有权向中国证监会申报。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、履行 适度东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，恪守基金份 额握有东说念主利益优先原则，驻守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公道合理价钱推行。干系交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例赐与败露。要紧关联交易应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 上的寂然董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东说念主根据干系法律律例的规定及基金合同的约定，对基金管制 东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供经在意弃取的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交易结算边幅。基金托管东说念主监督基金管制东说念主是否按事前提供的银 行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金管制东说念主不错每半年对银行间债券市集 交易敌手名单进行更新，如基金管制东说念主根据市集情况需要临时养息银行间债券市 场交易敌手名单，应向基金托管东说念主说明意义，在与交易敌手发生交易前 3 个管事 日内与基金托管东说念主协商惩办。基金管制东说念主收到基金托管东说念主书面证实后，被证实调 整的名单首先收效，新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的 交易，仍应按照条约进行结算。基金管制东说念主负责对交易敌手的资信适度，按银行 间债券市集的交易司法进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合 同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同变成的损失。如基金托管东说念主 过后发现基金管制东说念主莫得按照预先约定的交易敌手或交易边幅进行交易时，基金 托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损构怨使命。   （五）基金托管东说念主根据干系法律律例的规定及基金合同的约定，对基金管制 东说念主投资银行入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金管制东说念主应根据法律律例的规定及基金合同的约 定，建立投资轨制、审慎弃取入款银行，作念好风险适度；并按照基金托管东说念主的要 求配合基金托管东说念主完成干系业务办理。   （六）基金托管东说念主根据干系法律律例的规定及基金合同的约定，对基金资产 净值筹划、基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分配、干系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行监 督和核查。   如果基金管制东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将演叨的功绩发达数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何使命，并将在发现后立即申报中 国证监会。   （七）基金托管东说念主根据干系法律律例的规定及基金合同的约定，对基金投资 流畅受限证券进行监督。       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 受限证券干系问题的文告》等干系法律律例规定。 行股票、公征战行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证 券,不包括由于发布要紧音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交易中的质押券等流畅受限证券。 风险适度轨制、流动性风险适度预案等规章轨制。基金管制东说念主应当根据基金流动 性的需要合理安排流畅受限证券的投资比例，并在风险适度轨制中明确具体比 例，幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金管制东说念主董事会批准。上述 规章轨制经董事和会过之后，基金管制东说念主应当将上述规章轨制以及董事会批准上 述规章轨制的决议提交给基金托管东说念主。 管东说念主提供干系流畅受限证券的干系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如 有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准评释文献复印件、基金管制东说念主与承 销商缔结的销售条约复印件、缴款文告书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 划款账号、划款金额、划款时辰文献等。基金管制东说念主应保证上述信息的确凿、完 整。 场出现剧烈变化导致基金管制东说念主的具体投资步履可能对基金财产变成较大风险， 基金托管东说念主有权要求基金管制东说念主对该风险的排斥或驻守措施进行补充和整改，并 作念出版面说明。不然，基金托管东说念主经预先书面见告基金管制东说念主，有权回绝推行其 干系指示。因回绝推行该指示变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何使命， 并有权申报中国证监会。 证基金托管东说念主概况平方查询。因基金管制东说念主原因产生的受限证券登记存管问题， 变成基金财产的损失或基金托管东说念主无法安全看护基金财产的使命与损失，由基金 管制东说念主承担。    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 送了伪善的数据，导致基金托管东说念主弗成履行基金托管东说念主职责的，基金管制东说念主应依 法承担相应法律后果。除基金托管东说念主未能依据基金合同及本条约履行职责外，因 投资流畅受限证券产生的损失，基金托管东说念主按照本条约履行监督职责后不承担上 述损失。   （八）基金参与转融通证券出借业务，基金管制东说念主应当遵照审慎计议原则， 配备技艺系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管制轨制，完善业务 经过，有用驻守和适度风险。基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （九）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作中 违抗法律律例和基金合同的规定，应实时以书面款式文告基金管制东说念主限期纠正。 基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主收到文告后 应不才一管事日前实时查对并以书面款式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主 的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改 正。在上述规如期限内, 基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查, 督促基金管 理东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金 托管东说念主应申报中国证监会。基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交易程序如故收效的 投资指示违抗法律、行政律例和其他干系规定，或者违抗基金合同约定的，应当 立即文告基金管制东说念主，并申报中国证监会。   （十）基金管制东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和 本托管条约对基金业务推行核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金管制东说念主应 在规定时辰内复兴并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督申报的事项，基金管制东说念主应积极配 合提供干系数据辛苦和轨制等。   （十一）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违法步履，应实时申报中国证监 会，同期文告基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金管制东说念主 无正直意义，回绝、防碍对方根据本条约规定愚弄监督权，或采选拖延、讹诈等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议告诫仍不改正的，基 金托管东说念主应申报中国证监会。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金管制东说念主筹划的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管制东说念主指 令办理算帐交收、干系信息败露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管制、未推行或无故延伸推行基金管制东说念主资金划拨指示、闪现基金投资信息等 违抗《基金法》、基金合同、本条约偏激他干系规定时，应实时以书面款式文告 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应不才一管事日前实时查对并以书 面款式给基金管制东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内 实时改正。在上述规如期限内，基金管制东说念主有权随时对文告县项进行复查, 督促 基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查步履，包括但不限于： 提交干系辛苦以供基金管制东说念主核查托管财产的无缺性和确凿性，在规定时辰内答 复基金管制东说念主并改正。   （三）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法步履，应实时申报中国证监会， 同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金托管东说念主无正 当意义，回绝、防碍对方根据本条约规定愚弄监督权，或采选拖延、讹诈等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管制东说念主提议告诫仍不改正的，基金管 理东说念主应申报中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 正当合规指示，基金托管东说念主不得自走运用、刑事使命、分配基金的任何财产。 户。 整与寂然。 基金财产，如有特地情况两边可另行协商惩办。     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时文告基金管制东说念主采选措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基 金托管东说念主对此不承担任何使命。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 理东说念主或基金管制东说念主托付的登记机构开立并管制。 （含网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额握有东说念主东说念主数相宜《基金法》、                                   《运 作办法》等干系规定后，基金管制东说念主应将属于基金财产的一齐资金划入基金托管 东说念主开立的基金托管资金账户，注册登记机构应将网下股票认购所召募到的股票划 入以基金托管东说念主和基金联名边幅开立的证券账户下，同期在规定时辰内，礼聘具 有从事证券、期货干系业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资申报。出具 的验资申报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 规定办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和管制 根据基金管制东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东说念主看护和使用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 金托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 户办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和管制 为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管东说念主和基金管制东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级 法东说念主算帐管事，基金管制东说念主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限使命公司的规定推行。 的管制和运用由基金管制东说念主负责。 波及干系账户的开设、使用的，按干系规定开设、使用并管制；若无干系规定， 则基金托管东说念主应当比照并遵照上述对于账户开设、使用的规定。   （五）债券托管账户的开设和管制   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集算帐所股份有限公司的干系规定，以基金的口头在中央国债 登记结算有限使命公司、银行间市集算帐所股份有限公司开立债券托管与结算账 户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金管制东说念主和基金托管东说念主同期代表 基金缔结天下银行间债券市集债券回购主条约。   （六）其他账户的开立和管制 定，在基金管制东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按干系司法使用并管制。 理。   （七）基金财产投资的干系有价凭证等的看护   基金财产投资的干系什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 负责妥善看护，看护凭证由基金托管东说念主握有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主履行有用适度下的什物证券在 基金托管东说念主看护期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。基金 托管东说念主对基金托管东说念主之外机构履行有用适度的证券不承担看护使命。   （八）与基金财产干系的要紧合同的看护   由基金管制东说念主代表基金签署的、与基金干系的要紧合同的原件分别由基金管 理东说念主、基金托管东说念主看护。除条约另有规定外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金 干系的要紧合同期应保证基金一方握有两份以上的蓝本，以便基金管制东说念主和基金 托管东说念主至少各握有一份蓝本的原件。要紧合同的看护期限为基金合同阻隔后 15 年。   五、基金资产净值筹划和管帐核算   （一）基金资产净值的筹划及复核程序   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金份额净值是按照每个管事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目筹划，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。国度另有规定的， 从其规定。   基金管制东说念主于每个管事日筹划基金资产净值及基金份额净值，并按规定公 告。   基金管制东说念主每个管事日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基 金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主依据基金合同和干系法律法 规的规定对外公布。   （二）基金资产估值方法和特地情形的处理   基金所领有的股票、债券、股指期货合约和银行入款本息、应收款项、其它 投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，养息 最近交易市价，确定公允价钱。 中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），中式第三方估值机构提供的估 值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。 跃市集时遴荐估值技艺确定其公允价值进行估值。如成本概况近似体现公允价 值，应握续评估上述作念法的得当性，并在情况发生改变时作念出得当养息。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 合并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 况下，应以活跃市集上未经养息的报价看成计量日的公允价值进行估值；对于活 跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本支吾市集报价进行养息， 证实计量日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，则遴荐 估值技艺确定公允价值。 通过大批交易取得的带限售期的股票等刊行时明确一如期限限售期的股票，按监 管机构或行业协会干系规定确定公允价值。   （3）对天下银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未愚弄回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明显相反，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）合并证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别 估值。   （5）入款的估值方法   握有的银行如期入款或文告入款以本金列示，按条约或合同利率逐日证实利 息收入。   （6）因握有股票而享有的配股权，遴荐估值技艺确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （7）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，遴荐最近交易日结 算价估值。国度有最新规定的，按其规定进行估值。   （8）港股通投资握有外币证券资产估值波及到的主要货币对东说念主民币汇率， 以估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。   （9）本基金参与转融通证券出借业务的，按照干系法律律例和行业协会的 干系规定进行估值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票推行，国度 有最新规定的，按其规定进行估值。   （11）如有可信凭证标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的， 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （12）干系法律律例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国度最新规定估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律律例的规定或者未能充分负责基金份额握有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩办。     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   根据干系法律律例，基金资产净值筹划和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金干系的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的宗旨，按照 基金管制东说念主对基金净值信息的筹划结果对外赐与公布。   基金管制东说念主或基金托管东说念主按基金合同规定的估值方法的第（11）项进行估值 时，所变成的过错不看成基金资产估值时弊处理。   （三）基金份额净值估值时弊的处理边幅   （1）当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值时弊时，视为 基金份额净值时弊；基金份额净值筹划出现时弊时，基金管制东说念主应当立即赐与纠 正，通报基金托管东说念主，并采选合理的措施防患损失进一步扩大；时弊偏差达到或 杰出基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当实时文告基金托管东说念主并报中国证 监会备案；时弊偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管制东说念主应当公告，并报 中国证监会备案；当发生估值时弊时，由基金管制东说念主负责处理，由此给基金份额 握有东说念主和基金变成损失的，应按照基金合同和本条约约定的估值差错处理原则进 行处理。   （2）当基金份额净值筹划差错给基金和基金份额握有东说念主变成损失需要进行 补偿时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的使命，经证实 后按以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐使命方由基金管制东说念主担任。与本基金干系的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分计划后，尚弗成达成一致时，按基金管帐使命方的建 议推行，由此给基金份额握有东说念主和基金变成的损失，由基金管制东说念主负责赔付。   ②若基金管制东说念主筹划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证实后公告，而且 基金托管东说念主未对筹划过程提议疑义或要求基金管制东说念主书面说明，基金份额净值出 错且变成基金份额握有东说念主损失的，应根据法律律例的规定对基金份额握有东说念主或基 金支付补偿金，就履行向基金份额握有东说念主或基金支付的补偿金额，其中基金管制 东说念主承担 50%，基金托管东说念主承担 50%。   ③如基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的筹划结果，天然屡次重新计 算和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 金管制东说念主的筹划结果对外公布，由此给基金份额握有东说念主和基金变成的损失，由基 金管制东说念主负责赔付。   ④由于基金管制东说念主提供的信息时弊（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管东说念主在履行平方复核程序后仍弗成发现该时弊，进而导致基金份额净值计 算时弊而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的损失，由基金管制东说念主负责赔付。   （3）由于证券/期货交易所、期货公司及登记结算公司发送的数据时弊或由 于其他不可抗力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然如故采选必要、得当、合理 的措施进行查验，可是未能发现该时弊而变成的基金资产估值时弊，基金管制东说念主、 基金托管东说念主免除补偿使命。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施 收缩或排斥由此变成的影响。   （4）基金管制东说念主和基金托管东说念主由于各自技艺系统设立而产生的净值筹划尾 差，以基金管制东说念主筹划结果为准。   （5）前述内容如法律律例或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行 业有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形   （1）基金投资所波及的证券/期货交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时；   （2）因不可抗力以致基金管制东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值 时；   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且遴荐估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商 一致的，基金管制东说念主应当暂停估值；   （4）法律律例、中国证监会和基金合同认定的其他情形。   （五）基金管帐轨制   按国度干系部门规定的管帐轨制推行。   （六）基金账册的建立   基金管制东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报。基金管制东说念主独飞快 设立、记录和看护本基金的全套账册。若基金管制东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的筹划和公告的，以基金管制东说念主的账册为 准。   （七）基金财务报表与申报的编制和复核   基金管制东说念主应当实时编制并对外提供确凿、无缺的基金财务管帐申报。月度 报表的编制，基金管制东说念主应于每月晦了后 5 个管事日内完成；基金合同收效后， 基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管制东说念主应当在 3 个管事日内，更新 基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基 金管制东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说 明书。季度申报应在季度结果之日起 15 个管事日内编制完毕并赐与公告；中期 申报在管帐年度半年终了后两个月内编制完毕并赐与公告；年度申报在管帐年度 结果后三个月内编制完毕并赐与公告。基金合同收效不及 2 个月的，基金管制东说念主 不错不编制当期季度申报、中期申报或者年度申报。   基金管制东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基 金托管东说念主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文告基金管制东说念主。基 金管制东说念主在季度申报完成当日，将干系申报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主 应在收到后 7 个管事日内完成复核，并将复核结果书面文告基金管制东说念主。基金管 理东说念主在中期申报完成当日，将干系申报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在 收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面文告基金管制东说念主。基金管制东说念主在年 度申报完成当日，将干系申报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文告基金管制东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主之 间的上述文献交往均以传果然边幅或两边约定的其他边幅进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行养息，养息以两边招供的账务处理边幅为准；若双 方无法达成一致，以基金管制东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基 金管制东说念主提供的申报上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复 核宗旨书，两边各自留存一份。如果基金管制东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布公     国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 告之日之前就干系报抒发成一致，基金管制东说念主有权按照其编制的报表对外发布公 告，基金托管东说念主有权就干系情况报中国证监会备案。   （八）基金管制东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和 编制结果。   六、基金份额握有东说念主名册的登记与看护   本基金的基金管制东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看护的基金份额握有东说念主名册， 包括基金合同收效日、基金合同阻隔日、基金权益登记日、基金份额握有东说念主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东说念主名册。基金份额握 有东说念主名册的内容至少应包括握有东说念主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东说念主名册由注册登记机构编制，由基金管制东说念主审核并提交基金托 管东说念主看护。基金托管东说念主有权要求基金管制东说念主提供率性一个交易日或一齐交易日的 基金份额握有东说念主名册，基金管制东说念主应实时提供，不得拖延或回绝提供。   基金管制东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额握有东说念主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额握有东说念主名册应于下月前十个管事日内提交；基金合同生 效日、基金合同阻隔日等波及到基金进攻事项日历的基金份额握有东说念主名册应于发 诞辰后十个管事日内提交。   基金管制东说念主和基金托管东说念主应妥善看护基金份额握有东说念主名册，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应遵照守密义务。若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善 看护基金份额握有东说念主名册，应按干系律例规定各自承担相应的使命。   七、争议惩办边幅   因本条约产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入惩办，协商、 长入弗成惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费 由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自连续 至意、发愤、尽责地履行基金合同和本托管条约规定的义务，负责基金份额握有 东说念主的正当权益。      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   本条约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   八、基金托管条约的变更、阻隔与基金财产的算帐   （一）托管条约的变更程序   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的规定有任何打破。基金托管条约的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管条约阻隔的情形 权；   （三）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 管东说念主、具有从事证券干系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐 申报出具法律宗旨书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分配有诡计，将基金财产算帐后的一齐剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分配。   算帐过程中的干系要紧事项须实时公告；基金财产算帐申报经具有证券、期 货干系业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将算帐申报辅导性公告登载在指定报刊上。   基金财产算帐账册及干系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律律例另有 规定的从其规定。       国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）           第二十三部分          对基金份额握有东说念主的服务     基金管制东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管制东说念主根据基金份额握有东说念主的需要和市集的变化，有权加多、修改这些 服务姿色。     一、客户服务专线     二、客户投诉及建议受理服务     投资东说念主不错通过电话、信函、电邮、传真等边幅提议商榷、建议、投诉等需 求，基金管制东说念主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。     三、短信辅导发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金管制东说念主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金管制东说念主如期或不如期向投资东说念主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金管制东说念主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金管制东说念主如期或不如期向投资东说念主发送电子资讯。     五、筹商基金管制东说念主 层     邮编：200082     六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领略的内容，请通过上述边幅 筹商基金管制东说念主。请确保投资前，您/贵机构如故全面领略了本招募说明书。      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）            第二十四部分       其他应败露事项          公告称号                  败露媒介          日历 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 敞开式基金新增西部证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2023/10/30 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 敞开式基金新增金元证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2023/11/21 级交易商的公告               《证券日报》 国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指                              《中国证券报》       2023/12/20 数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 敞开式基金新增华鑫证券有限使命公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/1/26 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 敞开式基金新增万联证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/2/2 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 敞开式基金新增东北证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/3/15 级交易商的公告               《证券日报》 国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指                              《中国证券报》       2024/3/26 数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 国泰基金管制有限公司高档管制东说念主员变更公                              《中国证券报》       2024/3/27 告 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 敞开式基金新增东方金钱证券股份有限公司 证券报》、《证券时报》、 2024/4/16 为一级交易商的公告             《证券日报》 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 敞开式基金新增渤海证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/4/17 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 敞开式基金新增民生证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/5/8 级交易商的公告               《证券日报》 国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指                              《中国证券报》       2024/5/10 数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 敞开式基金新增上海证券有限使命公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/5/15 级交易商的公告               《证券日报》      国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 敞开式基金新增华源证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/5/27 级交易商的公告               《证券日报》 国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指                              《中国证券报》       2024/6/26 数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 国泰基金管制有限公司高档管制东说念主员变更公                              《中国证券报》       2024/7/25 告 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 敞开式基金新增爱建证券有限使命公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/8/23 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 敞开式基金新增信达证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/8/29 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 敞开式基金新增联储证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/8/29 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金管制有限公司对于旗下部分 ETF 暂 《中国证券报》、《上海 停申购、赎回业务的公告            证券报》、《证券时报》 国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指                              《中国证券报》       2024/9/11 数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指                              《中国证券报》       2024/10/8 数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指 数证券投资基金二级市集交易价钱溢价风险          《中国证券报》       2024/10/12 辅导公告 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 敞开式基金新增大同证券有限使命公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/10/14 级交易商的公告               《证券日报》    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）     第二十五部分       招募说明书存放偏激查阅边幅   本招募说明书存放在本基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合，投 资东说念主可在办公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书蓝本为准。基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。    国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）               第二十六部分       备查文献  以下备查文献存放在本基金管制东说念主、基金托管东说念主的办公场合。投资东说念主可在办 公时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。  一、中国证监会对于准予国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券 投资基金注册的批复文献  二、   《国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金基金合同》  三、   《国泰富时中国国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资基金托管条约》  四、法律宗旨书  五、基金管制东说念主业务阅历批件、营业派司  六、基金托管东说念主业务阅历批件、营业派司  七、中国证监会要求的其他文献                               国泰基金管制有限公司                               二零二四年十二月九日

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