国泰量化收益天真配置夹杂A,国泰量化收益天真配置夹杂C: 国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

国泰量化收益天真配置夹杂型证券  投资基金更新招募说明书     （2024 年第一号）    基金管束东说念主：国泰基金管束有限公司    基金托管东说念主：招商银行股份有限公司                                    国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                            目           录                 国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                         进攻教唆    本基金经中国证券监督管束委员会 2015 年 7 月 30 日证监许可【2015】1819 号文注册， 并依据中国证券监督管束委员会机构部函【2016】2418 号文进行召募。本基金的基金合同 顺利日为 2017 年 5 月 19 日。    基金管束东说念主保证招募说明书的内容确实、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场远景和收益作念出 骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动。投资东说念主在投资 本基金前，需全面意识本基金家具的风险收益特征和家具特性，充分筹商自身的风险承受能 力，感性判断商场，对投成本基金的意愿、时机、数目等投资行动作出孤独决策。投资东说念主根 据所合手有的基金份额享受基金的收益，但同期也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险 包括：因全体政事、经济、社会等环境因素变化对质券价钱产生影响而形成的系统性风险， 个别证券独到的非系统性风险，由于基金份额合手有东说念主联结巨额赎回基金产生的流动性风险， 基金管束东说念主在基金管束实施过程中产生的运作管束风险，本基金的特定风险等。    本基金为夹杂型基金，其预期风险、预期收益高于货币商场基金和债券型基金，低于股 票型基金。    本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于科创板股票 或遴聘不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。    本基金投资科创板股票时，会濒临因投资标的、商场轨制以及往来执法等各异带来的特 有风险，包括退市风险、商场风险、流动性风险、麇集度风险、系统性风险和政策风险等。    本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于刊行东说念主自身特色，存在一定的走嘴 风险。同期单只债券刊行限制较小，且只可通过两大往来所特定渠说念进行转让往来，存在流 动性风险。    本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证 券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里往来机制相 关的风险可能顺利或盘曲成为本基金风险。    本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于存托凭证或 遴聘不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非势必投资存托凭证。    投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应负责阅读本招募说明书。               国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金的过往功绩并不预示其将来进展，基金管束东说念主管束的其他基金的功绩也不组成对本 基金功绩进展的保证。基金管束东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在作出投资决 策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。当投资东说念主赎回时， 所得或会高于或低于投资东说念主先前所支付的金额。   基金管束东说念主依照恪称包袱、老实信用、严慎辛劳的原则管束和运用基金财产，但不保证 投成本基金一定盈利，也不保证基金份额合手有东说念主的最低收益。   投资东说念主应当负责阅读基金合同、基金招募说明书、基金家具尊府撮要等信息败露文献， 自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本招募说明书根据本基金管束东说念主于 2024 年 10 月 23 日败露的《国泰量化收益天真配置 夹杂型证券投资基金基金份额合手有东说念主大会表决结果暨决议顺利的公告》更新了连络内容，更 新内容自 2024 年 10 月 23 日起顺利。                         本招募说明书所载投资组合回报为 2023 年 2 季度回报， 净值进展数据截止日为 2023 年 6 月 30 日，主要东说念主员情况截止日为 2024 年 10 月 23 日，除 非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2023 年 9 月 30 日。                                       （本回报中财务数据 未经审计）                     第一部分       媒介   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                          （以下简称“                               《基金法》                                   ”）、                                     《公开 召募证券投资基金运作管束办法》               （以下简称“《运作办法》                          ”）、                            《公开召募证券投资基金销售 机构监督管束办法》         （以下简称“《销售办法》”                     ）、《公开召募证券投资基金信息败露管束办法》 （以下简称“《信息败露办法》”）                、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管束规则》                                        （以 下简称“《流动性风险管束规则》”）和其他连络法律法例的规则以及《国泰量化收益天真配 置夹杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”                          ）编写。   基金管束东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有纪录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其 确实性、准确性、完满性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府央求召募 的。本基金管束东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管束委员会（以下简称“中 国证监会”     ）注册。        《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的基本法律文献，如 本招募说明书内容与《基金合同》有打破或不一致之处，均以《基金合同》为准。基金投资 东说念主自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，其合手              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 有基金份额的行动自己即标明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、                                     《基金合 同》偏执他关联规则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额合手有东说念主的权利和义务， 应详确查阅《基金合同》           。                    第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何有用改良和补充 合型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用改良和补充 说明书》偏执更新 公告》 行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有不断力的决定、决议、通告等     《销售办法》          ：指《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其 常常作念出的改良     《信息败露办法》            ：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金信息败露管束办法》及颁布机关对其常常作念出的改良     《运作办法》          ：指《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其常常作念出 的改良 施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管束规则》及颁布机关对其常常作念出的改良           国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 存续或经关联政府部门批准建设并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 券商场的中国境外的机构投资者 东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务 得基金销售业务阅历并与基金管束东说念主签订了基金销售服务条约，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和管束、基金份额注册登记、基金销售业务的阐发、清理和结算、代理 披发红利、建立并防守基金份额合手有东说念主名册和办理非往来过户等 有限公司或接受国泰基金管束有限公司寄托代为办理注册登记业务的机构 基金份额余额偏执变动情况的账户 申购、赎回、退换、转托管等业务导致基金的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并得到中国证监会书面阐发的日历 清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 个月           ：指《国泰基金管束有限公司洞开式基金业务执法》，是表率基金管束 东说念主所管束的洞开式证券投资基金注册登记方面的业务执法，由基金管束东说念主和投资东说念主共同效劳 份额的行动 份额的行动 要求将基金份额兑换为现金的行动 央求将其合手有基金管束东说念主管束的、某一基金的基金份额退换为基金管束东说念主管束的其他基金基 金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中转入央求份额总和后的余额) 向上上一洞开日基金总份额的 10% 基金份额分为不同的类别。各种别基金份额分别建设基金代码，并分别计算并公布基金份额 净值和基金份额累计净值            国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 回用度，且从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 以及基金份额合手有东说念主服务的用度 银行进款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 资产的价值总和 额净值的过程 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）                、停牌股票、贯通受限的新股及非公开刊行股票、资产 支合手证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或往来的债券等 （包括基金管束东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 置清理，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于流动性风险管束工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户             （一）无可参考的活跃商场价钱且接纳估值本领仍导致公允价值 存在紧要不细目性的资产；            （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不细目性的资产 撮要》偏执更新                国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                    第三部分        基金管束东说念主   一、基金管束东说念主概况   称号：国泰基金管束有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东通衢 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区公正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   成立地间：1998 年 3 月 5 日   法定代表东说念主：周向勇   注册成本：壹亿壹仟万元东说念主民币   连络东说念主：辛怡   连络电话：021-31089000，400-888-8688   股权结构：                鼓吹称号                 股权比例         中国建银投资有限责任公司                   60%              意大利忠利集团                   30%           中国电力财务有限公司                   10%   二、主要东说念主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国建立银行总行、中 国建银投资有限责任公司。2011 年 1 月加入国泰基金管束有限公司，历任公司总司理助理、 副总司理、总司理等，现任公司党委秘书、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高档司帐师，中国非执业注册司帐师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督查验局。2004 年 8 月至 2011 年 6 月任职于财政部国务院农村税费调动作事小组办公室（国务院农村综合调动作事小组办 公室）。历任财政部监督查验局查验一处副处长，财政部国务院农村税费调动作事小组办公 室（国务院农村综合调动作事小组办公室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海 南省财政厅，历任海南省财政厅总司帐师、副厅长、财政厅党组秘书、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年 4 月任职于海南省社会科学界联合会（海南省社会科学院），历任海南省社 会科学界联合会党组秘书、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇金投资 有限责任公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租借股份有限公司董事。2023                     国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 年 9 月起任公司董事。     Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究； ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任 金 融 分 析 师 ； 1999-2004 年 在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基金 司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月-2019 年 3 月任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总司理。 Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。2013 年 11 月起任公司董事。     游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高档会员（FCII）及英国特准保障师 （Chartered Insurer）                   。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营业部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有 限公司英国分公司再保障承保东说念主；1998 年至 2017 年任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年至 今任心仪东说念主寿保障有限公司董事；2007 年于今任心仪财产保障有限公司董事； 年任心仪财产保障有限公司总司理；2013 年于今任心仪资产管束有限公司董事；2017 年至 今任忠利集团大中华区鼓吹代表。2010 年 6 月起任公司董事。     戴建元，董事，大学本科，高档司帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福建省泉州电 业局财务科司帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公司财务部司帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总司帐师。2005 年 8 月于今，历任中国电力 财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副主任（主合手作事、正处级）                                、直属营业部主任、 办公室主任、审计部主任、副总经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董 事。     李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国建立银行总行、中国建 银投资有限责任公司。2024 年 7 月加入国泰基金管束有限公司，现任公司党委副秘书、总 司理、公司董事。     黄晓衡，孤独董事，硕士研究生，高档经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月，在中国建 设银行江苏省分行作事，先后任职于计划处、信贷处、国外业务部，历任副处长、处长。1991               国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国建立银行伦敦代表处首席代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月， 任中国建立银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国建立银行总行工 作，历任国外部副总司理、资金计划部总司理、司帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月， 在中国国外金融有限公司作事，历任财务总监、公司管委会成员、参谋人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资管束有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月，任中 金基金管束有限公司孤独董事。2017 年 3 月起任公司孤独董事。   吴群，孤独董事，博士研究生，高档司帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在中国财政研 究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）作事，历任讲师、副研究员、副主任、主任。 北京分所作事，历任本领部/企业风险管束部高档司理、总监，管束磋商部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电子产业工程有限公司作事，担任财务部总司理。2005 年 11 月 至 2016 年 7 月在中国电子信息产业集团有限公司作事（简称“CEC”                                     ），历任审计部副主任、 资产部副主任（主合手作事）            、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会军工委 员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会参谋人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。在 CEC 作事期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技（北京）有限公司孤独董事。2020 年 8 月起任中国船舶重 工集团海洋防务与信息招架股份有限公司孤独董事。2017 年 10 月起任公司孤独董事。   冯丽英，孤独董事，大学本科，高档经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月，任北京第二 轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国建立银行东说念主事部作事工资处副处 长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国国外金融有限责任公司东说念主力资源部高档司理。                                             （总司理级）。 期间兼任中国耀华浮华玻璃有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月，任中国建立银行总行东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基 金管束有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国建立银行待业金业务部总经 理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金管束有限责任公司总裁。2020 年 12 月起任 公司董事。   冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投资分析师。               国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 首席投资官。2023 年 4 月起任公司监事。   李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力信托投资有限公司资金部 职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业开发总公司财务部职工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力信托投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公 司作事，历任财务部处长、主任助理、主任司帐师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。   邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基金管束有限 公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月任国泰金鼎价值精选混 合型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位上风夹杂型证券投资 基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金）的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国 泰估值上风股票型证券投资基金（LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央 企调动股票型证券投资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任国富民强养老办法日 期 2040 三年合手有期夹杂型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱动 天真配置夹杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资总监（权益）                                                  ，                                ，2020 年 8 月起任投资总监（权益）                                                    。2015 年   吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月至 2008 年 2 月，任金鹰基金管束有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国泰基金管束有限公司， 历任信息本领部工程师、运营管束部总监助理、运营管束部副总监，现任运营管束部总监。   宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振司帐师事务所上 海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金管束有限公司，历任审计部总监助理、纪检监 察室副主任、审计部总监，现任风险管束部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、星河基金管 理有限公司、国泰基金管束有限公司、敦和资产管束有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰 基金管束有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委员、副总司理。   封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分行营业部、 大成基金管束有限公司、信达澳银基金管束有限公司、国寿安保基金管束有限公司。2018             国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 年 7 月加入国泰基金管束有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息本领有限责任公司。2001 年 3 月加入国泰基金管束有限公司，历任信息本领部总监、运营管束部总监、公司总司理助 理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省国外信托投资公司、万家 基金管束有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金管束有限公司，历任家具筹办部总监、公司 首席家具官、公司首席风险官等，现任公司督察长。   （1）现任基金司理   梁杏，学士，17 年证券基金从业经历。2007 年 7 月至 2011 年 6 月在华安基金管束有限 公司担任高档区域司理。2011 年 7 月加入国泰基金，历任家具品牌司理、研究员、基金经 理助理。2016 年 6 月至 2020 年 12 月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国 泰国证食物饮料行业指数分级证券投资基金的基金司理，2018 年 1 月至 2019 年 4 月任国泰 宁益依期洞开天真配置夹杂型证券投资基金的基金司理，2018 年 7 月起兼任国泰量化收益 天真配置夹杂型证券投资基金的基金司理，2019 年 4 月起兼任国泰中证生物医药往来型开 放式指数证券投资基金联结基金和国泰中证生物医药往来型洞开式指数证券投资基金的基 金司理，2019 年 11 月起兼任国泰 CES 半导体芯片行业往来型洞开式指数证券投资基金发起 式联结基金（由国泰 CES 半导体行业往来型洞开式指数证券投资基金发起式联结基金改名而 来）的基金司理，2020 年 1 月至 2021 年 1 月任国泰中证煤炭往来型洞开式指数证券投资基 金发起式联结基金、国泰中证钢铁往来型洞开式指数证券投资基金发起式联结基金、国泰中 证煤炭往来型洞开式指数证券投资基金和国泰中证钢铁往来型洞开式指数证券投资基金的 基金司理，2020 年 8 月起兼任国泰上证综合往来型洞开式指数证券投资基金的基金司理， 月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指数分级证券 投资基金拒绝分级运作变更而来）               、国泰国证食物饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证 食物饮料行业指数分级证券投资基金拒绝分级运作变更而来）的基金司理，2021 年 1 月至               国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 软件往来型洞开式指数证券投资基金发起式联结基金的基金司理，2021 年 7 月起兼任国泰 中证畜牧生息往来型洞开式指数证券投资基金发起式联结基金的基金司理，2021 年 9 月起 兼任国泰中证沪港深转变药产业往来型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 11 月 起兼任国泰中证沪港深转变药产业往来型洞开式指数证券投资基金发起式联结基金的基金 司理，2021 年 12 月起兼任国泰沪深 300 增强策略往来型洞开式指数证券投资基金和国泰富 时中国国企洞开共赢往来型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 1 月起兼任国泰 中证港股通科技往来型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 6 月起兼任国泰中证 有色金属矿业主题往来型洞开式指数证券投资基金和国泰中证有色金属往来型洞开式指数 证券投资基金的基金司理。2016 年 6 月至 2018 年 7 月任量化投资部副总监，2018 年 7 月起 任量化投资部总监，2023 年 11 月起任总司理助理。   吴可凡，硕士研究生，5 年证券基金从业经历。2019 年 6 月加入国泰基金，历任助理量 化研究员、量化研究员、基金司理助理。2023 年 6 月起任国泰量化收益天真配置夹杂型证 券投资基金的基金司理，2023 年 8 月起兼任国泰中证有色金属矿业主题往来型洞开式指数 证券投资基金发起式联结基金的基金司理，2023 年 9 月至 2024 年 9 月任国泰策略价值天真 配置夹杂型证券投资基金的基金司理，2023 年 9 月起兼任国泰中证半导体材料开拓主题交 易型洞开式指数证券投资基金发起式联结基金的基金司理，2023 年 12 月起兼任国泰中证全 指集成电路往来型洞开式指数证券投资基金发起式联结基金、国泰国证信息本领转变主题交 易型洞开式指数证券投资基金发起式联结基金、国泰中证机器东说念主往来型洞开式指数证券投资 基金发起式联结基金和国泰中证油气产业往来型洞开式指数证券投资基金发起式联结基金 的基金司理，2024 年 4 月起兼任国泰中证智能汽车主题往来型洞开式指数证券投资基金、 国泰中证港股通 50 往来型洞开式指数证券投资基金发起式联结基金和国泰中证香港内地国 有企业往来型洞开式指数证券投资基金发起式联结基金（QDII）的基金司理，2024 年 6 月 起兼任国泰上证国有企业红利往来型洞开式指数证券投资基金发起式联结基金的基金司理， 接基金的基金司理，2024 年 10 月起兼任国泰中证港股通高股息投资往来型洞开式指数证券 投资基金发起式联结基金的基金司理。   （2）历任基金司理   本基金自成立之日起至 2018 年 7 月 30 日由艾小军担任基金司理，自 2018 年 7 月 31 日起至 2023 年 6 月 6 日由梁杏担任基金司理，自 2023 年 6 月 7 日起于今由梁杏、吴可凡共 同担任基金司理。             国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金管束东说念主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高档管束东说念主员、投研部门负责东说念主 及业务主干等连络东说念主员中产生。公司总司理不错保举上述东说念主员除外的投资管束连络东说念主员担任 成员，督察长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职 责是根据关联法例和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提议的公司全体投资策略、基 金大类资产配置原则，以及研究连络投资部门提议的紧要投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：   李昇：简历同上   推行委员：   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）              、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）             、全齐收益投资部总监   郑有为：研究部副总监   三、基金管束东说念主职责 售、申购、赎回和登记事宜； 金份额合手有东说念主大会；           国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、基金管束东说念主承诺 部控制轨制，遴选有用步调，驻扎违背《中华东说念主民共和国证券法》行动的发生。 取有用步调，驻扎下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公正地对待其管束的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额合手有东说念主除外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额合手有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会阻挠的其他行动。 法例及行业表率，老实信用、辛劳尽责，不从事以下行为：   （1）越权或非法筹办；   （2）违背基金合同或托管条约；   （3）挑升毁伤基金份额合手有东说念主或其他基金连络机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中公私分明；   （5）拒却、侵扰、阻抑或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒昧包袱、挥霍权力，不按照规则履行职责；   （7）违背现行有用的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的关联规则，泄 漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的生意微妙，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事连络的往来行为；   （8）违背证券往来场所业务执法，利用对敲、倒仓等技巧足下商场价钱，侵扰商场秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不耿介技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息败露和告白中挑升含有乌有、误导、诓骗因素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会阻挠的行动。              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 效步调，驻扎违背基金合同行动的发生。   五、基金司理承诺 利益； 容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事连络的往来行为；   六、基金管束东说念主里面控制轨制   基金管束东说念主为驻扎和化解筹办运作中濒临的风险，保证筹办行为的正当合规和有用开 展，制定了一系列组织机制、管束方法、操作表率与控制步调，形成了公司完满的里面控制 体系，并通过相应的具体业务控制经由来严格实施。   为保证里面控制的系统性和有用性，公司制定了合理、完备、有用、可推行的规章轨制 体系并结合业务发展、法律法例及监管环境变化，对里面控制轨制进行实时的更新和调理， 以顺应公司筹办行为的变化，不绝增强和优化公司轨制的完备性、有用性和当令性。   （1）保证公司筹办运作正当合规，形成称职筹办、表率运作的筹办理念；   （2）驻扎和化解风险，提高筹办管束效益，确保公司筹办的稳健运行和受托资产的安 全完满，终了公司合手续、沉稳、健康发展；   （3）确保受托资产、公司财务和其他信息的确实、准确、完满、实时；   （4）珍重公司精采的品牌形象。   （1）全面性原则。里面控制应粉饰公司的各项业务、通盘部门和岗亭，渗入到决策、 推行、监督、反馈等通盘业务过程和业务设施。   （2）有用性原则。建立科学、合理、有用的里面控制轨制，公司全体职工必须竭力于维 护里面控制轨制的有用推行。   （3）相互孤独和制约原则。公司根据业务的需要建设相对孤独的机构、部门和岗亭，           国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 公司里面部门和岗亭的建设必须权责分明、相互制约。里面控制的查验评价部门必须孤独于 各业务推行部门。公司受托资产、自有资产、其他资产的运作必须分离。   （4）顺应性原则。公司里面控制应根据公司筹办业务发展、新家具的开发、金融转变、 法律法例以及商场环境的变化等实时调理和完善，以保证里面控制的有用性善良应性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，荒谬是研究、投资、推行、清理等部门和岗亭 必须在物理上和轨制上隔断，对进攻业务建布防火墙并实行门禁轨制。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的筹办管束方法裁减运作成本，提高经济效益， 力图以合理的控制成本达到最好的内控效率。   （1）公司经过多年的管束实践，建立并完善了科学的治理结构，充分阐发孤独董事和 监事会的监督职能，并在职工中加强职业说念德教育和风险不雅念，形成了诚信为本和稳健筹办 的企业文化。公司董事会对里面控制原则进行携带，对公司建立里面控制系统和撑合手其有用 性承担最终责任；公司筹办管束层对里面控制进行管束、实施组织与决策；公司各部门之间 有明确的授权单干和风险控制责任，既相互孤独，又相互相助和制约，形成了合理的组织结 构、决策授权和风险控制体系。   （2）公司依据自身筹办特色建立了包括各岗亭以办法责任制自控、连络部门和岗亭之 间相互制衡、内控查验评价部门实施监督的、权责斡旋、严实有用的内控防地。   （3）公司建立有用的东说念主力资源管束轨制，健全激勉不断机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相顺应的职业操守和专科智力。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险管束的办法和原则，并对 公司濒临的表里部风险进行辨识和评估，不绝优化风险控制表率和技巧。各部门根据各自业 务特色，对业务行为中存在的风险点进行揭示和梳理，有针对性地建立详确的风险控制经由， 并在施行业务中加以控制。   （5）公司建立了完善的授权管束机制，明确了合理的授权模范和经由，确保授权机制 的贯彻推行。   （6）公司建立了完善的里面司帐控制，公司司帐核算与基金司帐核算在业务表率、东说念主 员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管束，独 立核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确永别各岗亭职责，投资和往来、交 易和清理、基金司帐和公司司帐等进攻岗亭不得有东说念主员的重迭。进攻业务部门和岗亭进行物                国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 理隔断。   （8）公司建立紧要风险救急处置机制，制订切实有用的救急应变步调，按照预案妥善 处理。   （9）公司建立有用的信断交流渠说念和交流机制，明确回报机制旅途和业务通告体系， 保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、完满传递，终了从下到上的实时回报和自上而 下的有用反馈。   （10）公司通过建立完满的研究管束、投资决策和往来管束等轨制体系，以终了投资管 理业务控制。   （11）公司制定例范的信息败露管束办法，不绝优化完善机制经由，确保公开败露信息 的确实、准确、完满、实时。   （12）公司对里面控制建立与实施情况进行监督查验，评价里面控制的有用性，发现内 部控制颓势，实时加以改进，内控查验评价部门通过依期或不依期查验里面控制轨制的推行 情况，确保公司各项筹办管束行为的有用运行。   基金管束东说念主保证以上对于里面控制轨制的败露确实、准确，并承诺基金管束东说念主将根据市 场变化和业务发展不绝完善里面控制轨制，切实珍重基金份额合手有东说念主的正当权益。                      第四部分   基金托管东说念主   一、基金托管东说念主概况   称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   建设日历：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   注册成本：252.20 亿元   法定代表东说念主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号   电话：0755-83077987   传真：0755-83195201               国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   资产托管部信息败露负责东说念主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法东说念主合手股的股份制生意银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036）                                         ，是国内第一家接纳国 际司帐模范上市的公司。2006 年 9 月又获胜刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌 往来（股票代码：3968）             ，10 月 5 日期骗 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。限制 2023 年 6 月 30 日，本集团总资产 107,398.36 亿元东说念主民币，高档法下成本充足率 17.09%，权重 法下成本充足率 14.19%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务管束团队、家具研发 团队、风险管束团队、系统与数据团队、技俩支合手团队、运营管束团队、基金外包业务团队 券投资基金托管业务阅历，成为国内第一家得到该项业务阅历上市银行；2003 年 4 月，正 式办理基金托管业务。招商银行看成托管业务禀赋最全的生意银行，领有证券投资基金托管、 受托投资管束托管、及格境外机构投资者托管（QFII）、及格境内机构投资者托管（QDII）、 寰球社会保障基金托管、保障资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托东说念主等业务资 格。   招商银行确立“因势而变、先您所思”的托管束念和“钞票所托、坚守承诺”的托管核 心价值，开创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的钞票”为历史职责， 不绝转变托管系统、服务和家具：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系 统和“6 心”托管服务模范，首家发布私募基金绩效分析回报，开办国内首个托管银行网站， 推出洋内首个托管大数据平台，获胜托管国内第一只券商围聚资产管束计划、第一只 FOF、 第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家终了货币商场基金赎回资金 T+1 到账、 第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户迎接、第一家大 小非解禁资产、第一单 TOT 防守，终了从单一托管服务商向全面投资者服务机构的盘曲，得 到了同行认同。   招商银行资产托管业务合手续稳健发展，社会影响力不绝进步,四度蝉联获《财资》                                      “中国 最好托管专科银行”         。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》                             “中国最好托管银行奖”                                       ，成为国内 惟一得到该奖项的托管银行；             “托管通”得到国内《银众人》2016 中国金融转变“十佳金融              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 家具转变奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管束“金贝奖”                              “最好资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》             “中国最好托管银行奖”；                        “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银 众人》2017 中国金融转变“十佳金融家具转变奖”                         ；8 月荣膺国外财经巨擘媒体《亚洲银行 家》  “中国年度托管银行奖”            。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司                                          “2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管束系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”有计齐截等奖，以及中央金融团工委、寰球金融青联第五届“双提 升”金点子有计划二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；5 月荣膺国外财 经巨擘媒体《亚洲银众人》            “中国年度托管银行奖”；12 月荣膺 2018 东方钞票风浪榜“2018 年度最好托管银行”、          “20 年最值得相信托管银行”奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基 金报》   “2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》                              “中国最好托管机构”                                       “中国最 佳待业金托管机构”         “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票风 云榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》                       “中国最好托管机构”                                “最好公募基金托管 机构”   “最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》“2019 年度最好 基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020 年度优秀资 产托管机构”奖项；1 月荣获 2020 东方钞票风浪榜“2020 年度最受迎接托管银行”奖项； 年度凸起资产托管银行天玑奖”              ；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金 英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司 “2021 年度优秀资产托管机构、估值业务凸起机构”                          ；9 月荣获《财资》                                   “中国最好托管银行” “最好公募基金托管银行”            “最好迎接托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度凸起资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022 年度优秀资产托管机构奖”            、银行间商场清理所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构奖”、 寰球银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币商场托管业务商场转变奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业转变英华奖“托管转变奖”                                   。   二、主要东说念主员情况   缪建民先生，本行董事长、非推行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招 商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长，               国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 中国东说念主保资产管束有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障 （香港）有限公司董事长，东说念主保成本投资管束有限公司董事长，中国东说念主民养老保障有限责任 公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，1965 年 12 月诞生，本行推行董事、党委秘书、行长。中国东说念主民大学硕士研 究生学历，高档经济师。1995 年 6 月加入本行北京分行，自 2001 年 10 月起历任本行北京 分行行长助理、副行长、行长，2012 年 6 月任本行行长助理兼任北京分行行长，2013 年 11 月不再兼任本行北京分行行长，2015 年 1 月任本行副行长，2016 年 11 月至 2019 年 4 月兼 任本行董事会秘书，2019 年 4 月至 2023 年 2 月兼任本行财务负责东说念主，2021 年 8 月任本行常 务副行长，2021 年 8 月-2023 年 4 月兼任本行董事会秘书、公司秘书及香港上市连络事宜之 授权代表，2022 年 4 月 18 日起全面主合抄本行作事，2022 年 5 月 19 日起任本行党委秘书， 专科委员会第四届主任、中国金融司帐学会第六届常务理事。   彭家文先生，本行行长助理兼财务负责东说念主、董事会秘书。中南财经大学国民经济计划专 业本科学历，高档经济师。2001 年 9 月加入本行，历任总行计划财务部总司理助理、副总 司理，总行零卖综合管束部副总司理、总司理，总行零卖金融总部副总司理、副总裁、副总 裁兼总行零卖信贷部总司理，郑州分行行长，总行资产欠债管束部总司理，2023 年 2 月起 任本行行长助理。兼任本行财务负责东说念主、董事会秘书、总行资产欠债管束部总司理。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险控制部副司理、司理、信贷管束部总司理助理、副总司理、 总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融商场部总司理；无锡分行 行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业劝诫，在风险管束、信贷管束、 公司金融、资产托管等边界有深入的研究和丰富的实务劝诫。   三、基金托管业务筹办情况   限制 2023 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1265 只证券投资基金。   四、托管东说念主的里面控制轨制   招商银行确保托管业务严格效劳国度关联法律法例和行业监管轨制，坚合手称职筹办、规 范运作的筹办理念；形成科学合理的决策机制、推行机制和监督机制，驻扎和化解筹办风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立成心于查错防弊、堵塞罅隙、排斥隐患， 保证业务稳健运行的风险控制轨制，确保托管业务信息确实、准确、完满、实时；确保内控              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 机制、体制的不绝改进和各项业务轨制、经由的不绝完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面控制及风险驻扎体系：   一级里面控制及风险驻扎是在招商银行总行风险管控层面对风险进行细心和控制；总行 风险管束部、法律合规部、审计部孤独对资产托管业务进行评估监督，并提议内控进步管束 建议。   二级里面控制及风险驻扎是招商银行资产托管部建设风险合规管束连络团队，负责部门 里面风险细心和控制，实时发现里面控制颓势，提议整改有计划，追踪整改情况，并顺利向部 门总司理室回报。   三级里面控制及风险驻扎是招商银行资产托管部在建设专科岗亭时，遵照内控制衡原 则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面控制粉饰各项业务过程和操作设施、粉饰通盘团队和岗亭，并 由系数东说念主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管束轨制的建立均以驻扎风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）孤独性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保合手相对孤独，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面控制的查验、评价部门孤独于里面控制 的建立和推行部门。   （4）有用性原则。里面控制有用性包含里面控制遐想的有用性、里面控制推行的有用 性。里面控制遐想的有用性是指里面控制的遐想粉饰了通盘应见谅的进攻风险，且遐想的风 险搪塞步调得当。里面控制推行的有用性是指里面控制或者按照遐想要求严格有用推行。   （5）顺应性原则。里面控制顺应招商银行托管业务风险管束的需要，并或者跟着托管 业务筹办政策、筹办方针、筹办理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外部 环境的改变实时进行改良和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场面与我行其他业务场面隔断，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险驻扎的目的。   （7）进攻性原则。里面控制在终了全面控制的基础上，见谅进攻托管业务进攻事项和 高风险设施。   （8）制衡性原则。里面控制或者终了在托管组织体系、机构建设、权责分拨及业务流              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制建立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管束、家具受理、会 计核算、资金清理、岗亭管束、档案管束和信息管束等方面制定一系列规章轨制，建立了三 层轨制体系，即：基本规则、业务管束办法和业务操作规程。轨制结构脉络了了、管束要求 明确，知足风险管束全粉饰的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、表率化运作。   （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份步调，接纳加密、直连方式传输数据，数据推行外乡实时备份，通盘的业务信息须经过 严格的授权方能进行看望。   （3）客户尊府风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户尊府严格 守秘，除法律法例和其他关联规则、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东说念主泄 露。   （4）信息本领系统风险控制。招商银行对信息本领系统机房、权限管束实行双东说念主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并建设门禁，通盘电脑建设密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息本领系统采 取两地三中心的救急备份管束步调等，保证信息本领系统的安全。   （5）东说念主力资源控制。招商银行资产托管部通过建立精采的企业文化和职工培训、激勉 机制、加强东说念主力资源管束及建立东说念主才梯级队伍及东说念主才储备机制，有用地进行东说念主力资源管束。   五、基金托管东说念主对基金管束东说念主运作基金进行监督的方法和表率   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                    《公开召募证券投资基金运作管束办法》等有 关法律法例的规则及基金合同、托管条约的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务设施中，基金托管东说念主对基金管束东说念主发送 的投资指示、基金管束东说念主对各基金用度的索求与支付情况进行查验监督，对违背法律法例、 基金合同的指示拒却推行，独立即通告基金管束东说念主。   基金托管东说念主如发现基金管束东说念主依据往来表率依然顺利的投资指示违背法律、行政法例和 其他关联规则，或者违背基金合同约定，实时以书面花式通告基金管束东说念主进行整改，整改的 时限应得当法律法例及基金合同允许的调理期限。基金管束东说念主收到通告后应实时查对阐发并 以书面花式向基金托管东说念主发出回函并改正。基金管束东说念主对基金托管东说念主通告的非法事项未能在 限期内纠正的，基金托管东说念主应回报中国证监会。                   国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                        第五部分       连络服务机构      一、基金份额销售机构 序号         机构称号                          机构信息                        地址：上海市虹口区公正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层         国泰基金管束有         限公司直销柜台                        传真：021-31081861     网址：www.gtfund.com                        电子往来网站：www.gtfund.com 登录网上往来页面           国泰基金         智高手机 APP 平台：iPhone 往来客户端、Android 往来客户端          电子往来平台                        电话：021-31089000     连络东说念主：赵刚      本基金的其他销售机构信息详见基金管束东说念主网站。基金管束东说念主可根据关联法律法例规 定，增减或变更销售机构，并在基金管束东说念主网站上公示。      二、登记机构      称号：国泰基金管束有限公司      住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东通衢 1200 号 2 层 225 室      办公地址：上海市虹口区公正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层      法定代表东说念主：周向勇      连络东说念主：辛怡      传真：021-31081800      客户服务专线：400-888-8688，021-31089000      三、出具法律见地书的讼师事务所      称号：上海市通力讼师事务所      住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼      办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 18 楼至 20 楼      负责东说念主：韩炯      连络电话：021-31358666      传真：021-31358600      承办讼师：早晨、丁媛                国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   连络东说念主：丁媛   四、审计基金财产的司帐师事务所   称号：普华永说念中天司帐师事务所（特别世俗合伙）   住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室   办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼   推行事务合伙东说念主：李丹   连络电话：021-23238888   传真：021-23238800   连络东说念主：张晓阳   承办注册司帐师：张炯、张晓阳                     第六部分   基金的召募   一、基金的召募   本基金由基金管束东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同偏执他关联 规则，并经中国证监会 2015 年 7 月 30 日证监许可[2015]1819 号文（                                            《对于准予国泰量化收 益天真配置夹杂型证券投资基金注册的批复》）准予注册，并依据中国证监会机构部函 [2016]2418 号文（              《对于国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金脱期召募备案的回函》） 进行召募。本基金自 2017 年 2 月 20 日至 2017 年 5 月 16 日通过各销售机构（包括基金管束 东说念主的直销机构偏执他销售机构）进行公开发售。经普华永说念中天司帐师事务所（特别世俗合 伙）验资，本次召募的净认购金额为 202,160,061.03 元东说念主民币，认购款项在基金验资阐发日 之前产生的银行利息共计 11,378.76 元东说念主民币，上述资金已于 2017 年 5 月 18 日全额划入本 基金在基金托管东说念主招商银行股份有限公司开立的国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基 金托管专户。   二、基金类型和存续期限   三、基金份额类别   本基金根据申购用度、赎回用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资东说念主申购时收取申购用度，在赎回时根据合手有期限收取赎回用度，并不再从本类            国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 别基金资产入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购用度， 在赎回时根据合手有期限收取赎回用度，且从本类别基金资产入网提销售服务费，称为 C 类 基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别建设基金代码。由于基金用度的不同，本基 金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主可自行遴聘申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之间不得相互退换。   根据基金运作情况，在不违背法律法例规则、基金合同约定以及对基金份额合手有东说念主利益 无骨子性不利影响的情况下，基金管束东说念主在履行得当表率后不错增多新的基金份额类别、调 整现存基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、变更收费方式或者罢手现 有基金份额类别的销售，或对基金份额分类办法及执法进行调理等，而无需召开基金份额合手 有东说念主大会，但调理实施前基金管束东说念主需实时公告。             第七部分     基金合同的顺利   一、基金合同的顺利   根据关联规则，本基金知足基金合同顺利条件，基金合同于 2017 年 5 月 19 日端庄生 效。自基金合同顺利之日起，本基金管束东说念主端庄最先管束本基金。   二、基金存续期内的基金份额合手有东说念主数目和资产限制   《基金合同》顺利后，联结 20 个作事日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基 金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管束东说念主应当在依期回报中赐与败露；联结 60 个工 作日出现前述情形的，基金管束东说念主应当在 10 个作事日内向中国证监会回报并提议管束有计划， 如合手续运作、退换运作方式、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金 份额合手有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。            第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管束东说念主在连络公 告中列明。基金管束东说念主可根据情况变更销售机构，并在管束东说念主网站公示。若基金管束东说念主或其 指定的销售机构通畅电话、传真或网上等往来方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎 回，具体参见各销售机构的连络公告。投资东说念主应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所             国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的洞开日及期间    投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券往来所、深圳 证券往来所的平时往来日的往来期间，但基金管束东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基 金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同顺利后，若出现新的证券/期货往来商场、证券/期货往来所往来期间变更或 其他特别情况，基金管束东说念主将视情况对前述洞开日及洞开期间进行相应的调理，但应在实施 日前依照《信息败露办法》的关联规则在指定媒介上公告。    本基金已于 2017 年 6 月 12 日起最先办理申购、赎回等业务，具体可查阅本基金管束 东说念主于 2017 年 6 月 10 日刊登于在《中国证券报》、                              《上海证券报》、                                     《证券时报》上的《国泰量 化收益天真配置夹杂型证券投资基金洞开日常申购（含定投）、赎回及退换业务并开展费率 优惠行为的公告》。    基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回或者 退换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间提议申购、赎回或退换央求且注册登记机构 阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额申购、赎回的价钱。    三、申购与赎回的原则 进行计算；    基金管束东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金管束东说念主必须在新 执法最先实施前依照《信息败露办法》的关联规则在指定媒介上公告。    四、申购与赎回的表率    投资东说念主必须根据销售机构规则的表率，在洞开日的具体业务办理期间内提议申购或赎 回的央求。            国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项。投资东说念主托福申购款项，申购央求成 立；注册登记机构阐发基金份额时，申购顺利。若资金在规则期间内未全额到账则申购不成 立，申购款项将归赵投资东说念主账户，基金管束东说念主、基金托管东说念主和销售机构等不承担由此产生的 利息等任何损失。   基金份额合手有东说念主递交赎回央求，赎回成立；注册登记机构阐发赎回时，赎复活效。基 金份额合手有东说念主赎复活效后，基金管束东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨 额赎回时，款项的支付办法参照基金合同关联条件处理。   基金管束东说念主应以往来期间收尾前受理有用申购和赎回央求确本日看成申购或赎回申 请日(T 日)，在平时情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该往来的有用性进行阐发。 T 日提交的有用央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售机构柜台或以销售机构规 定的其他方式查询央求的阐发情况。若申购不堪利，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定获胜，而仅代表销售机构如实接 收到央求。申购、赎回的阐发以注册登记机构的阐发结果为准。对于央求的阐发情况，投资 东说念主应实时查询并妥善期骗正当权利，不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   基金管束东说念主不错在法律法例允许的范围内，照章对上述申购和赎回央求的阐发期间进行 调理，并必须在调理实施日前按照《信息败露办法》的关联规则在指定媒介上公告并报中国 证监会备案。   五、申购和赎回的数目限制   投资东说念主单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额 及往来级差有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。   基金份额合手有东说念主可将其系数或部分基金份额赎回。单笔赎回央求最低份数为 1.00 份， 若某基金份额合手有东说念主赎回时在销售机构保留的基金份额不及 1.00 份，则该次赎回时必须一 起赎回。 易账户最低份额余额有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金申购等步调，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。具体请参见连络公告。 限制。基金管束东说念主必须在调理实施前依照《信息败露办法》的关联规则在指定媒介上公告并 报中国证监会备案。   六、申购和赎回的用度   （1）本基金 A 类基金份额的申购费率如下：            申购金额（M）                 申购费率             M           M ≥100 万             按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的申购用度由 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的商场推行、销售、登记结算等各项用度。   （2）本基金 C 类基金份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金份额时收 取。   （1）本基金 A 类基金份额的赎回费   本基金 A 类基金份额对合手续合手有期少于 30 日的投资东说念主收取的赎回费，将全额计入基金 财产；对合手续合手有期长于或即是 30 日但少于 90 日的投资东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费 总额的 75%计入基金财产；对合手续合手有期长于或即是 90 日但少于 180 日的投资东说念主收取的赎 回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对合手续合手有期长于或即是 180 日的投资 东说念主，将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和 其他必要的手续费。其中，对合手续合手有期少于 7 日的基金份额合手有东说念主收取不低于 1.50%的赎 回费并全额计入基金财产。   本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：      赎回央求份额合手有期间（Y）                 赎回费率             Y             国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            Y≥730日                   0.00%   （注：赎回份额合手有期间的计算，以该份额在注册登记机构的登记日最先计算。）   （2）本基金C类基金份额的赎回费   本基金C类基金份额对合手续合手有期少于30日的基金份额合手有东说念主收取的赎回费，将全额计 入基金财产；对合手续合手有期长于或即是30日的基金份额合手有东说念主不收取赎回费。   本基金C类基金份额的赎回费率如下：     赎回央求份额合手有期间（Y）                  赎回费率             Y＜7日                    1.50%            Y≥30日                    0.00%   （注：赎回份额合手有期间的计算，以该份额在注册登记机构的登记日最先计算。） 率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的关联规则在指定媒介上公告。 基金合手续营销计划，针对投资东说念主依期或不依期地开展基金合手续营销行为。在基金合手续营销活 动期间，按连络监管部门要求履行必要手续后，基金管束东说念主不错得当调低基金申购费率和基 金赎回费率。   七、申购和赎回的价钱、用度偏执用途   基金申购接纳金额申购的方式。基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。   （1）本基金A类基金份额的申购用度适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：   净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   （2）本基金A类基金份额的申购用度为固定金额时，申购份额的计算方法如下：   申购用度＝固定金额                   国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/ T日A类基金份额净值   上述计算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例：某投资东说念主投资10,000.00元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.00%，假定 申购当日本基金的A类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额 = 10,000.00 /（1＋1.00%）= 9,900.99 元   申购用度 = 10,000.00–9,900.99 = 99.01 元   申购份额 = 9,900.99/ 1.0400 = 9,520.18 份   即投资东说念主投资10,000.00元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.00%，假定申购 当日A类基金份额净值为1.0400元，则可得到9,520.18份基金份额。   如果基金份额合手有东说念主赎回基金份额，则赎回金额的计算方法如下：   赎回用度＝赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率   赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值－赎回用度   上述计算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例：某投资东说念主赎回10,000份A类基金份额，假定该份额的合手有期间为40日，对应的赎回 费率为0.50%，假定T日A类基金份额净值是1.0200元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度=10,000×1.0200×0.50%＝51.00元   赎回金额=10,000×1.0200－51.00＝10,149.00元   即投资东说念主赎回10,000份A类基金份额，假定该份额的合手有期间为40日，对应的赎回费率 为0.50%，假定T日A类基金份额净值是1.0200元，则其可得到的赎回金额为10,149.00元。 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各种基金份额净值在本日收市 后计算，并在T+1日内公告。遇特别情况，经中国证监会同意，不错得当延长计算或公告。   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管束东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求：           国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 购央求。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且接纳估 值本领仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管束东说念主应当 暂停接受基金申购央求。 绩产生负面影响，或出现其他毁伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形。 基金注册登记系统或基金司帐系统无法平时运行。 达到或者向上50%，或者变相覆没50%麇集度的情形。法律法例或中国证监会另有规则的除 外。   发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管束东说念主决定暂停接受投资东说念主申 购央求时，基金管束东说念主应当根据关联规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申 购央求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。发生上述第7项情形时，基金管束东说念主可 以遴选比例阐发等方式对该投资东说念主的申购央求进行限制，基金管束东说念主有权拒却该等系数或者 部分申购央求。在暂停申购的情况排斥时，基金管束东说念主应实时归附申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管束东说念主可暂停接受基金份额合手有东说念主的赎回央求或减速支付赎回款 项： 有东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可 参考的活跃商场价钱且接纳估值本领仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主 协商阐发后，基金管束东说念主应当暂停接受基金赎回央求或减速支付赎回款项。             国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 停接受基金份额合手有东说念主的赎回央求。   发生上述情形之一且基金管束东说念主决定暂停接受赎回央求或减速支付赎回款项时，基金管 理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金管束东说念主应足额支付；如暂时不行 足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东说念主，未支付 部分可脱期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的连络条件处理。基金份额合手有 东说念主在央求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分赐与拔除。在暂停赎回的情况排斥时， 基金管束东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。   十、浩荡赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金退换中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中转入央求份额总和后的余额)向向前一 洞开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了浩荡赎回。   当基金出现浩荡赎回时，基金管束东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定全额赎回或 部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东说念主觉得有智力支付基金份额合手有东说念主的系数赎回央求时，按 平时赎回表率推行；   （2）部分脱期赎回：当基金管束东说念主觉得支付基金份额合手有东说念主的赎回央求有贫困或觉得 因支付基金份额合手有东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金管束东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对 其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量 的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额合手有东说念主在提交赎回央求时 不错遴聘脱期赎回或取消赎回。遴聘脱期赎回的，将自动转入下一个洞开日连接赎回，直到 系数赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被拔除。脱期的赎回央求 与下一洞开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础计算赎回 金额，依此类推，直到系数赎回为止。如基金份额合手有东说念主在提交赎回央求时未作明确遴聘，             国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金份额合手有东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理；   若本基金发生浩荡赎回，在单个基金份额合手有东说念主向上基金总份额 50%以上的赎回央求 的情形下：对于该基金份额合手有东说念主当日赎回央求向上上一洞开日基金总份额 50%以上的部 分，基金管束东说念主不错脱期办理赎回央求；对于该基金份额合手有东说念主当日赎回央求未向上 50% 的部分，不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定方式与其他基金份额 合手有东说念主的赎回央求一并办理。   （3）暂停赎回：联结 2 个洞开日以上(含本数)发生浩荡赎回，如基金管束东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得向上   当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金管束东说念主应当通过邮寄、传真或者基金管束东说念主网 站在 3 个往来日内通告基金份额合手有东说念主，说明关联处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登 公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 停公告。 新洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的基金份额净值。 息败露办法》的关联规则，最迟于再行洞开日在指定媒介上刊登再行洞开申购或赎回的公告； 也不错根据施行情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的期间，届时不再另行发布再行 洞开的公告。   十二、基金退换   基金管束东说念主不错根据连络法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金管束东说念主 管束的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，连络执法由基金管束东说念主 届时根据连络法律法例及基金合同的规则制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与连络机构。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管束东说念主可受理基金份额合手有东说念主通过中国证监 会认同的往来场所或者往来方式进行份额转让的央求并由注册登记机构办理基金份额的过            国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 户注册登记。基金管束东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额合手有东说念主应根据 基金管束东说念主公告的业务执法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金注册登记机构受理袭取、捐赠和司法强制推行等情形而产生 的非往来过户以及注册登记机构认同、得当法律法例的其它非往来过户。不管在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额合手有东说念主物化，其合手有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠指基金 份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制推行是 指司法机构依据顺利司法文书将基金份额合手有东说念主合手有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金注册登记机构要求提供的连络尊府，对于得当 条件的非往来过户央求按基金注册登记机构的规则办理，并按基金注册登记机构规则的模范 收费。   十五、基金的转托管   基金份额合手有东说念主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规则的模范收取转托管费。   十六、依期定额投资计划   基金管束东说念主不错为投资东说念主理理依期定额投资计划，具体执法由基金管束东说念主另行规则。投 资东说念主在办理依期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管 理东说念主在连络公告或更新的招募说明书中所规则的依期定额投资计划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登 记机构认同、得当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法例或监管机构另有规则的除外。   十八、如连络法律法例允许基金管束东说念主理理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金 管束东说念主将制定和实施相应的业务执法。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规则或连络公告。              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第九部分     基金的投资   一、投资办法   本基金主要以数目化投资本领为基础，并辅以基本面研究，严格控制下行风险，以期实 现基金资产的合手续稳健增长。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包含 中小板、创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）                             、权证、股指期货等权益 类金融器用，债券(包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私 募债、地方政府债券、政府支合手机构债券、政府支合手债券、中期单据、可退换债券（含分离 往来可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)，资产支合手证券，债券回购，银 行进款，货币商场器用等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须 得当中国证监会连络规则。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；每个往来日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的往来保证金后，合手有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如将来法律法例或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管束东说念主在 履行得当表率后，不错相应调理本基金的投资范围和投资比例规则。   三、投资策略   本基金接纳自主开发的量化风险模子对中短期商场的系统性风险进行判断，从而决定本 基金在股票、债券和现金等金融器用上的投资比例，并充分利用股指期货看成对冲器用；在 股票遴聘方面，本基金接纳量化多因子选股系统和基本面研究相结合的方式进行股票遴聘和 投资，多维度地分析股票的投资价值，精选具有较高投资价值的上市公司构建本基金的多头 组合。   本基金通过量化策略和器用，对宏不雅政策、商场厚谊等方面进行全面研究，再辅以量 化风险模子来细目中短期商场系统风险。通过风险模子来调理仓位，合理细目本基金在股票、 债券、现金等金融器用上的投资比例，并跟着各种金融器用风险收益特征的相对变化，动态 地调理各金融器用的投资比例，当令地接纳股指期货对冲策略作念套期保值，以达到控制下行 风险的办法。              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金接纳量化多因子模子遴聘股票，并辅以“定性”的基本面研究来二次阐发。在实 际运行过程中将依期或不依期地进行修正，优化股票投资组合。具体来说，本基金股票投资 策略主如若以量化多因子模子和基本面研究相结合的方式，根据商场的变化，辅以多种量化 模子策略（如本领分析策略、统计套利策略、定向增发策略、事件驱动策略等），从而提高 组合收益，裁减组合的波动。   根据量化多因子模子筛选出的个股，再从基本面分析出手，主要筹商的方面包括上市公 司治理结构、中枢竞争上风、议价智力、商场占有率、成长性、盈利智力、运营效率、财务 结构、现金流情况等公司基本面因素，对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高 投资价值的上市公司构建多头组合。   本基金将根据投资办法，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投 资。   本基金基于流动性管束及策略性投资的需要，将投资于债券等固定收益类金融器用，投 资的目的是保证基金资产流动性，有用利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将 密切见谅国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币政计划向，瞻望将来利率变动走势，自上而 下地细目投资组合久期，并结合信用分析等从下到上的个券遴聘方法构建债券投资组合。   本基金在严格控制风险的前提下，综合筹商中小企业私募债的安全性、收益性和流动性 等特征，遴聘具有相对上风的品种，在严格效劳法律法例和基金合同基础上，严慎进行中小 企业私募债券的投资。   本基金将重心对商场利率、刊行条件、支合手资产的组成及质地、提前偿还率、风险补偿 收益和商场流动性等影响资产支合手证券价值的因素进行分析，并补助接纳蒙特卡洛方法等数 量化订价模子，评估资产支合手证券的相对投资价值并作念出相应的投资决策。   权证为本基金补助性投资器用，其投资原则为成心于基金资产升值。本基金在权证投资 方面将以价值分析为基础，在接纳数目化模子分析其合理订价的基础上，容身于无风险套利， 尽力减少组合净值波动率，戮力稳健的逾额收益。                国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）    本基金管束东说念主将充分筹商股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、合约 遴聘，严慎地进行投资，旨在通过股指期货终了组合风险敞口管束的办法。    四、投资限制    基金的投资组合应遵照以下限制：    （1）本基金股票资产占基金资产的 0%-95%；    （2）本基金每个往来日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，合手有的现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10%；    （4）本基金管束东说念主管束的系数洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期的依期开 放基金）合手有一家上市公司刊行的可贯通股票，不得向上该上市公司可贯通股票的 15%； 本基金管束东说念主管束的系数投资组合合手有一家上市公司刊行的可贯通股票，不得向上该上市公 司可贯通股票的 30%；    （5）本基金管束东说念主管束的系数基金合手有一家公司刊行的证券，不向上该证券的 10%；    （6）本基金合手有的系数权证，其市值不得向上基金资产净值的 3%；    （7）本基金管束东说念主管束的系数基金合手有的并吞权证，不得向上该权证的 10%；    （8）本基金在职何往来日买入权证的总金额，不得向上上一往来日基金资产净值的    （9）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支合手证券的比例，不得向上基金资产净 值的 10%；    （10）本基金合手有的系数资产支合手证券，其市值不得向上基金资产净值的 20%；    （11）本基金合手有的并吞(指并吞信用级别)资产支合手证券的比例，不得向上该资产支合手 证券限制的 10%；    （12）本基金管束东说念主管束的系数基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支合手证券，不得 向上其各种资产支合手证券共计限制的 10%；    （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。基金合手有 资产支合手证券期间，如果其信用品级着落、不再得当投资模范，应在评级回报发布之日起 3 个月内赐与系数卖出；             国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （15）本基金插足寰球银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%，本基金在寰球银行间同行商场中的债券回购最永久限为 1 年，债券回购到期后不 得缓期；   （16）本基金投资于股指期货的投资限制如下： 的 10%；在职何往来日日终，合手有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 权证、资产支合手证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等； 总市值的 20%； 得当基金合同对于股票投资比例的关联约定； 一往来日基金资产净值的 20%；   （17）本基金投资于中小企业私募债的比例不向上基金资产净值的 20%，本基金合手有 单只中小企业私募债券，其市值不得向上基金资产净值的 10%；   （18）本基金的基金资产总值不得向上基金资产净值的 140%；   （19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保合手一致；   （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得向上基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管束东说念主之外的因素甚而基金不符 合该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票推行，与境内上市往来 的股票合并计算；   （22）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。   除第（2）、        （13）           、（19）和（20）项另有约定外，因证券/期货商场波动、上市公司合并、 基金限制变动等基金管束东说念主之外的因素甚而基金投资比例不得当上述规则投资比例的，基金 管束东说念主应当在 10 个往来日内进行调理，但中国证监会规则的特别情形除外。法律法例另有              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 规则的从其规则。   基金管束东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起最先。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行得当程 序后，则本基金投资不再受连络限制或以变更后的规则为准，无需召开基金份额合手有东说念主大会 审议。   为珍重基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽责任的投资；   （4）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕往来、足下证券往来价钱偏执他不耿介的证券往来行为；   （6）法律法例和中国证监会规则阻挠的其他行为。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受连络限制。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓吹、施行控制东说念主或者 与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当得当基金的投资办法和投资策略，遵照基金份额合手有东说念主利益优先原则，驻扎利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公正合理价钱推行。连络往来必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与败露。紧要关联往来应提交基金管束东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项 进行审查。   五、功绩相比基准   沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%   如果今后法律法例发生变化，或证券商场中有其他代表性更强或者更科学客不雅的功绩比 较基准适用于本基金时，本基金管束东说念主不错依据珍重基金份额合手有东说念主正当权益的原则，根据 施行情况对功绩相比基准进行相应调理。调理功绩相比基准应经基金托管东说念主同意，并报中国 证监会备案。基金管束东说念主应在调理前 2 个作事日在指定媒介上赐与公告，无需召开基金份额                 国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 合手有东说念主大会审议。      六、风险收益特征      本基金为夹杂型基金，其预期风险、预期收益高于货币商场基金和债券型基金，低于股 票型基金。      七、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额合手有东说念主 利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋商司帐师事务所见地后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。      八、基金投资组合回报      本基金管束东说念主的董事会及董事保证本回报所载尊府不存在乌有纪录、误导性论说或紧要 遗漏，并对其内容的确实性、准确性和完满性承担个别及连带责任。      基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本 回报中的财务方针、净值进展和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在乌有纪录、误导 性论说或者紧要遗漏。      本投资组合回报所载数据限制 2023 年 6 月 30 日，本回报所列财务数据未经审计。                                                    占基金总资产的 序号            技俩                金额(元)                                                     比例(%)      其中：股票                         41,321,059.21        85.60      其中：债券                                     -            -         资产支合手证券                                 -            -                国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）      其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -      资产                                                       占基金资产净值 代码            行业类别            公允价值（元）                                                        比例（％）  A   农、林、牧、渔业                                     -             -  B   采矿业  C   制造业                            25,033,953.47          52.10  D   电力、热力、燃气及水出产和供应业                3,165,681.00           6.59  E   建筑业                             1,917,515.80           3.99  F   批发和零卖业                          1,100,648.60           2.29  G   交通运载、仓储和邮政业                       523,743.00           1.09  H   住宿和餐饮业                            530,795.00           1.10  I   信息传输、软件和信息本领服务业                 5,865,480.34          12.21  J   金融业                               718,648.00           1.50  K   房地产业                              418,068.00           0.87  L   租借和商务服务业                          625,158.00           1.30  M   科学研究和本领服务业                                   -             -  N   水利、环境和群众设施管束业                     680,982.00           1.42  O   住户服务、修理和其他服务业                                -             -  P   教育                                           -             -  Q   卫生和社会作事                                      -             -  R   文化、体育和文娱业                                    -             -  S   综合                                           -             -      共计                             41,321,059.21          85.99                    国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                         占基金资产净 序号        股票代码      股票称号     数目(股)      公允价值(元)                                                         值比例(％) 本基金本回报期末未合手有债券。 本基金本回报期末未合手有债券。 本基金本回报期末未合手有资产支合手证券。 本基金本回报期末未合手有贵金属。 本基金本回报期末未合手有权证。 本基金本回报期内未投资股指期货。 本基金本回报期内未投资国债期货。 （1）本回报期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案窥伺或在回报编制 日前一年受到公开非难、处罚的情况。 （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同规则备选股票库之外的情况。 （3）其他资产组成   序号               称号                    金额(元)                    国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） （4）回报期末合手有的处于转股期的可退换债券明细 本基金本回报期末未合手有可退换债券。 （5）回报期末前十名股票中存在贯通受限情况的说明 本基金本回报期末前十名股票中不存在贯通受限情况。                        第十部分          基金的功绩    基金功绩截止日为 2023 年 6 月 30 日，并经基金托管东说念主复核。    基金管束东说念主依照遵守包袱、老实信用、辛劳尽责的原则管束和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来进展。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                                      功绩相比基                    净值增长率 净值增长率 功绩相比基        阶段                            准收益率标              ①-③        ②-④                      ①    模范差② 准收益率③                                       准差④                    国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）    注：本基金的基金合同顺利日为 2017 年 5 月 19 日。                              净值增长    功绩相比      功绩相比基                    净值增长       阶段                     率模范差    基准收益      准收益率标    ①－③       ②－④                     率①                               ②       率③       准差④                    -20.08%   0.92%   -11.16%    0.67%   -8.92%    0.25%    注：本基金的基金合同顺利日为 2017 年 5 月 19 日。自 2021 年 4 月 9 日起，本基金增 加 C 类基金份额。                      第十一部分           基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以偏执他投资所形成的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主根据连络法律法例、表随性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金注册登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤独。    四、基金财产的防守和责罚    本基金财产孤独于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金注册登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自            国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 身的法律责任，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例 和《基金合同》的规则责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章拔除或者被照章宣告歇业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清理财产。基金管束东说念主管束运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管束东说念主管束运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。             第十二部分      基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金连络的证券往来场所的往来日以及国度法律法例规则需要对 外败露基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行进款本息、应收款项、其它投资 等资产及欠债。   三、估值方法   （1）往来所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往来所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来 日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似 投资品种的现行市价及紧要变化因素，调理最近往来市价，细目公允价钱；   （2）在往来所上市往来或挂牌转让的固定收益品种（另有规则的除外）                                  ，考中第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）对在往来所上市往来的可退换债券，按照逐日收盘价看成估值全价；   （4）对在往来所商场挂牌转让的资产支合手证券和私募债券，估值日不存在活跃商场时 接纳估值本领细目其公允价值进行估值。如成本或者近似体现公允价值，应合手续评估上述作念 法的得当性，并在情况发生改变时作念出得当调理。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券往来所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；             国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，接纳估值本领细目公允价值，在估值 本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在往来所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经调理的报价看成计量日的公允价值进行估值；对于活跃商场报价未能代表 计量日公允价值的情况下，按成本搪塞商场报价进行调理，阐发计量日的公允价值；对于不 存在商场行为或商场行为很少的情况下，则接纳估值本领细目公允价值；   （4）初次公开刊行有明确锁依期的股票，并吞股票在往来所上市后，按往来所上市的 并吞股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会关联规 定细目公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间 商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在 显然各异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   合手有的银行依期进款或通告进款以本金列示，按条约或合同利率逐日阐发利息收入。 允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 且最近往来日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近往来日结算价估值。国度有最新规则 的，按其规则进行估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按其规则进行估值。 规则估值。              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、表率及连络法 律法例的规则或者未能充分珍重基金份额合手有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商管束。   根据关联法律法例，基金资产净值计算和基金司帐核算的义务由基金管束东说念主承担。本基 金的基金司帐责任方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经连络各方 在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的见地，按照基金管束东说念主对基金资产净值的计算 结果对外赐与公布。   四、估值表率 量计算，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有规则的，从其规则。   基金管束东说念主每个作事日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规则公告。 的规则暂停估值时除外。基金管束东说念主每个作事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主按约定对外公布。   五、估值乌有的处理   基金管束东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、得当、合理的步调确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值乌未必，视为基金份额净值 乌有。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、或销售机构、 或投资东说念主自身的缺点形成估值乌有，导致其他当事东说念主遭受损失的，缺点的责任东说念主应当对由于 该估值乌有遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值乌有处理原则”给予抵偿， 承担抵偿责任。   上述估值乌有的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值乌有已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值乌有责任方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值乌有发生的用度由估值乌有责任方承担；由于估值乌有责任方未 实时更正已产生的估值乌有，给当事东说念主形成损失的，由估值乌有责任方对顺利损失承担抵偿             国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 责任；若估值乌有责任方依然积极协调，况兼有协助义务确当事东说念主有充足的期间进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿责任。估值乌有责任方搪塞更正的情况向关联当事东说念主进行确 认，确保估值乌有已得到更正；   （2）估值乌有的责任方对关联当事东说念主的顺利损失负责，不合盘曲损失负责，况兼仅对 估值乌有的关联顺利当事东说念主负责，不合第三方负责；   （3）因估值乌有而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值乌有 责任方仍搪塞估值乌有负责。如果由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还或不系数返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值乌有责任方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得到 欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得到的抵偿 额加上依然得到的欠妥得利返还的总和向上其施行损失的差额部分支付给估值乌有责任方；   （4）估值乌有调理接纳尽量归附至假定未发生估值乌有的正确情形的方式。   估值乌有被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值乌有发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值乌有发生的原因细目 估值乌有的责任方；   （2）根据估值乌有处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值乌有形成的损失进行评估；   （3）根据估值乌有处理原则或当事东说念主协商的方法由估值乌有的责任方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值乌有处理的方法，需要修改基金注册登记机构往来数据的，由注册登记 机构进行更正，并就估值乌有的更正向关联当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值计算出现乌未必，基金管束东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并遴选合理的步调驻扎损失进一步扩大；   （2）乌有偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；乌有偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主应当公告，并报中国证 监会备案；   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有规则的，从其规则处理。   六、暂停估值的情形           国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金管束东说念主应当暂停估值。   七、基金净值的阐发   用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金管束东说念主负责计算，基金托管东说念主 负责进行复核。基金管束东说念主应于每个洞开日往来收尾后计算当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计算结果复核阐发后发送给基金管束东说念主，由基 金管束东说念主对基金净值赐与公布。   八、特别情况的处理 舛错不看成基金资产估值乌有处理。 其他不可抗力等，基金管束东说念主和基金托管东说念主天然依然遴选必要、得当、合理的步调进行查验， 但未能发现乌有的，由此形成的基金资产估值乌有，基金管束东说念主和基金托管东说念主除名抵偿责任。 但基金管束东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的步调迂缓或排斥由此形成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户 的各种基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。           第十三部分     基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除连络用度后的 余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已终了收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 具体分拨有计划以公告为准，若《基金合同》顺利不悦 3 个月可不进行收益分拨； 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额合手有东说念主不遴聘，本 基金默许的收益分拨方式是现金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 类别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同，本基金并吞类别的每一基金份额享有同瓜分 配权；   四、收益分拨有计划   基金收益分拨有计划中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨期间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨有计划的细目、公告与实施   本基金收益分拨有计划由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息败露办法》 的关联规则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计算截止日）的期间不得向上   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额合手有东说念主自行承担。当基金 份额合手有东说念主的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登 记机构可将基金份额合手有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方 法，依照《业务执法》推行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。            第十四部分       基金的用度与税收   一、基金用度的种类              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管束费的计算方法如下：   H＝E×1.00%÷往日天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式于次月前 3 个作事日内从基金 财产中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如 下：   H＝E×0.20%÷往日天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式于次月前 3 个作事日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：   H=E×0.25%÷往日天数              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管束东说念主，由基金管束东说念主代付给销售机构。若遇法定节 沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应条约规则，按费 用施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推行。   六、基金管束费、基金托管费的调理   在法律法例规则的范围内，基金管束东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可酌情裁减基金管束 费和基金托管费费率，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。基金管束东说念主必须最迟于新的费率 实施前依照《信息败露办法》的关联规则在指定媒介上刊登公告。            第十五部分       基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果基金合同顺利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度；            国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 按照关联规则编制基金司帐报表； 式阐发。   二、基金的年度审计 格的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息败露办法》的关联规则在指定媒介公告。            第十六部分      基金的信息败露   一、本基金的信息败露应得当《基金法》、                     《运作办法》、《信息败露办法》、《基金合同》 偏执他关联规则。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主大会的基金 份额合手有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息的确实性、准确性、完满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规则期间内，将应予败露的基金信息通过中国 证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介败露，并保证基金投资者或者按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者复 制公开败露的信息尊府。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：           国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、本基金公开败露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息败露义务 东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除荒谬说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、             《基金合同》                  、基金托管条约、基金家具尊府撮要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额合手有 东说念主大会召开的执法及具体表率，说明基金家具的特性等触及基金投资东说念主紧要利益的事项的法 律文献。 申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息败露及基金份额合手有东说念主服务等 内容。《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管束东说念主应当在三 个作事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管束东说念主不再更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。    《基金合同》顺利后，基金家具尊府撮要的信息发生紧要变更的，基金管束东说念主应当 在三个作事日内，更新基金家具尊府撮要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具尊府撮要其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作 的，基金管束东说念主不再更新基金家具尊府撮要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管束东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、    《基金合同》摘抄登载在指定媒介上；基金管束东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合同》、 基金托管条约登载在各自网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说明           国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 书确当日登载于指定媒介上。   （三）     《基金合同》顺利公告   基金管束东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》顺利 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》顺利后，在最先办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东说念主应当至少每周 公告一次基金资产净值和各种基金份额净值。   在最先办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露洞开日的各种基金份额净值和基金份额累 计净值。   基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露半年度和年度 临了一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管束东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计算方式及关联申购、赎回费率，并保证投资东说念主或者在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金依期回报，包括基金年度回报、基金中期回报和基金季度回报   基金管束东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度回报，将年度回报登载 在指定网站上，并将年度回报教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度回报中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货连络业务阅历的司帐师事务所审计。   基金管束东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期回报，将中期回报登 载在指定网站上，并将中期回报教唆性公告登载在指定报刊上。   基金管束东说念主应当在季度收尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度回报，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度回报教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度回报、中期回报或者 年度回报。   如回报期内出现单一投资者合手有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在依期回报“影响投资者决策的其他进攻信息”项下 败露该投资者的类别、回报期末合手有份额及占比、回报期内合手有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特别情形除外。              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金管束东说念主应当在基金年度回报和中期回报中败露基金组结伙产情况偏执流动性风险 分析等。   （七）临时回报   本基金发生紧要事件，关联信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时回报书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动向上百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务连络行动受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联往来事项，但中国证监会另有规则的除外； 发生变更；             国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在商场玄机传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额合手有东说念主权益的，连络 信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开澄澈，并将关联情况立即回报中国证监 会。   （九）基金份额合手有东说念主大会决议   基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）投资股指期货的连络公告   基金管束东说念主应当在本基金季度回报、中期回报、年度回报等依期回报和招募说明书（更 新）等文献中败露股指期货往来情况，包括投资政策、合手仓情况、损益情况、风险方针等， 并充分揭示股指期货往来对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资政策和投资办法 等。   （十一）投资中小企业私募债券连络公告   基金管束东说念主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个往来日内，在中国证监会指定媒介 败露所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息。   基金管束东说念主应当在本基金季度回报、中期回报、年度回报等依期回报和招募说明书（更 新）等文献中败露中小企业私募债券的投资情况。   （十二）投资非公开刊行股票的连络公告   基金管束东说念主在本基金投资非公开刊行股票后 2 个往来日内，在中国证监会指定媒介败露 所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁依期等信息。              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （十三）投资资产支合手证券的连络公告   基金管束东说念主应在本基金中期回报及年度回报中败露其合手有的资产支合手证券总额、资产支 合手证券市值占基金净资产的比例和回报期内通盘的资产支合手证券明细。   基金管束东说念主应在本基金季度回报中败露其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手证券市值 占基金净资产的比例和回报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支合手证券 明细。   （十四）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，连络信息败露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的规则进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   （十五）中国证监会规则的其他信息。   六、信息败露事务管束   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管束轨制，指定专门部门及高档管束东说念主 员负责管束信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当得当中国证监会连络基金信息败露内容与 口头准则等法律法例规则。   基金托管东说念主应当按照连络法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金 管束东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期回报、更新 的招募说明书、基金家具尊府撮要、基金清理回报等公开败露的连络基金信息进行复核、审 查，并向基金管束东说念主进行书面或电子阐发。   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴聘一家报刊败露本基金信息。基金管束东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证连络报送信 息的确实、准确、完满、实时。   基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介败露信息，关联词其他群众媒介不得早于指定媒介败露信息，况兼在不同媒介上败露并吞 信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计回报、法律见地书的专科机构，应 当制作作事底稿，并将连络档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年，法律法例另有规则 的从其规则。   基金管束东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平时投资操作的前提              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 下，自主进步信息败露服务的质地。具体要求应当得当中国证监会及自律执法的连络规则。 前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照连络法律法例规则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息败露的情形   当出现下述情况时，基金管束东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长败露基金连络信息： 益，决定延长估值；   九、本基金信息败露事项以法律法例规则及本章从简定的内容为准。                 第十七部分     侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和表率   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额合手有东说念主 利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋商司帐师事务所见地后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额合手有东说念主大会。   基金管束东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘得当《中华东说念主民共和 国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并败露专项审计见地。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 阐发相应侧袋账户基金份额合手有东说念主名册和份额；当日收到的申购央求，按照启用侧袋机制后 的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户份额的赎回央求并支付赎回款 项。 基金管束东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况细目申购政策。              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户。浩荡赎回按照 单个洞开日内主袋账户份额净赎回央求向向前一洞开日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管束东说念主计算各项投 资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账户资产为基准。   基金管束东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管束东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估值并败露主 袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   五、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、归附往来等方式归附流动性后，基金管束东说念主应当按照基金 份额合手有东说念主利益最大化原则，遴选将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额合手 有东说念主支付对应变现金项。   基金管束东说念主应当在拒绝侧袋机制后实时遴聘得当《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐 师事务所进行审计并败露专项审计见地。   六、侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管束东说念主应实时发布临时公告。   基金管束东说念主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分规则的基金净值信息败露方式和 频率败露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停败露侧袋账户份额净值和 累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管束东说念主应当在基金依期回报中败露回报期内特定资产处置进展 情况，败露回报期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不看成特定资产最终变 现价钱的承诺。              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   七、本部分对于侧袋机制的连络规则，但凡顺利援用法律法例或监管执法的部分，如将 来法律法例或监管执法修改导致连络内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管执法针对 侧袋机制的内容有进一步规则的，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行得当表率后， 可顺利对本部安分容进行修改、调理和补充，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。                 第十八部分     风险揭示   一、系统性风险   商场风险是指由于经济、政事、社会等环境因素的变化对质券价钱形成的影响，其主要 包括利率风险、政策风险、经济周期风险、通货彭胀风险。 司的融资成本和利润水对等发生变化，同期改变商场参与者对于后市利率变化场地及幅度的 预期，这将顺利影响证券价钱发生变化，进而影响本基金的收益水平。对于债券投资而言， 利率的变化不仅会影响债券的价钱及投资东说念主对于后市的预期，而且会带来票息的再投资风 险，对基金的收益形成影响。 收支口贸易政策等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。 上市公司的筹办、盈利情况。证券商场对宏不雅经济运行情景的顺利反应将影响本基金的收益 水平。 东说念主施行收益水平着落的风险。   二、非系统性风险   非系统性风险是指个别行业或个别证券独到的风险，包括上市公司筹办风险、信用风险 等。 务等齐会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的风险。 约、无法支付到期本息，或者由于债券刊行东说念主信用品级着落等原因形成的基金资产损失的风 险。   三、流动性风险              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金为世俗洞开式基金，投资东说念主可在本基金的洞开日办理基金份额的申购和赎回业 务。为切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益，遵照基金份额合手有东说念主利益优先原则，本基 金管束东说念主将合理控制基金份额合手有东说念主麇集度，审慎阐发申购赎回业务央求，包括但不限于：   （1）当接受申购央求对存量基金份额合手有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时，基金管束 东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等步调，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。   （2）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且接纳 估值本领仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管束东说念主应 当暂停接受基金申购央求。   教唆投资东说念主细心本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计划。   （1）本基金投资的股票资产占基金资产的 0%-95%；每个往来日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的往来保证金后，合手有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%。因此，股票商场/债券商场的流动性风险是本基金主要濒临的流动性风险。本基金 所投资的股票商场/债券商场具有发展熟练、容量较大、往来活跃、流动性充裕的特征，能 够知足本基金洞开式运作的流动性要求。同期，本基金接纳散播投资，针对个股/个券建设 投资比例上限，保障了资产组合的流动性。在极点商场行情下，存在基金管束东说念主可能无法以 合理价钱实时变现或调理基金投资组合的风险。本基金管束东说念主将阐发专科研究上风，加强对 商场、上市公司基本面和固定收益类家具的深入研究，合手续优化组合配置，以控制流动性风 险。   （2）中小企业私募债单只债券刊行限制较小，且只可通过两大往来所特定渠说念进行转 让往来，存在流动性风险。   （3）股指期货合约存在无法实时变现带来的流动性风险。   （4）资产支合手证券只可通过特定的渠说念进行转让往来，存在商场往来不活跃导致的流 动性风险。   基金管束东说念主将密切见谅各种资产及投资标的的往来活跃程度与价钱的联结脾气况，评估 各种资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调理，以知足基金运作过程中的流动性要 求，搪塞流动性风险。             国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   当基金出现浩荡赎回时，基金管束东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定全额赎回或 部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东说念主觉得有智力支付基金份额合手有东说念主的系数赎回央求时，按 平时赎回表率推行；   （2）部分脱期赎回：当基金管束东说念主觉得支付基金份额合手有东说念主的赎回央求有贫困或觉得 因支付基金份额合手有东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金管束东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对 其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量 的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额合手有东说念主在提交赎回央求时 不错遴聘脱期赎回或取消赎回。遴聘脱期赎回的，将自动转入下一个洞开日连接赎回，直到 系数赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被拔除。脱期的赎回央求 与下一洞开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础计算赎回 金额，依此类推，直到系数赎回为止。如基金份额合手有东说念主在提交赎回央求时未作明确遴聘， 基金份额合手有东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理；   若本基金发生浩荡赎回，在单个基金份额合手有东说念主向上基金总份额 50%以上的赎回央求 的情形下：对于该基金份额合手有东说念主当日赎回央求向上上一洞开日基金总份额 50%以上的部 分，基金管束东说念主不错脱期办理赎回央求；对于该基金份额合手有东说念主当日赎回央求未向上 50% 的部分，不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定方式与其他基金份额 合手有东说念主的赎回央求一并办理。   （3）暂停赎回：联结 2 个洞开日以上(含本数)发生浩荡赎回，如基金管束东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得向上   基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公正对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，综合运用各种流动性风险管束器用，对赎回央求进行限制调理，看成 特定情形下基金管束东说念主流动性风险管束的补助步调。备用的流动性风险管束器用的实施情形 包括：   （1）发生基金合同规则的暂停赎回或减速支付赎回款项的情形；   （2）基金发生浩荡赎回；              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）基金发生浩荡赎回，且单个基金份额合手有东说念主向上基金总份额 50%以上的赎回央求 的情形；   （4）基金份额合手续合手有期限小于 7 日；   （5）发生基金合同规则的暂停估值的情形；   （6）法律法例规则、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。   实施备用流动性风险管束器用的决策表率依照基金管束东说念主流动性风险管束轨制的规则 办理。基金管束东说念主应时刻驻扎可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，切实保 护合手有东说念主的正当权益。   遴选备用流动性风险管束器用，可能对投资东说念主形成无法赎回、赎回脱期办理、赎回款项 脱期支付、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。   侧袋机制是一种流动性风险管束器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东说念主进行支付，目的在于有用隔断并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额根据基金合同和招募说明书的约定洞开赎回，因此启用侧袋机制时合手有 基金份额的合手有东说念主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份 额不行赎回，其对应特定资产的变现期间具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况兼 有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额合手有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金管束东说念主在基金依期 回报中败露回报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管束东说念主不承担任何保证和承诺的 责任。   基金管束东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管束东说念主计算各项投资运作方针和基金功绩方针时以主袋账户资产 为基准，不行反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   四、运作管束风险 等主不雅因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济时局、证券价钱走势的判断而产生的风 险，或者由于基金管束东说念主里面控制不完善而导致基金财产损失的风险。              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 况而形成的风险，或者由于操作过程中的审定和乌有而产生的风险。 诈行动等原因形成的风险。   五、本基金特定风险 器用。因此股市、债市的变化将影响到本基金的功绩进展。本基金管束东说念主将阐发专科研究优 势，加强对商场、上市公司基本面和固定收益类家具的深入研究，合手续优化组合配置，以控 制特定风险。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会濒临因投资标的、商场轨制以及往来执法等差 异带来的独到风险，包括不限于如下特别风险：   （1）退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格，退市期间更短，退市速率更快；退市情形更多，新增 市值低于规则模范、上市公司信息败露或者表率运作存在紧要颓势导致退市的情形；推行标 准更严，显然丧失合手续筹办智力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备生意骨子的关联往来 撑合手收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、归附上市和再行上市轨制，科创板上 市公司股票退市风险更大。   （2）商场风险   科创板股票麇集来悛改一代信息本领、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医 药等高新本领和政策新兴产业边界。大多数公司为初创型公司，公司将来盈利、现金流、估 值均存在不细目性，与传统二级商场投资存在各异，全体投资难度加大，科创板股票商场风 险加大。   科创板股票竞价往来建设较宽的价钱涨跌幅限制，初次公开刊行上市的股票，上市后前 险。   （3）流动性风险   科创板全体投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性 可能弱于其他商场板块，基金组合存在无法实时变现偏执他连络流动性风险。              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）麇集度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易麇集投资于少量股票，商场可能存 在高麇集度情景，全体存在麇集度风险。   （5）系统性风险   科创板上市公司均为商场认同度较高的科技转变公司，在公司筹办及盈利模式上存在趋 同，是以科创板股票连络性较高，商场进展欠安时，系统性风险将更为显耀。   （6）政策风险   国度对高新本领产业扶合手力度及好奇程度的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国 际经济时局变化对政策新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。 走嘴风险。同期单只债券刊行限制较小，且只可通过两大往来所特定渠说念进行转让往来，存 在流动性风险。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证 券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里往来机制相 关的风险可能顺利或盘曲成为本基金风险。   六、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一 致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险情景的表述仅 为主要基于基金投资场地与策略特色的玄虚性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资 基金业协会发布的《基金召募机构投资者得当性管束实施率领（试行）                               》及里面评级模范， 将基金家具按照风险由低到高规则进行风险级别评定永别，其风险评级结果所依据的评价要 素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险情景表述并无谓然一致 或存在对应关系。同期，不同销售机构因其遴选的具体评价模范和方法的各异，对并吞家具 风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、商场变化及基金施交运作 情况等当令调理对本基金的风险评级。敬请投资东说念主瞻念察，在购买本基金时按照销售机构的要 求完成风险承受智力与家具风险之间的匹配教师，并须实时见谅销售机构对于本基金风险评 级的调理情况，严慎作出投资决策。   七、其他风险   除以上主要风险除外，基金还可能遭受以下风险：            国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 不可抗原因出现故障，由此给基金投资带来风险； 的风险； 诓骗行动等产生的非法风险； 影响作事的联结性，并可能对基金运作产生影响； 金资产的损失，影响基金收益水平；           第十八部分      基金的拒绝与清理   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过 的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后 2 个作事日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当拒绝： 相接的；   三、基金财产的清理 组，基金管束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。            国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 从事证券连络业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理 小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产清理小组斡旋给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理回报；   （5）遴聘司帐师事务所对清理回报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理回报出具法 律见地书；   （6）将清理回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨有计划，将基金财产清理后的系数剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理回报经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报 告报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产清理小组进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例另有规则的从其 规则。            国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第十九部分     基金合同内容摘抄   一、基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主的权利、义务   根据《基金法》、《运作办法》偏执他关联规则，基金管束东说念主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用并管束基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度关联法律规则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并遴选必要步调保护基 金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的连络行动进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他得当条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并 得到《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规则决定基金收益的分拨有计划；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗鼓吹权利，为基金的利益期骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （14）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基 金提供服务的外部机构；   （16）在得当关联法律、法例的前提下，制订和调理关联基金认购、申购、赎回、退换 和非往来过户等业务执法；   （17）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   根据《基金法》、          《运作办法》偏执他关联规则，基金管束东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和注册登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以老实信用、严慎辛劳的原则管束和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹办方式 管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，保证所管束 的基金财产和基金管束东说念主的财产相互孤独，对所管束的不同基金分别管束，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选得当合理的步调使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法得当《基 金合同》等法律文献的规则，按关联规则计算并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐回报；   （10）编制季度回报、中期回报和年度回报；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》偏执他关联规则，履行信息败露及回报义务；   （12）保守基金生意微妙，不长远基金投资计划、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》偏执他关联规则另有规则外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向他东说念主长远；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨有计划，实时向基金份额合手有东说念主分拨基金 收益；   （14）按规则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》偏执他关联规则召集基金份额合手有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管束业务行为的司帐账册、报表、记录和其他连络尊府 15 年以上，法律法例另有规则的从其规则；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或尊府在规则期间发出，况兼保证投资东说念主            国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 或者按照《基金合同》规则的期间和方式，随时查阅到与基金关联的公开尊府，并在支付合 理成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临闭幕、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时回报中国证监会并通告基金 托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而除名；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额合手有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管束东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担责任；   （23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金管束东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行顺利，基金 管束东说念主承担系数召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后   （25）推行顺利的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》偏执他关联规则，基金托管东说念主的权利包括但不限于：   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全防守基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违背《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应陈诉中国证监 会，并遴选必要步调保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据连络商场执法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券、期货往来资金清理；           国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》偏执他关联规则，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以老实信用、辛劳尽责的原则合手有并安全防守基金财产；   （2）建设专门的基金托管部门，具有得当要求的营业场所，配备充足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤独；对 所托管的不同的基金分别建设账户，孤独核算，分账管束，保证不同基金之间在账户建设、 资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）防守由基金管束东说念主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金生意微妙，除《基金法》、《基金合同》偏执他关联规则另有规则外，在 基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东说念主长远；   （8）复核、审查基金管束东说念主计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐回报、季度回报、中期回报和年度回报出具见地，说明基金管束 东说念主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金管束东说念主有未推行《基 金合同》规则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否遴选了得当的步调；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他连络尊府 15 年以上，法律法 规另有规则的从其规则；   （12）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （13）按规则制作连络账册并与基金管束东说念主查对；   （14）依据基金管束东说念主的指示或关联规则向基金份额合手有东说念主支付基金收益和赎回款项；           国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （15）依据《基金法》             、《基金合同》偏执他关联规则，召集基金份额合手有东说念主大会或配合 基金管束东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金管束东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临闭幕、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时回报中国证监会和银行监管 机构，并通告基金管束东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担抵偿责任，其抵偿责任不因其 退任而除名；   （20）按规则监督基金管束东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主利益向基金管束东说念主追偿；   （21）推行顺利的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》偏执他关联规则，基金份额合手有东说念主的权利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；   （7）监督基金管束东说念主的投资运作；   （8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》偏执他关联规则，基金份额合手有东说念主的义务包括但不限于：   （1）负责阅读并效劳《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；             国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）见谅基金信息败露，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金示寂或者《基金合同》拒绝的有限责任；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）推行顺利的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的表率和执法   基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额合手有东说念主出席会议并表决。基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额合手有东说念主大会不设日常机构。   （1）拒绝《基金合同》             （法律法例或中国证监会另有规则或基金合同另有约定的除外）；   （2）更换基金管束东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）退换基金运作方式（法律法例或中国证监会另有规则的除外）                                ；   （5）提高基金管束东说念主、基金托管东说念主的酬金模范或销售服务费率（法律法例或中国证监 会另有规则的除外）         ；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并（法律法例或中国证监会另有规则的除外）；   （8）变更基金投资办法、范围或策略（法律法例或中国证监会另有规则的除外）；   （9）变更基金份额合手有东说念主大会表率；   （10）基金管束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （11）单独或共计合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东说念主（以 基金管束东说念主收到提议当日的基金份额计算，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额合手有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额合手有东说念主大会 的事项。   （1）调低基金管束费、基金托管费和其他应由基金财产承担的用度；            国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》规则的范围内调理本基金的申购费率、调低赎回费率、 销售服务费率或在对现存基金份额合手有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下变更收费方式；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （6）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额合手有东说念主大会的除外的其他情 形。   （1）除法律法例规则或《基金合同》另有约定外，基金份额合手有东说念主大会由基金管束东说念主 召集。   （2）基金管束东说念主未按规则召集或不行召集时，由基金托管东说念主召集。   （3）基金托管东说念主觉得有必要召开基金份额合手有东说念主大会的，应当向基金管束东说念主提议书面 提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管 东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不 召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见告基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主就并吞事项书面要求召开基金 份额合手有东说念主大会，应当向基金管束东说念主提议书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额合手有东说念主代表和基金管束东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主就并吞事项要求召开基金份额 合手有东说念主大会，而基金管束东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额合手有东说念主大会的，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、干 扰。            国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （6）基金份额合手有东说念主会议的召集东说念主负责遴聘细目开会期间、地点、方式和权益登记日。   召开基金份额合手有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份额 合手有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议花式；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递期间和地点；   （5）会务常设连络东说念主姓名及连络电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。   遴选通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东说念主决定在会议通告中说明本次基金 份额合手有东说念主大会所遴选的具体通信方式、寄托的公证机关偏执连络方式和连络东说念主、表决见地 寄交的截止期间和收取方式。   如召集东说念主为基金管束东说念主，还应另行书面通告基金托管东说念主到指定地点对表决见地的计票进 行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金管束东说念主到指定地点对表决见地的计 票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行书面通告基金管束东说念主和基金托管东说念主到指 定地点对表决见地的计票进行监督。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见地的计票 进行监督的，不影响表决见地的计票效力。   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式以及法律法例或监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。   （1）现场开会。由基金份额合手有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权寄托讲明托福代表出席， 现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手有东说念主大会，基金管束东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期得当以下条件时，不错进行 基金份额合手有东说念主大会议程： 的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲明得当法律法例、《基金合同》和会议通告的规则， 况兼合手有基金份额的凭证与基金管束东说念主合手有的注册登记尊府相符；             国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                              。若到会者在权益登记 日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原 公告的基金份额合手有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集 基金份额合手有东说念主大会。再行召集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基 金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                 。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额合手有东说念主将其对表决事项的投票在表决限制日以 前投递至召集东说念主指定的地址。   在同期得当以下条件时，通信开会的方式视为有用： 示性公告； 东说念主）到指定地点对表决见地的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为 召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督下按照会议通告规则的方式收取基金份额合手有 东说念主的表决见地；基金托管东说念主或基金管束东说念主经通告不参加收取表决见地的，不影响表决效力； 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                              ；若本东说念主顺利出具表决 见地或授权他东说念主代表出具表决见地基金份额合手有东说念主所合手有的基金份额小于在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主顺利出具表决见地或授权他东说念主 代表出具表决见地； 的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决见地的代理东说念主出具的寄托东说念主合手有 基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲明得当法律法例、                             《基金合同》和会议通告 的规则，并与基金注册登记机构记录相符。   （3）在法律法例和监管机构允许的情况下，本基金的基金份额合手有东说念主亦可接纳其他非 书面方式授权其代理东说念主出席基金份额合手有东说念主大会。   （4）在会议召开方式上，本基金亦可接纳其他非现场方式或者以现场方式与非现场方 式相结合的方式召开基金份额合手有东说念主大会，会议表率比照现场开会和通信方式开会的表率进             国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 行。表决方式上，基金份额合手有东说念主也不错接纳麇集、电话或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主细目并在会议通告中载明。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金管束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额合手有东说念主大会磋商的其他事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份 额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （2）议事表率   在现场开会的方式下，领先由大会主合手东说念主按照下列第 8 条规则表率细目和公布监票东说念主， 然后由大会主合手东说念主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东说念主为基金管束 东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主合手；如果基金管束东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大会， 则由出席大会的基金份额合手有东说念主和代理东说念主所合腕表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生又名基金份额合手有东说念主看成该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金管束东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主合手基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份讲明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称号）和 连络方式等事项。   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后   基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和荒谬决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额合手有东说念主或其代理东说念主所合腕表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第（2）项所规则的须以荒谬决议通过事             国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。   （2）荒谬决议，荒谬决议应当经参加大会的基金份额合手有东说念主或其代理东说念主所合腕表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，退换基金运作方式、 更换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》                       、本基金与其他基金合并以荒谬决议通 过方为有用。   基金份额合手有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的相背凭据证 明，不然提交得当会议通告中规则的阐发基金份额合手有东说念主身份文献的表决视为有用出席的基 金份额合手有东说念主，口头得当会议通告规则的表决见地视为有用表决，表决见地磨蹭不清或相互 矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决见地的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （1）现场开会 最先后晓示在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额合手有东说念主代表与大会 召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额合手有东说念主自行召集或大会天然由 基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手有 东说念主大会的主合手东说念主应当在会议最先后晓示在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份额 合手有东说念主代表担任监票东说念主。基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。 果。 布表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以一 次为限。再行盘点后，大会主合手东说念主应当速即公布再行盘点结果。 响计票的效力。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关                 国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 对其计票过程赐与公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决见地的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额合手有东说念主大会决议自顺利之日起 2 个作事日内在指定媒介上公告。如果接纳通信 方式进行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。   基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当推行顺利的基金份额合手有东说念主大会的决 议。顺利的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金管束东说念主、基金托管东说念主均有 不断力。   若本基金实施侧袋机制，则连络基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东说念主和侧袋份额 合手有东说念主分别合手有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若连络基金份额合手有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东说念主合手有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例：   （1）基金份额合手有东说念主期骗提议权、召集权、提名权所需单独或共计代表连络基金份额   （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日连络 基金份额的二分之一（含二分之一）                ；   （3）通信开会的顺利出具表决见地或授权他东说念主代表出具表决见地的基金份额合手有东说念主所 合手有的基金份额不小于在权益登记日连络基金份额的二分之一（含二分之一）                                  ；   （4）在参与基金份额合手有东说念主大会投票的基金份额合手有东说念主所合手有的基金份额小于在权益 登记日连络基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开期间的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）连络基金份额的合手有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额合手有东说念主大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额合手有东说念主和代理东说念主所合腕表决权的二分之一以上（含 二分之一）选举产生又名基金份额合手有东说念主看成该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额合手有东说念主或其代理东说念主所合腕表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过；            国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （7）荒谬决议应当经参加大会的基金份额合手有东说念主或其代理东说念主所合腕表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 定，但凡顺利援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致连络内容被取消或变更的，基 金管束东说念主提前公告后，可顺利对本部安分容进行修改和调理，无需召开基金份额合手有东说念主大会 审议。   三、基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理   （1）变更基金合同触及法律法例规则或本基金合同约定应经基金份额合手有东说念主大会决议 通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额合手有东说念主大会决议 通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。   （2）对于《基金合同》变更的基金份额合手有东说念主大会决议自顺利后方可推行，并自决议 顺利后 2 个作事日内在指定媒介公告。   有下列情形之一的，           《基金合同》应当拒绝：   （1）基金份额合手有东说念主大会决定拒绝的；   （2）基金管束东说念主、基金托管东说念主职责拒绝，在 6 个月内莫得新基金管束东说念主、新基金托管 东说念主相接的；   （3）《基金合同》约定的其他情形；   （4）连络法律法例和中国证监会规则的其他情况。   （1）基金财产清理小组：自出现《基金合同》拒绝事由之日起 30 个作事日内成立清理 小组，基金管束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。   （2）基金财产清理小组组成：基金财产清理小组成员由基金管束东说念主、基金托管东说念主、具 有从事证券连络业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的作当事人说念主员。   （3）基金财产清理小组职责：基金财产清理小组负责基金财产的防守、清理、估价、 变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （4）基金财产清理表率：              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 见地书；   （5）基金财产清理的期限为 6 个月。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分拨有计划，将基金财产清理后的系数剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分拨。   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理回报经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报 告报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产清理小组进行公告。   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例另有规则的从其 规则。   四、争议管束方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，应经友 好协商管束。如经友好协商未能管束的，则任何一方有权将争议提交华南国外经济贸易仲裁 委员会进行仲裁，仲裁地点为深圳市，按照届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决是结尾 的，对仲裁各方当事东说念主均具有不断力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应遵守各自的职责，连接诚笃、辛劳、尽责地履行基金 合同规则的义务，珍重基金份额合手有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。                国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）  五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。              第二十部分       托管条约内容摘抄  一、基金托管条约当事东说念主  称号：国泰基金管束有限公司  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦东通衢 1200 号 2 层 225 室  办公地址：上海市虹口区公正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层  邮政编码：200082  法定代表东说念主：周向勇  成立日历：1998 年 3 月 5 日  批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监基字[1998]5 号  组织花式：有限责任公司  注册成本：壹亿壹仟万元东说念主民币  存续期间：合手续筹办  筹办范围：基金建设、基金业务管束，及中国证监会批准的其他业务  称号：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)  注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦  办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦  邮政编码：518040  法定代表东说念主：缪建民  成立日历：1987 年 4 月 8 日  基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号  组织花式：股份有限公司  注册成本：东说念主民币 252.20 亿元  存续期间：合手续筹办  筹办范围：领受公众进款；披发短期、中期和永久贷款；办理结算；办理单据贴现；发              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供防守箱服务。外汇进款；外汇贷款；外汇 汇款；外币兑换；国外结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币 有价证券；自营和代客外汇买卖；资信窥伺、磋商、见证业务；离岸金融业务。经中国东说念主民 银行批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查 投资比例、投资作风、投资限制、关联方往来等，进行严格监督。                             《基金合同》明确约定基 金投资作风或证券遴聘模范的，基金管束东说念主应预先或依期向基金托管东说念主提供投资品种池，以 便基金托管东说念主对基金施行投资是否得当基金合同对于证券遴聘模范的约定进行监督。   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包含 中小板、创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）                             、权证、股指期货等权益 类金融器用，债券(包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私 募债、地方政府债券、政府支合手机构债券、政府支合手债券、中期单据、可退换债券（含分离 往来可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)，资产支合手证券，债券回购，银 行进款，货币商场器用等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须 得当中国证监会连络规则。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；每个往来日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的往来保证金后，合手有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如将来法律法例或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管束东说念主在 履行得当表率后，不错相应调理本基金的投资范围和投资比例规则。 基金托管东说念主按下述比例和调理期限进行监督：   （1）本基金股票资产占基金资产的 0%-95%；   （2）本基金每个往来日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，合手有的现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等；               国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）    （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10%；    （4）本基金管束东说念主管束的系数洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期的依期开 放基金）合手有一家上市公司刊行的可贯通股票，不得向上该上市公司可贯通股票的 15%；本 基金管束东说念主管束的系数投资组合合手有一家上市公司刊行的可贯通股票，不得向上该上市公司 可贯通股票的 30%；    （5）本基金管束东说念主管束的系数基金合手有一家公司刊行的证券，不向上该证券的 10%；    （6）本基金合手有的系数权证，其市值不得向上基金资产净值的 3%；    （7）本基金管束东说念主管束的系数基金合手有的并吞权证，不得向上该权证的 10%；    （8）本基金在职何往来日买入权证的总金额，不得向上上一往来日基金资产净值的    （9）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支合手证券的比例，不得向上基金资产净 值的 10%；    （10）本基金合手有的系数资产支合手证券，其市值不得向上基金资产净值的 20%；    （11）本基金合手有的并吞(指并吞信用级别)资产支合手证券的比例，不得向上该资产支合手 证券限制的 10%；    （12）本基金管束东说念主管束的系数基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支合手证券，不得 向上其各种资产支合手证券共计限制的 10%；    （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。基金合手有资 产支合手证券期间，如果其信用品级着落、不再得当投资模范，应在评级回报发布之日起 3 个月内赐与系数卖出；    （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （15）本基金插足寰球银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%，本基金在寰球银行间同行商场中的债券回购最永久限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期；    （16）本基金投资于股指期货的投资限制如下： 的 10%；在职何往来日日终，合手有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得向上 基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、             国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 权证、资产支合手证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等； 总市值的 20%； 得当基金合同对于股票投资比例的关联约定； 一往来日基金资产净值的 20%；   （17）本基金投资于中小企业私募债的比例不向上基金资产净值的 20%，本基金合手有单 只中小企业私募债券，其市值不得向上基金资产净值的 10%；   （18）本基金的基金资产总值不得向上基金资产净值的 140%；   （19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；   （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得向上基金资产净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管束东说念主之外的因素甚而基金不得当 该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票推行，与境内上市往来 的股票合并计算；   （22）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。   除第（2）、        （13）           、（19）和（20）项另有约定外，因证券/期货商场波动、上市公司合并、 基金限制变动等基金管束东说念主之外的因素甚而基金投资比例不得当上述规则投资比例的，基金 管束东说念主应当在 10 个往来日内进行调理，但中国证监会规则的特别情形除外。法律法例另有 规则的从其规则。   基金管束东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自《基金合同》顺利之日起最先。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行得当程 序后，则本基金投资不再受连络限制或以变更后的规则为准，无需召开基金份额合手有东说念主大会 审议。 债券商场进行监督。基金管束东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供得当法律法例及行              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 业模范的、经把稳遴聘的、本基金适用的银行间债券商场往来敌手名单，并约定各往来敌手 所适用的往来结算方式。基金管束东说念主有责任确保实时将更新后的往来敌手名单发送给基金托 管东说念主，不然由此形成的损失应由基金管束东说念主承担。基金管束东说念主应严格按照往来敌手名单的范 围在银行间债券商场遴聘往来敌手。基金托管东说念主监督基金管束东说念主是否按事前提供的银行间债 券商场往来敌手名单进行往来。在基金存续期间基金管束东说念主不错调理往来敌手名单，但应将 调理结果至少提前一个作事日书面通告基金托管东说念主。新名单细现在已与本次剔除的往来敌手 所进行但尚未结算的往来，仍应按照条约进行结算。如基金管束东说念主根据商场需要临时调理银 行间债券往来敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明根由，并在与往来敌手发生往来 前 3 个往来日内与基金托管东说念主协商管束。   基金管束东说念主负责对往来敌手的资信控制，按银行间债券商场的往来执法进行往来，并负 责管束因往来敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的往来敌手在基金管束东说念主细目 的期间内仍未承担走嘴责任偏执他连络法律责任的，基金管束东说念主不错对相应损失先行赐与承 担，然后再向连络往来敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况 进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管束东说念主莫得按照预先约定的往来敌手进行往来时，基 金托管东说念主应实时提醒基金管束东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇责任。 通告》、    《对于基金投资非公开刊行股票等贯通受限证券关联问题的通告》等关联法律法例规 定。   （1）本条约所称的贯通受限证券，包括由《上市公司证券刊行管束办法》表率的非公 开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可往来证券，不 包括由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往来中的质 押券等贯通受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开刊行证券，且限于由中国证券登记结算有限 责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的，并可在证券往来所或寰球银 行间债券商场往来的证券。   基金不得投资未经中国证监会批准的非公开刊行证券。   基金参与非公开刊行证券的认购，不得预支任何花式的保证金，法律法例或中国证监会 另有规则的除外。   基金不得投资有锁依期但锁依期不解确的证券，但法律法例或中国证监会另有规则的除 外。              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）基金管束东说念主应在基金初次投资贯通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金管束东说念主 董事会批准的关联基金投资贯通受限证券的投资决策经由、风险控制轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金管束东说念主还应提供基金管束东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述尊府应 包括但不限于基金投资贯通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。   基金管束东说念主应至少于初次推行投资指示之前两个作事日将上述尊府书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有充足的期间进行审核。基金托管东说念主应在收到上述尊府后两个作事日内， 以书面或其他两边认同的方式阐发收到上述尊府。   基金管束东说念主对本基金投资贯通受限证券的流动性风险负责，确保对连络风险遴选积极有 效的步调，在合理的期间内有用管束基金运作的流动性问题。如因基金浩荡赎回或商场发生 剧烈变动等原因而导致基金现金盘活贫困时，基金管束东说念主应保证提供足额现金确保基金的支 付结算，并承担通盘损失。对本基金因投资贯通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不 承担任何责任。   （3）基金投资贯通受限证券前，基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供得当法律法例要求的 关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付期间等。基 金管束东说念主应保证上述信息的确实、完满，并应至少于拟推行投资指示前两个作事日将上述信 息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有充足的期间进行审核。   由于基金管束东说念主未实时提供关联证券的具体的必要的信息，甚而托管东说念主无法审核认购指 令而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担责任。   （4）基金托管东说念主依照法律法例、                 《基金合同》、                       《托管条约》审核基金管束东说念主投资贯通受 限证券的行动。如发现基金管束东说念主违背了《基金合同》、                         《托管条约》以偏执他连络法律法例 的关联规则，应实时通告基金管束东说念主，并陈诉中国证监会，同期遴选合理步调保护基金投资 东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金管束东说念主的违警、非法以及违背《基金合同》                                  、《托管条约》 的投资指示不予推行，独立即通告基金管束东说念主纠正，基金管束东说念主不予纠正或已代表基金签署 合同不得不推行时，基金托管东说念主应向中国证监会回报。 本着审慎、辛劳尽责的原则进行中期单据的投资业务。基金管束东说念主根据法律、法例、监管部 门的规则，制定了经公司董事会批准的《中期单据投资管束办法》                             （以下简称《轨制》）                                      ，以 表率对中期单据的投资决策经由、风险控制。基金管束东说念主《轨制》的内容与本条约不一致的， 以本条约的约定为准。             国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）基金投资中期单据应遵照以下投资限制： 中对于该基金投资固定收益类证券的连络比例； 期证券的 10%。   （2）基金托管东说念主对基金管束东说念主流动性风险处置的监督职责限于：   基金托管东说念主对基金投资中期单据是否得当比例限制进行过后监督，如发现荒谬情况，应 实时以书面花式通告基金管束东说念主。基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金管束东说念主接到通告后应实时查对并向基金托管东说念主说明原因和管束步调。基金托管东说念主有权随 时对所通告县项进行复查, 督促基金管束东说念主改正。基金管束东说念主非法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主应回报中国证监会。   （3）如因商场变化，基金管束东说念主投资的中期单据向上投资比例的，基金托管东说念主有权要 求基金管束东说念主在 10 个往来日内将中期单据调理至规则的比例要求。 募债券关联问题的通告》等关联法律法例的规则。   基金管束东说念主应在基金初次投资中小企业私募债券前，向基金托管东说念主提供经基金管束东说念主董 事会批准的关联基金投资中小企业私募债券的投资决策经由、风险控制轨制、流动性风险处 置预案、信用风险处置预案等。   （1）基金管束东说念主应至少于初次推行投资指示之前两个作事日将上述尊府书面发至基金 托管东说念主，保证基金托管东说念主有充足的期间进行审核。基金托管东说念主应在收到上述尊府后两个作事 日内，以书面或其他两边认同的方式阐发收到上述尊府。   （2）基金管束东说念主对本基金投资中小企业私募债券的流动性风险负责，确保对连络风险 遴选积极有用的步调，在合理的期间内有用管束基金运作的流动性问题。如因基金浩荡赎回 或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活贫困时，基金管束东说念主应保证提供足额现金确 保基金的支付结算。   （3）基金托管东说念主有权根据基金管束东说念主制定的风险控制轨制对基金管束东说念主投资中小企业 私募债券的额度和比例进行监督。如果基金管束东说念主对相应风险控制轨制进行修改的，应实时 改良后通告基金托管东说念主。   （4）基金托管东说念主对基金投资中小企业私募债券是否得当比例限制进行过后监督，如发 现荒谬情况，应实时以书面花式通告基金管束东说念主。基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主            国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的监督和核查。基金管束东说念主接到通告后应实时查对并向基金托管东说念主说明原因和管束步调。基 金托管东说念主有权随时对所通告县项进行复查, 督促基金管束东说念主改正。基金管束东说念主非法事项未能 在限期内纠正的，基金托管东说念主应回报中国证监会。   如因商场变化，基金管束东说念主投资的中小企业私募债券向上投资比例的，基金托管东说念主有权 要求基金管束东说念主在 10 个往来日内将中小企业私募债券调理至规则的比例要求。 款银行进行监督。基金投资银行依期进款的，基金管束东说念主应根据法律法例的规则及《基金合 同》的约定，细目得当条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主 应据以对基金投资银行进款的往来敌手是否得当关联规则进行监督。对于不得当规则的银行 进款，基金托管东说念主不错拒却推行，并通告基金管束东说念主。   本基金投资银行进款应得当如下规则：   （1）本基金的进款银行应是具有证券投资基金托管阅历、证券投资基金代销业务阅历 或及格境外基金投资东说念主托管东说念主阅历的生意银行。   （2）单只基金投资依期进款的比例不得向上基金资产净值的 30%；存放在具有基金托 管阅历的并吞银行进款不得向上基金资产净值的 30%。   关联法律法例或监管部门制定或修改新的依期进款投资政策，基金公司履行得当表率 后，可相应调理投资组合限制的规则。   （3）基金管束东说念主负责对本基金进款银行的评估与研究，建立健全银行依期进款的业务 经由、岗亭职责、风险控制步协调监察稽核轨制，切实驻扎关联风险。基金托管东说念主负责对本 基金银行依期进款业务的监督与核查，审查、复核连络条约、账户尊府、投资指示、进款证 实书等关联文献，切实履行托管职责。 的支付智力等触及到进款银行遴聘方面的风险。因遴聘进款银行欠妥形成基金财产损失的， 由基金管束东说念主承担责任。 要包括基金管束东说念主要求系数提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付的 风险、基金投资银行进款不行知足基金平时结算业务的风险、因系数提前支取或部分提前支 取而触及的利息损失影响估值等触及到基金流动性方面的风险。 基金财产受到损失的，需由基金管束东说念主承担由此形成的损失。             国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 险揭示。                                     《运作办 法》等关联法律法例，以及国度关联账户管束、利率管束、支付结算等的各项规则。 金份额净值计算、基金参考份额净值、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益 分拨、连络信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查。 基金合同和本托管条约的规则，应实时以电话提醒或书面教唆等方式通告基金管束东说念主限期纠 正。基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管束东说念主收到通告后应实时 查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面通告，基金管束东说念主应以书面花式给基金托管东说念主发出 回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限。在上述规依期限内， 基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管束东说念主改正。基金管束东说念主对基金托管东说念主 通告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应回报中国证监会。 基金业务推行核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的教唆，基金管束东说念主应在规则期间内 复兴并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合 同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督回报的事项，基金管束东说念主应积极配合提 供连络数据尊府和轨制等。 其他关联规则，或者违背基金合同约定的，应当立即通告基金管束东说念主实时纠正，由此形成的 损失由基金管束东说念主承担。 金管束东说念主限期纠正。   三、基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查 全防守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、复核基 金管束东说念主计算的基金资产净值和基金份额净值、参考净值、根据基金管束东说念主指示办理清理交 收、连络信息败露和监督基金投资运作等行动。              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 行或无故延长推行基金管束东说念主资金划拨指示、长远基金投资信息等违背《基金法》、基金合 同、本条约偏执他关联规则时，应实时以书面花式通告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收 到书面通告后应不才一作事日前实时查对并以书面花式给基金管束东说念主发出回函，说明非法原 因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管束东说念主有权随时对 通告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金业务推行核查，包括但不限于：对基金管束东说念主发出的书面教唆，基金托管东说念主应在规则时 间内复兴并改正，或就基金管束东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供连络 尊府以供基金管束东说念主核查托管财产的完满性和确实性。 金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果回报中国证监会。   四、基金财产的防守   （1）基金财产应孤独于基金管束东说念主、基金托管东说念主的固有财产。   （2）基金托管东说念主应安全防守基金财产。   （3）基金托管东说念主按照规则开设基金财产投资所需的连络账户。   （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别建设账户，确保基金财产的完满与孤独。   （5）基金托管东说念主根据基金管束东说念主的指示，按照基金合同和本条约的约定防守基金财产。 未经基金管束东说念主的耿介指示，不得自交运用、责罚、分拨基金的任何资产。不属于基金托管 东说念主施行有用控制下的资产及什物证券等在基金托管东说念主防守期间的损坏、灭失，基金托管东说念主不 承担由此产生的责任。   （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管束东说念主负责与关联当事东说念主细目到账 日历并通告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时通告基金 管束东说念主遴选步调进行催收。基金管束东说念主未实时催收给基金财产形成损失的，基金管束东说念主应负 责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失。   （7）基金托管东说念主对因为基金管束东说念主投资产生的存放或存管在基金托管东说念主除外机构的基 金资产，或交由期货公司或证券公司负责清理交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账 户内的资金、期货合约等）偏执收益；由于该等机构或该机构会员单元等本条约当事东说念主外第 三方的诓骗、审定、罪状或歇业等原因给基金资产形成的损失等不承担责任。   （8）除依据法律法例和基金合同的规则外，基金托管东说念主不得寄托第三东说念主托管基金财产。              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）基金召募期间召募的资金应开立“基金召募专户”。该账户由基金管束东说念主开立并管 理。   （2）基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份 额合手有东说念主东说念主数得当《基金法》、              《运作办法》等关联规则后，基金管束东说念主应将属于基金财产的 系数资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在规则期间内，基金管束东说念主应聘 请具有从事证券连络业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资回报。出具的验资回报由 参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。   （3）若基金召募期限届满，未能达到基金合同顺利的条件，由基金管束东说念主按规则办理 退款等事宜。   （1）基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为“托管 账户”）    ，防守基金的银行进款，并根据基金管束东说念主的指示办理资金收付。托管账户称号应为 “国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金（家具称号）”，预留印鉴为托管东说念主印记。   （2）基金资金账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基 金管束东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务除外的行为。   （3）基金资金账户的开立和管束应得当法律法例及银行业监督管束机构的关联规则。   （1）基金托管东说念主在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开 立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。   （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金管束东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务除外的行为。   （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的防守由基金托管东说念主负责，账户资产的管束和 运用由基金管束东说念主负责。   （4）基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付 金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法东说念主清理作事， 基金管束东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国 证券登记结算有限责任公司的规则推行。              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管条约签订日之后允许基金从事其他投资品 种的投资业务，触及连络账户的开立、使用的，按关联规则开立、使用并管束；若无连络规 定，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规则推行。   基金合同顺利后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有 关规则，以基金的口头在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户，并代表基金进 行银行间商场债券的结算。   （1）基金管束东说念主根据投资需要按照规则开立期货保证金账户及期货往来编码等，基金 托管东说念主按照规则开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管束东说念主应以 书面花式将期货公司提供的期货保证金账户的驱动资金密码和保证金监控中心的登录用户 名及密码见告基金托管东说念主。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由管束东说念主进行，重置后 务必实时通告托管东说念主。   基金托管东说念主和基金管束东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需尊府。管束东说念主保证所 提供的账户开户材料的确实性和有用性，且在连络尊府变更后实时将变更的尊府提供给托管 东说念主。   （2）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法例和基金合同的规则，由基 金管束东说念主协助基金托管东说念主按照关联法律法例和本条约的约定协商后开立。新账户按关联规则 使用并管束。   （3）法律法例等关联规则对连络账户的开立和管束另有规则的，从其规则办理。   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的保 司库，或存入银行间商场登记结算机构、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳 分公司或单据营业中心的代防守库，什物防守凭证由基金托管东说念主合手有。什物证券等有价凭证 的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管束东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由上述存放机构及 基金托管东说念主除外机构施行有用控制的有价凭证不承担防守责任。   由基金管束东说念主代表基金签署的、与基金财产关联的紧要合同的原件分别由基金管束东说念主、 基金托管东说念主防守。除本条约另有规则外，基金管束东说念主代表基金签署的与基金财产关联的紧要 合同应保证基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份原来的原件。基金管束东说念主应在紧要合同              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 签署后实时将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个作事日内将原来投递基金托管东说念主处。 因基金管束东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的后果，由基金管束东说念主 负责。紧要合同的防守期限为基金合同拒绝后 15 年。   五、基金资产净值的计算、估值和司帐核算   （1）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和，基金份额净值的计算，精准到   基金管束东说念主每个作事日计算基金资产净值、基金份额净值，经基金托管东说念主复核，按规则 公告。   （2）复核表率   基金管束东说念主每作事日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额净值发送基金 托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主对外公布。   （3）根据关联法律法例，基金资产净值计算和基金司帐核算的义务由基金管束东说念主承担。 本基金的基金司帐责任方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经连络 各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致敬见的，按照基金管束东说念主对基金资产净值的 计算结果对外赐与公布。   六、基金份额合手有东说念主名册的防守   基金份额合手有东说念主名册至少应包括基金份额合手有东说念主的称号、证件号码和合手有的基金份额。 基金份额合手有东说念主名册由基金注册登记机构根据基金管束东说念主的指示编制和防守，基金管束东说念主和 基金托管东说念主应分别防守基金份额合手有东说念主名册，保存期不少于 15 年。如不行妥善防守，则按 连络法律法例承担责任。   在基金托管东说念主要求或编制半年报和年报前，基金管束东说念主应将关联尊府送交基金托管东说念主， 不得无故拒却或延误提供，并保证其的确实性、准确性和完满性。基金管束东说念主和托管东说念主不得 将所防守的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应效劳守秘义务。   七、争议管束方式   各方当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约关联的一切争议，应经友好协商管束。 如经友好协商未能管束的，则任何一方有权将争议提交华南国外经济贸易仲裁委员会进行仲 裁，仲裁地点为深圳市，按照届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各              国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 方当事东说念主均有不断力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应遵守各自的职责，连接诚笃、辛劳、尽责地履行基金合同 和本托管条约规则的义务，珍重基金份额合手有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律统辖。   八、托管条约的变更与拒绝   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的规则有任何打破。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。   （1）《基金合同》拒绝；   （2）基金托管东说念主因闭幕、歇业、拔除等事由，不行连接担任基金托管东说念主的职务，而在   （3）基金管束东说念主因闭幕、歇业、拔除等事由，不行连接担任基金管束东说念主的职务，而在   （4）发生法律法例或《基金合同》规则的拒绝事项。        第二十一部分        对基金份额合手有东说念主的服务   基金管束东说念主承诺为基金份额合手有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理东说念主根据基金份额合手有东说念主的需要和商场的变化，有权增多、修改这些服务技俩。   一、客户服务专线   二、客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过电话信函、电邮、传真等方式提议磋商、建议、投诉等需求，基金管束 东说念主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。   三、短信教唆发送服务   投资东说念主不错通过拨打基金管束东说念主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费的手机短信 资讯。基金管束东说念主依期或不依期向投资东说念主发送短信资讯。   四、电子邮件电子刊物发送服务   投资东说念主不错通过拨打基金管束东说念主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费的电子邮件                国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 资讯。基金管束东说念主依期或不依期向投资东说念主发送电子资讯。   五、连络基金管束东说念主                                ，021-31089000   邮编：200082   六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法明白的内容，请通过上述方式连络基金管 理东说念主。请确保投资前，您/贵机构依然全面明白了本招募说明书。               第二十二部分          其他应败露事项                公告称号                  败露媒介        日历 国泰基金管束有限公司对于北京分公司办公地址变更的                                   《中国证券报》      2022/12/28 公告 国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金基金司理变                                   《中国证券报》       2023/6/8 更公告 国泰基金管束有限公司高档管束东说念主员变更公告              《中国证券报》      2023/7/19 国泰基金管束有限公司高档管束东说念主员变更公告              《中国证券报》       2023/9/8 国泰基金管束有限公司对于董事长变更及总司理代为履                                   《中国证券报》      2023/9/28 行董事长职务的公告         第二十三部分          招募说明书存放及查阅方式   本招募说明书存放在本基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场所，投资东说念主可在办 公期间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书原来 为准。基金管束东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                   第二十四部分 备查文献   以下备查文献存放在本基金管束东说念主、基金托管东说念主的办公场所。投资东说念主可在办公期间免费 查阅，也可按工本费购买复印件。   一、中国证监会对于准予国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金注册的批复文献   二、《国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金基金合同》   三、《国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金托管条约》           国泰量化收益天真配置夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 四、法律见地书 五、基金管束东说念主业务阅历批件、营业牌照 六、基金托管东说念主业务阅历批件、营业牌照 七、中国证监会要求的其他文献                               国泰基金管束有限公司                             二零二四年十月二十四日

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